комментарии Активный Инвестор на форуме

Самое большое повышение ставки ФРС за 40 лет? Это может произойти на этой неделе.
Nomura прогнозирует повышение процентных ставок в США на целый процентный пункт

Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и времена, возможно, становятся все более отчаянными. Сохранение высокой инфляции может вынудить Федеральную резервную систему прибегнуть к самому большому повышению ключевой процентной ставки в США за более чем 40 лет.

После очередного удручающего отчета об инфляции в США экономисты брокерской компании Nomura Securities во вторник стали первыми на Уолл-стрит DJIA, +0,48%, предсказавшими повышение базовой краткосрочной ставки ФРС на полный процентный пункт.

«Мы по-прежнему считаем, что рынки недооценивают, насколько укоренилась инфляция в США, и масштабы реакции, которая, вероятно, потребуется от ФРС, чтобы вытеснить ее», — написали экономисты Nomura в отчете для клиентов.

В последний раз ФРС предприняла такой радикальный шаг в начале 1980-х — еще один период, отмеченный заоблачной инфляцией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС, вероятно, повысит ставку на 100 базисных пунктов в сентябре - Nomura

Вт, 13 сентября 2022 г., 21:01
(Рейтер) — Федеральный комитет по открытым рынкам, определяющий политику Федеральной резервной системы, вероятно, повысит свою краткосрочную целевую процентную ставку на полный процентный пункт на своем заседании на следующей неделе из-за появления рисков повышения инфляции. Об этом во вторник заявили аналитики Nomura.

В аналитической записке, опубликованной после более горячего, чем ожидалось, отчета об индексе потребительских цен в США за август, инвестиционный банк также заявил, что повышает прогноз терминальной ставки на 50 базисных пунктов до 4,50–4,75% к февралю 2023 года.

Федеральная резервная система опубликует свое политическое решение в конце своего двухдневного заседания на следующей неделе, 20-21 сентября.

Индекс потребительских цен неожиданно вырос на 0,1% в прошлом месяце по сравнению с июлем и вырос на 8,3% за 12 месяцев до августа, сообщило во вторник министерство труда.

Экономисты ожидали небольшого месячного снижения на фоне падения цен на энергоносители, что дало возможность центральному банку США, возможно, замедлить темпы повышения ставок в ближайшие месяцы. Но отчет показал ускорение инфляции в сфере услуг и особенно тревожный рост стоимости аренды, который, как правило, не меняется из месяца в месяц.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кэти Вуд из Ark называет повышение ФРС ошибкой и готовится к дефляции

 

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Звездный специалист по выбору акций Кэти Вуд из Ark Invest предупредила, что Федеральная резервная система совершает ошибку, предложив широко ожидаемое повышение процентных ставок для снижения высокой инфляции, и сказала, что ее больше беспокоит дефляция.

Базовый индекс S&P 500 упал более чем на 2%, а доходность казначейских облигаций выросла во вторник после того, как данные показали, что потребительские цены не снизились, как ожидалось, в августе, а ценовое давление усилилось. В настоящее время рынки ожидают 100%-ной вероятности того, что ФРС поднимет базовые процентные ставки как минимум на 75 базисных пунктов на своем заседании, которое завершится 21 сентября.

Вуд, однако, сказал, что снижение стоимости товаров и фрахта, а также стабильные цены на золото свидетельствуют о том, что проблемы с цепочкой поставок, которые подтолкнули инфляцию к 40-летнему максимуму, уменьшаются. В то же время она сказала, что экономика США, вероятно, находится в рецессии, что снизит ценовое давление.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как "вынести мозг" маркетмейкеру в рубле.
Файл с презентацией и  ссылками   https://drive.google.com/file/d/14ni4...
Когда алгоритмы маркетмейкера обсчитывают риски клиентов, то фактор времени играет не последнюю роль В частности, алгоритм ТМВ напрямую говорит, что в последний клиринг БА идет в точку где выплаты клиентам минимальны. Потому что выплаты клиентам — это недополученные прибыли маркетмейкера и его брокера. Тут надо заметить, что точно так же стратегия покрытых продаж работает в акциях, например Газпрома или Сбербанка, но ликвидность там гораздо хуже. На долларе емкость такой стратегии от 1 млн руб. до 50-100 млн рублей, то есть около 1 млн долларов. Даже если брокер удержит 6% годовых, то свои 10 годовых в долларах вы получите. А при резком выносе доллара до 70 и выше вы отдадите доллары и получите высокую доходность в рублях. 8 сентября в 19 мск сразу после экпирации неделек мы прведем вебинар и там рассмотрим, как изменится профиль портфеля после экспирации.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ на бирже в Европе дороже 3000




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ на бирже в Европе дороже 3000




