Открыли новую минирубрику в нашем Гайде. «Микроменеджмент позиций». О том, какие бывают паттерны управления позициями, и как это выглядит в исходном коде (т.е. на примерах).

Поговорим о том, что там будет.

В гайде этот раздел можно найти тут:

На данный момент подготовлено ПЯТЬ примеров работы со сложной работой с позициями. Для них пишутся статьи:

1. Контроль позиций по разным типам входов при помощи SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Эта уже выложена в ГАЙД.
2. Выход из позиции в несколько ордеров одновременно через множество открытий.
3. Усреднение позиции открытием новых позиций.
4. Усреднение и пирамидинг позиции последовательный, для одной позиции.
5. Последовательный выход из позиции разными ордерами.
6. Вход в позицию через кастомный айсберг для реала.
7. Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
8. Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке.
9. Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи.

Вопрос менеджмента позиций сложный, и копий сломано немало…

В конце прошлого месяца вёл в школе АЛОР лекции по направлению. Разбирали различные подходы к определению «стадий волатильности». Смотрели, как это делать:

1. По Моноинструментам.
2. По Скринерам на широком рынке.
3. По индексам.

Всего вышло 5ть часовых лекций. Скрипты в комплекте.

Для клиентов АЛОР, торгующих из нашего сообщества, эти лекции доступны бесплатно!

Что в лекциях?

В основном, разбор проблемы динамического выбора бумаг в торги. Я с этим столкнулся ещё в 2022 году, когда реанимировал свои арбитражи на крипте. С тех пор подход улучшается и изменяется. Проблема встаёт ребром на MOEX, т.к. скорость изменения популярных бумаг довольно быстрая, и алгоритмы должны уметь на это реагировать. Ну и бонусом несколько способов определения стадий волатильности по бумагам.

Какие способы я сам проходил, прям по годам пойдём. От самого простого к самому сложному. Постараюсь сэкономить Вам несколько лет жизни на исследованиях.

Год прошёл, как первый пост опубликовали. Фига время бежит…

И я кстати вчера обратил внимание на рейтинги, походу мы сегодня догоним сам! Mozgovik Тимофея! по популярности!

Я, конечно, шокирован, что алгопроект! Про программирование! Open Source! В стадии разработки! Может вообще какие-то плюсы и рейтинги получать на СмартЛабе…

Реально, небесная ось сошла с орбиты и ударилась об офис Тимофея в Питере. Думаю, он и сам удивляется.

Но вот так. Низкий всем поклон! СмартЛаб не безнадёжен! Инвесторы излечимы!

На данный момент OsEngine позволяет торговать площадки ЦЕЛИКОМ. Т.е. одновременно по 600 фьючерсов с ФОРТС и 250 акций со СПОТ, например, чем я сам последний год и занят. Например, моё приглашение на серию лекций про ротацию бумаг в торгах для алгоритмов было про это (https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1052370.php).

Лет пять назад было сложно представить, что через OsEngine можно торговать больше 20 роботов за один раз), и до сих пор есть камрады на СмартЛабе, которые думают, что это так и осталось. Так вот, это не так, братиш) Время бежит…

На одном из моих серваков это выглядит как-то так:

Этот пост – несколько советов от меня, как сделать так, чтобы можно было нормально торговать много источников одновременно и на что обратить внимание.

1. Главная задача – разбор сообщений из АПИ.

Технически, если опустить нагрузку на торговую логику, по сути, когда подключено 500 или 1000 инструментов, главной задачей становится разбор очереди из АПИ.

1. Пришёл стакан – 20 преобразований из строки в цифру. 2 операции поиска. 5ть операторов перехода. И так 1000 — 20000 раз в секунду.

Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Приближаемся к продакшен-реди версии. Около нового года можно будет об этом говорить, поэтому фокус смещается на инструкции и удобство работы с проектом для начинающих.

Мега-ГАЙД по OsEngine, алготрейдингу и программированию.

Сам ГАЙД здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Он делается для того, чтобы было удобно и быстро искать всё в одном месте. Вся информация по алготрейдингу и созданию торговых роботов, которая Вам может понадобиться в одном месте.

