Re: Удалили мой пост о том, что надо крыть лонги — завтра закроемся в пол.

В одной из веток, в ходе дискуссии мне задали вопрос:


WhatTheHeck, какова аргументация совета по увеличению лота на высокой волатильности и его снижению на низкой?


Приведу два простых примера торговли двумя разными группами товаров.

Пример первый, из реальной экономики: знакомая всем ситуация — крупный оптовик занимается дистрибуцией неких реальных товаров. Он всегда будет иметь несколько уровней цен для разных объемов закупок. Чем больше объем, тем меньше цена. Причина такой политики в том, что он всегда ограничен в деньгах (они в товаре) и готов поступиться своей удельной маржей на единицу продукции ради высвобождения денег, увеличения валовой маржи и за счет снижения удельных затрат на ту же единицу продукции.

Пример второй, из виртуальной экономики: пункт обмена валюты (меняла): большую часть года он сидит на низкой марже при низком спросе/предложении, перебиваясь с хлеба на воду, при этом у него задействована малая часть капитала. Он не делает запасы. Он знает, придет момент взрывного роста спроса/предложения и увеличения маржи, которые и обеспечат его богатство. Его задача удовлетворять эти спрос и предложение на высоких объмах — это основа его заработка.

( Читать дальше )

Открыл сейчас «Все блоги» и на всей странице нет ни одной белой строчки с постами тех людей, которые поселились у меня в blacklist.

Будем считать, что рынок зачистил слабых. Хотя бы на какое-то время.

Сабж

Здесь:

http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx

Там, где Set — выбрать camarilla.

Какая могучая сила движет рукой и пером людей, пишущих столь многозначительные тексты?

Цитата:

«скальпернул 200п от шорта (вечерка у меня новым днем идет). на прорыве 1294»

(выделено мной.)

Если это важная информация, то для кого?

Если же значимость этой информации ничтожна (а кто бы сомневался...), то как поступить людям, ее прочитавшим, потратившим, не побоюсь этого слова, интеллектуальные усилия на попытку ее осмысления?

Просьба к Тимофею создать кнопку «фильтровать графоманов». 

Это заурядный копипаст, вырванный из контекста, но стиль изложения и затронутая тема показались мне интересными:

"… По моему глубочайшему убеждению ветка эта является необыкновенно показательной и не потому, что в ней автором была предпринята попытка наподобие пастора в исповедальне мычать что то умное, но до бесконечности банальное, скрываясь при этом за плотной занавеской, а в том, что она более, чем показательным образом раскрывает некоторые психологические тенденции собственно самой аудитории, в данном случае — трейдерской.

Я не стану (пока) каким либо образом характеризовать самого автора, я сперва обращу ваше внимание лишь на распределение мнений тех, кто не считал за труд кланяться автору и неустанно его благодарить, пока так еще и непонятно за что конкретно, и той частью аудитории, которая с высоты своего собственного опыта и прочей трезвости мышления утверждала нулевую информативность этого топика. Прозвучало всего лишь несколько голосов по части отрицания и не менее двадцати, которые взахлеб не уставали благодарить. Вы зададите вопрос, а каким боком это наблюдение относится к психологии? Ответ будет крайне простым — в большинстве своем люди, в любом множестве, за крайне редким исключением, априори готовы поверить множеству самых разнообразных толкований и порой диковинных рекомендаций в случае… если они сами, самостоятельно не готовы творчески мыслить, рассуждать, приходить к самостоятельным выводам. Если в подобном благодарном сообществе вдруг появляется предприимчивый пастор, то эффект постоянного присутствия на арене очередных мастерфикусов будет бесконечным."

Автор: DioxidE

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Number=335997

Ref % Operated            — -      
Ttl Mogas Stocks           -390   
Distillate Stocks           1,774   
Resid Fuel Stocks        -1,738   
** Crude Imports         -1,183    
Crude Oil Stocks          -5,512    

Состав инвестиционных портфелей Государственной УК
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг (базовый инвестиционный портфель)  
 

• Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• Корпоративные облигации российских эмитентов, гарантированных Российской Федерацией

Расширенный инвестиционный портфель

• Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• Корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, гарантированные Российской Федерацией;
• Банковские депозиты в рублях и иностранной валюте;
• Ипотечные ценные бумаги;
• Облигации международных финансовых организаций.

Это краткое эссе посвящено осмыслению технической торговли. Если Вы торгуете график, прочитали несколько книг про трейдинг, верите в волшебную силу индикаторов, фигур и комбинаций свечей, то вряд ли можно сомневаться в том, что Вы считаете себя техническим трейдером, использующим тот или иной подвид широкого понятия Технический Анализ для извлечения прибыли от своих торговых операций. Это вне всякого сомнения придает Вашей деятельности некий вид наукообразности, системности и направленности.

