Для портфеля отбираются системы, показавшие хорошую доходность без значительных просадок в течение 3-х мес с начала торговли.

Правила входа в систему:
— возраст торговой системы более 90 дней
— сделано более 10 сделок
— макс просадка не более 15%
— годовая доходность более 100%
— сортировка по доходности за год
— желательно некоррелированные эквити

Отобраны следующие системы:

    MCProTrader — масштаб 92%
    UVXY Swing - масштаб 44%
    Fast Nickles - масштаб 48%
    VIXTrader - масштаб 49%

Портфель:
— начну с 50,000$
— не более 5 торговых систем одновременно

Демо-торговля начинается с завтрашнего дня.
Правила выхода из систем напишу потом.

ПС collective2.com — место в интернете, где люди, не имеющие денег (т.н. трейдеры), продают сигналы людям, имеющим деньги (т.н. инвесторам).

В продолжение бурной дискуссии о том, что тех. анализ никуда не годится предлагаю перевод свежей статьи Майкла Харриса (про автора написано в конце поста). Так оно видится из-за границы. 

С моей точки зрения, этот год завершает эпоху дискреционного трейдинга. Несмотря на то, что для нашего блога это завершение проходит на положительной ноте, ясно, что дискреционный трейдинг, особенно тот, который основывается на классическом тех. анализе, мертв на рынке, где доминируют алгоритмы и хедж фонды, использующие машинное обучение.

Дискреционный сетап  прошлой недели в акциях INTC, подробно описанный в нашем еженедельном premium отчете, принес прибыль, но для меня это последняя сделка подобного типа и конец эпохи.

В нашем еженежельном premium отчете, начиная с 29 апреля этого года, мы предлагали сетапы для ETF'ов и акций Dow 30. Торговый подход и управление рисками описаны в этой статье. Окончательная доходность системы, торгующей на 32 дискреционных сетапах, составила 2,64% (net), начиная с мая 2016, или около 4,13% годовых (уровень прибыль, который никуда не годится, кроме как для fixed income).

( Читать дальше )

В продолжении предыдущего поста -  http://smart-lab.ru/blog/136848.php
 
Ниже приведена картинка доходностей, полученных из теста, для всех тикеров, входящих в индекс DJIA с 2000 года по сегодняшний день.
 


С одной стороны при тесте постоянного современного состава индекса на всем периоде теста мы имеем завышенные доходности от тикеров, которые вошли в индекс в течение периода (см. разницу столбцов для BAC, CVX, CSCO, PFE, TRV, UNH, UTX). А с другой стороны мы не учтем потери тикеров, удаленных из индекса за плохое поведение (MTLQQ — предбанкротный GM, AIG и C). Так и формируются, завышенные ожидания от торговой системы.

Нередко, чтобы ограничиться в торговле ликвидными и надежными акциями, используют акции, входящие в состав тех или иных рыночных индексов. Однако, тестируя довольно обширную историю (с 2000, а иногда и с начала 90-х), берут акции, входящие в состав современного индекса. Посмотрим, насколько это корректно.

Торговую систему возьмем самую простую — 3x2: покупаем после трех последовательных дней падения на открытии четвертого дня, затем ждем когда наступят два последовательных дня роста и продаем на закрытии 2-ого дня. Тесты будут проведены на истории с 1 янв 2000 по 23 июля 2013 на 2-х портфелях: DJIA_Latest и DJIA_All. DJIA_Latest содержит все акции, входящии в индекс на 23 июля 2013 года. А вот DJIA_All формируется сложнее — акции в нем меняются согласно истории изменения индекса DJIA с 2000 года и до наших дней.

История изменений взята отсюда — en.wikipedia.org/wiki/Historical_components_of_the_Dow_Jones_Industrial_Average.

( Читать дальше )

Подскажите, где можно найти историю котировок на акции следующих компаний:
— GM до банкротства
— AT&T Corp до 2004

Обе входили в индекс DIA

UPD: Дневки
UPD2: Похоже, что тикер для старых GM-овских котировок MTLQQ, но на Яхе по нему ничего нет. 

Беда генетического оптимизатора в Ами в том, что он находит лучшие наборы параметров, не учитывая количество сделок. Приходится либо колдовать с границами параметров, либо увеличивать сроки оптимизации.

Для себя  я нашел такое решение — посчитал новую метрику modified Recovery Factor (я обычно по нему оптимизирую): если количество трейдов меньше 50, то приравнял его -1, иначе он равен Recovery Factor по расчетам ами. Теперь, если этот modified Recovery Factor использовать в качестве цели оптимизации, то получим наборы параметров, которые дают не менее определенного количества сделок за период оптимизации.

Код, показанный ниже, надо просто добавить в конце afl скрипта стратегии:

TotalTrades = 0; 
SetCustomBacktestProc(""); 
if (Status(«action») == actionPortfolio) 
{ 
   bo = GetBacktesterObject(); //  Get backtester object 
   bo.Backtest(); //  Run backtests 

( Читать дальше )

Пофиксил небольшой баг в даунлоадере — иногда в выходной файл выводилась лишняя строка с общим числом котировок. Теперь все тип-топ. Ссылка на архив — программа для скачивания котировок, дивидендов и сплитов с Yahoo.

Состав архива и краткая инструкция — http://smart-lab.ru/blog/78835.php.

Слегка модифицировал программу для скачивания котировок с Yahoo. Теперь она может качать не только котировки, но и историю сплитов и дивидендов. Также добавил функцию пересчета котировок с учетом сплитов. 
 
Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем следующие файлы:
Тикер_Suffix.quo — оригинальные котировки
Тикер_Suffix.dis — дивиденды и сплиты
Тикер_Suffix.out — котировки, приведенные с учетом сплитов

Обязательно: .ini файл должен лежать в одной папке с экзешником, папки должны называться строго латиницей.

Несколько поменялись настройки в .ini файле:
InpFileName=tiker_list.txt  — имя файла со списком тикеров

( Читать дальше )

Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем набор .csv файлов, лог файл.

Обязательно: .ini файл должен лежать в одной папке с экзешником, папки должны называться строго латиницей.

Описание настроек .ini файла:
LocalPath=C:\Yahoo_EOD\ — папка, в которую будут скачаны котировки. В ней же должен лежать tiker_list.txt
YahooServerPath=http://ichart.finance.yahoo.com — адрес сервера Yahoo (к сожалению, периодически они его меняют)
Suffix=_092112 — будет добавлен к имени файла с котировками (т.е. имя будет вида TIKER_Suffix.csv).
Delay=2 — задержка перед обращением программы к серверу за следующим тикером

( Читать дальше )

Много разных котировок лежит на Яхе, как раз моего тайма (дневки, недельки), но через веб интерфейс можно скачать только один тикер за раз. По интернетам бесплатного ничего не нашел, поэтому написал downloader сам. Если кого интересует, то отписывайтесь — напишу инструкцию и ссылку расшарю.