Новые статьи за месяц:

1)      Оглавление «Быстрого старта в программировании OsEngine». Давно это просили. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1044009.php

2)      Пример робота на моноисточнике: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1044379.php

3)      Добавляем в робота индикаторы: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1045185.php

Записал небольшое превью к завтрашним лекциям в АЛОР по стадиям волатильности.

Давайте приходите)

Я понимаю что излишне настойчив. Но мне надо кровь из носа чтобы Вы зарабатывали с АЛГО. Иначе какой в этом смысл? А вы там в интернетах начитаетесь всякого, волосы дыбом встают. Приходится настаивать и читать лекции по различным способам оптимизации стратегий самому.

Приходи — учись делать оптимизацию правильно. 


VK Видео:



RuTube:

В следующий понедельник стартует курс бесплатных лекций в АЛОР от меня. Хотел обратить внимание на карту оптимизации стратегий и где мы сейчас.

Напоминаю, для тех, кто следит за проектом, и кто изучает алго, что мы обсуждали в прошлый раз и что будем обсуждать здесь.

Визуально это можно представить так:

1. Наивный подход.

Это тесты на одном инструменте, на всём участке данных. То, что так любят 95% алготрейдеров и бесконечно сливаются. Мы на этом не останавливались…

2 / 5 Walk-Forwards и Walk-Forwards через Cross-Tests.

Суть Walk-Forwards в картинке:

С 26 по 30 августа буду вести лекции в АЛОР по заявленной теме. Приглашаю всех, кто уже в алго или только планирует приобщиться! Лекции сэкономят Вам кучу денег и времени.
 

Проблема встаёт ребром на MOEX, т.к. скорость изменения популярных бумаг довольно быстрая и алгоритмы должны уметь на это реагировать.

Какие способы я сам проходил, прям по годам пойдём. От самого простого к самому сложному.

Большой лендинг с информацией здесь: https://alorschool.ru/rotaciya-bumag-mezhdu-algoritmami-po-stadiyam-volatilnosti

ВАЖНО 1.

Подходы, обозначенные в лекциях, увеличивают прибыльность некоторых торговых алгоритмов от 30 до 60%. В том числе фильтруя неблагоприятные для входа отрезки графика. Фильтр пилы Вана!  Ура!

ВАЖНО 2.

Лекций ПЯТЬ!!! От 1 до 3 часов каждая. Я их ещё готовлю, но уже понимаю размер проблемы. Запаситесь терпением… С конца я начать не могу, это просто взорвёт голову слушателю. Поэтому будем пооотииихоооньку подбираться к заявленной теме, в каждой лекции обозначая новую грань проблемы. И к пятой я думаю 80 % слушателей таки поймут про что речь и как в 2024 году ротирую бумаги в торгах Я.

Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Currency (Валютная площадка). Каждый профконнектор – большой труд! Титанический! И каждый завершённый профконнектор добавляет ещё одного специалиста в наше небольшое алгокомьюнити!

А для сообщества алготрейдеров РФ это – большой праздник. Ибо с появлением таких коннекторов с открытым кодом снижается порог входа в алго.

Сергей, СПАСИБО!

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastCurrency

Пользователям пишется ГАЙД.

Несколько статей о том, чем подключение к валютной секции отличается от спота, подключение к API из OsEngine и обзор кода. Будут выложены на следующей неделе.

Сертификат получен. Автотесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько недель (А то и месяцев) обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Держите руку на пульсе.

Друзья мои! Честное слово… Вы бы пожалели Тимофея.

Не знаю, зачем Вы требуете от меня всё больше и больше контента для СмартЛаба. Я пытался отбрехиваться, но Вы всё настаивали!

Приятного просмотра!

YouTube: 

VK Видео: https://vk.com/video597663673_456239021

Дзен: https://dzen.ru/video/watch/66b2067b50eaaa010ca421b8 

И вот, пойдя на поводу у десятков людей, которые требуют от меня ещё больше контента в раздел АЛГО на СмартЛаб, я с радостью объявляю о возобновлении работы видеопродакшена у нас в OsEngine!

Что там в ролике:

1. Новый участник команды OsEngine, Никита Буйда — талантливейший программист, разработавший профконнектор FixFast для OsEngine и подключение для Т-банка. Теперь будет вести большую часть видео для проекта.

2. Что делалось за прошлый год.

3. Что будет на канале ближайший год.

4. Благодарности пользователям.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!