Я так понимаю это происходит из-за очередного бодания акционеров бывшего Юкоса и роснефти. Итак что мы видим в сентябрьских путах роснефти.
1. Сегодня одной сделкой кто-то продал-купил 1709 путов страйка 24000 по цене 860р, что как минимум  в полтора раза дешевле теор.цены. 
2. На страйке 20000 тоже выставляют покупки и продажи, сделки проходят тоже ниже теор. цены по 290-300р.
3. На страйке 18000 идет планомерная покупка по цене 180р (что близко к теор цене 200 — это при воле 46!).
При соотношении го которое сейчас около 1000р на продажу одного опциона получается весьма привлекательная доходность — 18% за три месяца. От текущих значений акций равных 245р до 180 около 25%.
Принял решение продать путов 18000, продал двумя порциями 100 опционов, при этом бид восстанавливался снова. 
Получилось относительно общей загрузки депо совсем немного, но учитывая что эти опционы потом не откупишь из-за отсутствия ликвидности и из-за чудачеств биржи го может и вырасти (например до недавних 3000р за опцион), больше пока не планирую.  

Один из моих любимых авторов давно не пишет. Попробую представить как бы он разобрал очередную шараду.
Как и ожидалось при закрытых западных площадках торговый день на нашем рынке прошел в узком диапазоне при пониженной активности. На вечерней сессии торговля совсем встала, графики вытянулись в горизонтальную линию, что свидетельствует о том, что силы баера и селлера сравнялись, скорее всего оба уже спят.  Тем неожиданней прошли загадочные объемные сделки на неликвидном опционном деске роснефти. А теперь по порядку.
1. В 21ч.41мин.12сек на коллах 280 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 4423 руб, что  ниже теоретической на 7.22%.
2. В 21ч.42мин.45сек на путах   150 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 8889 руб, что выше теоретической на  9.21%.
3. В 21ч.44мин.09 сек на путах  175 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 5739 руб, что ниже теоретической на 10.03%.

( Читать дальше )