Костюмчик, как раз под твой заказ:
Рынок западный — ES.
Ёмкость — торговля только в NYSE, без переносов через ночь, вход-выход лимитками => 1000 контрактов, наверно, переварит (сам не пробовал) => все твои 5млн. (из расчёта капитала 5000 на контракт) засунутся. 1,6 точно — это 333 контракта.
Нет входов по окончанию свечек, так что таймфрейм не важен.
Картинки доходностей:
Период — с начала торговли контракта ES в 1997-м году, 223 месяца
Все графики в R (риск на сделку в деньгах)
а) Голая идея при фиксированном RR=1 (соотношение тэйка к стопу):
17,4 R в год при закладываемом капитале на контракт 50R составляет 35% годовых.
(
Читать дальше )