Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур.

Всё абсолютно бесплатно! Поговорим об этом!

Первое что нужно сделать, чтобы включить Os.Trader в режиме привода, это подключить соответствующую вкладку, которая называется Engine.

Как подключиться к Квик и создавать вкладки смотрим здесь: http://o-s-a.net/forum/threads/51

Вкладка Engine идёт первая (не перепутайте с огромным количеством бесплатных роботов, которые ниже):

 Не ходить на работу.

Не зависеть от времени.

Уйти от «дяди».

Всё это часть того, что меня самого когда-то привлекло в трейдинг. И примерно полтора года назад это со мной случилось. Я покинул свою постоянную работу и оборудовал себе «офис» дома. Начиналось всё великолепно и я решил что наступает лучшая часть в моей жизни!

 За это время я успел этому обрадоваться, разочароваться, испытать депрессию и сегодня вновь хожу на работу к восьми.

Напишу про это пару слов.

1. Прекрасно!

Небольшой радости пост. Пишу для истории, пока свежи эмоции.

Уже несколько дней как команда Old School Algo собралась в Новосибирске, почти полным составом. Алексей Ван, Филипп Ивашов и Сергей Радченко. Три программиста, три алготрейдера. Каждый со своим подходом к торговле, со своим взглядом и историей.

Как и все нормальные алготрейдеры, будем:

1) пилить софт для ШФТ

2) вести исследования

3) торговать

Расселились. Расставили столы, купили доску для Scrum и провели интернет. Кое-что уже запилили, но в ритм ещё только предстоит войти. Сергей привёз с собой из Сочи 5ть литров местного вина и два литра коньяка. Филипп из Хабаровска красной икры. Будем праздновать день программиста сегодня вечером!

Для прогнозирования рынка очень часто используются те или иные формации которые трейдеры видят на графике. Это могут быть классические фигуры тех. анализа, свечные паттерны, каналы и проч. Сколько раз нужно встретить формацию на графике чтобы с уверенностью говорить о характере движения после неё? Поговорим об этом сегодня.

У множества трейдеров бытует мнение, что для верификации формации достаточно 30 — 50 раз встретить её на истории. Так ли это?

Получение истории цены

Хотя любой алгоритм торгует в режиме реального времени, на запуске ему все еще нужна история цены для вычисления начальных значений её индикаторов и функций анализа цены. Без доступа к ценовой истории вам бы пришлось ждать пару дней до размещения первой сделки. Так как это не слишком практично, ценовая история является существенной функцией API.

Брокер А предоставляет историю цены без особых проблем. Я могу не верить ему. Поэтому нам снова нужно запустить “фабрику запросов”, сгенерировать запросы и ответы, и приблизительно 50 строк текста программы позволят загрузить историю цены. Брокер не взимает сборы за эти цены (вы даже можете загрузить их с демо-счетом) и, по крайней мере недавние данные, с 2010 и выше, находятся в приемлемом качестве. Восемь из десяти очков для истории цены брокера А.

Нашли интереснейший пост в западных интернетах. В нём говориться про проблемы API и не очень хорошее отношение брокеров к алгоритмическим трейдерам.
Т.ч. проблемы АПИ актуальны не только в России. Это повсеместно...

Введение

Какое бы программное обеспечение мы не использовали для автоматизации торговли, всем нам нужна связь брокера с алгоритмом, чтобы получить ценовые предложения и места для торговли. Очевидно, простая задача. И почти любой брокер поддерживает её через такие протоколы, как FIX, на автоматизированной платформе типа MT4™, или через специальный API. Но если Вы уверены, что сможете быстро соединить торговое ПО с API брокера, то будете неприятно удивлены. Уважаемые брокеры – пожалуйста, прочтите этот пост и попытайтесь сделать жизнь программистов немного проще!

API брокера позволяет программному обеспечению торговать, получать ценовые предложения и загружать историю цены. Эти три функции являются неотъемлемой частью автоматизированной системы. Хорошо, когда имеются дополнительные функции, которые восстанавливают торговый статус, статус счета и параметры актива. Это шесть-семь функций, нужных, когда вы считаете вход/выход из системы. У API брокера зачастую же более 100 функций. Таким образом, следует предположить, что, по крайней мере, 6 из них должны быть охвачены. Но, к сожалению, это не так и неудачи начинаются уже с установки и запуска API.

Начинаю разработку бесплатного майнера паттернов — второй версии. Пока собираюсь с мыслями и готовлю возможную архитектуру. К лету начну работы.

За последние пару лет его скачали больше 10 к. человек. Уважаемые пользователи, пишите, что бы Вы хотели ещё в нём увидеть. В пост, мне на почту, на домашний форум программы. Буду расширять список изменений.

Для всех остальных, небольшой обзор программы. С чего всё начиналось и что есть сегодня.




Stock Pattern Viewer — Уникальная программа для автоматического анализа котировок на предмет формализуемых паттернов и сбора статистики по ним. Data Mining с человеческим лицом.
Программа полезна в качестве станции поиска формаций для системного трейдинга.

«Вот такие дела: продал по наитию пять тысяч акций

Тихоокеанской дороги.»

Джесси Левермор. 1906 год.

Книга о мечтателе и человеке с непреодолимой тягой к жизни. А её герой — Ларри Левингстон (в жизни и далее, Джесси Левермор)- является мессией и проводником веры в то, что даже мальчик нищеброд может стать властелином этого мира за счёт операций на бирже. 

Это же и является основным посылом: Терпение и трудолюбие в торговле, способно сделать из любого нищего и необразованного человека — богатого и преуспевающего дельца.

Этот простой посыл, мастерски раскрытый автором, сделал книгу признанной библией нескольких поколений трейдеров. И вот уже около 100 лет книга формирует сознание «исключительности» у десятков и сотен тысяч трейдеров в мире.

Т.к. плохого отзыва на эту книгу не найдёшь, все новички начинают с неё и сразу же попадают  в зависимость от техник торговли 100 летней давности.

Пост о том, что нужно знать алготрейдеру — программисту Си Шарп. Какими базовыми знаниями надо обладать для того чтобы писать Роботов в СтокШарп / ВелсЛаб / ТсЛаб Api / SmartCom Api. Это не про кубико-трейдинг. Это про программирование. 

Пост полезен в первую очередь трейдерам начинающим свой путь в алго, как дорожная карта. Чтобы не возникало желания изучать SmartCom Api на следующий день после изучения базовых типов данных.

Это вторая часть из серии статей Си Шарп Алго. Начало здесь.

План статьи:
1) Кто такой программист
2) Проба сил
3) Базовые знания языка
4) Продвинутые знания
5) Заключение

« Голос истины неизящен, а изящная речь лжива. Нравственный человек не красноречив, а красноречивый — лжец»

Лао-Цзы

В книге Новые измерения. Билла Вильямса, даётся трендовая стратегия, которая при минимальных изменениях может торговаться на российской бирже. Эта книга — склад Граалей. В ней есть адаптивный к волатильности вход на пробое, пирамидинг по тренду, бесконечное удержание позиции по тренду. Три столпа алгоритмиста-трендовика которые изменят Вашу жизнь навсегда. Всё это дано на уровне полного описания действий, как в блок-схеме.