При этом Вы неизбежно обязаны принять за аксиомы такие постулаты ТА как: цена учитывает все, мат.ожидание рулит и т.д. Данное эссе не ставит своей целью развенчивать мифы и легенды, утверждать какие-либо новые постулаты и тем более разубеждать Вас в правильности выбранного направления. Мы просто кратко пробежимся по азам и рассмотрим их с научной точки зрения, дабы еще раз убедиться в том, что мы на правильном пути, у нас за плечами серьезная фундаментальная база, которая позволяет нам утверждать, что на рынке мы занимаемся целенаправленной деятельностью, а не просто кидаем фишки на стол казино.

Какой бы метод ТА мы ни взяли, любой из них исходит из предпосылки, что все движения цены имеют свойство повторяться и, если мы обнаружили некие закономерности поведения ценового графика в прошлом, то у нас есть основания предполагать, что они повторятся и в будущем. Это определяется как детерминизм, т.е. учение о причинности, закономерности, генетической связи, взаимодействии и обусловленности всех явлений и процессов, происходящих в мире. Сам по себе Ваш метод ТА является чисто эмпирическим, т.е. основан на опыте, и прикладном исследовании частоты повторения неких обстоятельств, которые, как следствие, приводят к направленному движению цены. Это определяется как позитивизм.

Манифест «венского кружка» выделяет две основных харктеристики позитивизма: во-первых, существует только опытное познание, которое основывается на том, что нам непосредственно дано. Тем самым устанавливается граница для содержания легитимной науки. Во-вторых, для научного миропонимания характерно применение определенного метода, а именно метода логического анализа.

Таким образом, определив онтологию и методологию ТА, Вы соглашаетесь с тем, что Вы детерминист и позитивист и основным прикладным методом Вашей работы на рынке будет метод экстраполяции. Экстраполяция — логико-методологическая процедура распространения выводов, сделанных на основе настоящих и/или прошлых состояний явления или процесса на их будущее (предполагаемое) состояние; а также распространение (перенос) выводов, сделанных относительно какой-либо части объектов или явлений на всю совокупность (множество) данных объектов или явлений, а также на их другую какую-либо часть.

Ваша экстраполяция должна выражаться в конкретном ПЛАНЕ движений цены и связанных с этими движениями Ваших торговых операций на день. Единожды выстроив такую логическую конструкцию, Вы НИКОГДА (слышите — никогда!) не должны ее нарушать. Законы формальной логики таковы, что если одна из логических посылок ложная, то она делает ложным всю конструкцию и логический вывод, сформированный с применением данной посылки. Т.е. Вы должны предварительно верифицировать (верификация — установление соответствия истине информации эмпирически или с помощью логических методов) каждый из пунктов Вашего плана. Это раз. Кроме того, Вы без всякого сомнения должны верифицировать и сами методы верификации. Это два.

Пример: путем многомесячного тестирования в программах теханализа Вы обнаружили некие закономерности, которые позволят Вам выстроить набор системных сделок, позволяющих извлечь прибыль из торговых операций. Ваша радость не знает пределов и Вы тут же бросаетесь исполнять выявленные закономерности на реальном счету. Но… разочарование приходит очень быстро и система начинает методично сливать. Лишь спустя время Вы обнаруживаете, что в программе были ошибки, что Вами было сделано слишком много допущений при выставлении параметров, что данные, использованные при разработке системы совершенно не соответствуют реальному датафиду и, в целом, вся Ваша работа свелась к подгонке параметров под нереальный ценовой ряд. Единожды сформировав правила создания торгового плана, Вы никогда не должны его нарушать. Если рынок не сответствует Вашему плану, то не торгуйте план. Еще одно правило: если Вы не торгуете план, то Вы не торгуете совсем. План — это все, что Вы можете торговать. Нет плана — нет торговли. Ясно? На этом сделаю остановку. И вот почему: возможно, данное эссе заставит Вас обратить внимание на недостатки детерминизма, позитивизма, методов экстраполяции и верификации, углубиться в процесс изчения этих недостатков и задуматься — а нахрена я вообще занимаюсь этой мутотой, и сделать неожиданный вывод: мля, я столько лет потратил на изучение и реализацию фантомов, а истина оказалась совсем в другом месте и в ином времени. Какой же я мудак после всего этого, где были мои мозги!!! Впрочем, может Вы уже его сделали? Ахах!