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто и как манипулирует курсом рубля.
Тема курса рубля и явное манипулирование этим курсом в условиях спецоперации последнее время всех волнует. Сегодня попробуем разобраться в этой проблеме с другой стороны. Кто-то увидит тут опять “теорию заговора”, хотя на самом деле речь идет о банальном лоббировании интересов фининдустрии и безграмотности регулятора и законодателей. Все началось с домашнего задания на нашем курсе в нашей школе инвестора. Предлагалось всем проанализировать сделки и ОИ на декабрьских опционах. Но если мы выведем график ОИ, то там показана совсем другая картинка и тут 28 марта ОИ увеличилось лишь немного, на 2040 контрактов. Такой разнобой графиков очень непонятен, как сказали специалисты, МБ отдает графики ОИ с задержкой и видимо квалификация персонала крайне низкая и в результате обработка приводит к таким багам. В песочнице не должно быть вот таких манипуляторов, которые ведут себя как слон в посудной лавке. Манипуляции на бирже должны проходить в конкурентном поле. Наш регулятор и законодатели этого понять не хотят. Не хочется думать, что в этом им помогают лоббисты от фининдустрии. Если это так, то мы можем считать, что мы полностью копируем мафиозное американское биржевое законодательство. А в итоге мы имеем законы, которые предоставляют монопольное право на манипуляции для профучастников, для банков и брокеров. И они им пользуются в полной мере.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Учитывая, что у меня в портфеле ФСК более 50%, в понедельник и потом только вниз, я так ПРЕДПОЛАГАЮ (прогнозом не считать!).

С.В.,
«у меня в портфеле ФСК более 50%» это очень неправильный подход к инвестированию… почти идиотический. Именно из-за таких как вы бумага и валится, потому что индексные маркетосы выводят ее из своих портфелей.

Евро достиг нового 20-летнего минимума и приблизился к паритету с долларом.

Нисходящая спираль валюты была быстрой и жесткой, учитывая, что в феврале она торговалась около 1,15 доллара. Череда все более масштабных повышений процентных ставок Федеральной резервной системы вызвала перегрузку доллара, в то время как вторжение России в Украину ухудшило перспективы роста в еврозоне и привело к росту стоимости импорта энергоносителей.

Шорты по единой валюте были одной из самых популярных сделок среди профессионалов на прошлой неделе. Позиция евро претерпела самые большие еженедельные изменения по сравнению с другими основными валютами: счета добавили 769 миллионов долларов к чистым коротким ставкам на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, что является максимальным с конца ноября, написали в отчете в понедельник стратеги Scotiabank Шон Осборн и Хуан Мануэль Эррера Бетанкур.

Джордж Саравелос, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank, заявил агентству Bloomberg Surveillance в понедельник, что он может ожидать движения евро ниже паритета, особенно в сценарии «полного отключения газа» из газопровода «Северный поток-1». По его словам, банк оценивает курс евро в диапазоне от 0,95 до паритета по отношению к доллару.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию
Bloomberg: Россия обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию

Его объем в июне достиг объемов 8,7 тыс. ГВт·ч, увеличившись вдвое с мая

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Россия стала вторым по объемам поставщиком природного газа в Испанию, обогнав Алжир, который является традиционным экспортером газа в эту страну. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

Импорт в Испанию российского газа в июне достиг объемов 8,7 тыс. ГВт·ч, увеличившись вдвое с мая. Это порядка 24% общих потребностей этой европейской страны в газе. На Алжир приходится 22%, и его экспорт на испанском направлении упал с 9 до 7,7 ГВт·ч в мае. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. На фоне этого США остаются главным поставщиком газа в Испанию, удовлетворяя до 30% потребностей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС США готова в следующий раз повысить ставку на 50 или 75 базисных пунктов

Финрегулятор подчеркнул необходимость борьбы с инфляцией, даже если это означает замедление американской экономики, которая, по мнению аналитиков, может скатиться в рецессию

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить в конце июля базовую процентную ставку на 50 или 75 базисных пунктов для борьбы с высоким уровнем инфляции в стране. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 14-15 июня заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

«При обсуждении принятия возможных мер на предстоящих заседаниях участники по-прежнему ожидают, что для достижения целей комитета (целевого показателя инфляции в 2% — прим. ТАСС) будет целесообразным продолжающееся повышение ставки, — отмечается в документе. — В частности, участники высказали мнение, что повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующем заседании».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

И через полгода Газпром стоил бы ноль рублей для вас !!!
Управление бизнесом — это сродни диктатуре. Тут один доллар — один голос. Демократия — это один человек — один голос. ​ (кстати, сенат и Конгресс США — это в чистом виде Собрание Акционеров… и там инсайдом пользуются как нигде в мире. То есть капитализация госорганов управление в США запредельная)​ Так вот СД ГП — это демократия. А ГОСА ГП — это диктатура.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

антидемпинговые пошлины на продукцию "Акрон" могут составить 8,16%

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США утверждает, что российские производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии, а указанная продукция продается по заниженной стоимости. Это позволяет ведомству наложить пошлины, говорится в его уведомлении, размещенном в четверг в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом федеральном реестре.

«Министерство торговли США определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставлялись производителям и экспортерам КАС из РФ», — говорится в документе. Как следует из уведомления, ведомство посчитало, что «КАС из РФ продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой».

По версии Минторга США, указанные субсидии получали, в частности, компании «Еврохим» и «Акрон». Ведомство представило свои оценки относительно «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий» для этих компаний. Для «Еврохим» данный показатель оценен в 6,27%, для «Акрон» — в 9,66%, для других производителей — в 8,47%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Предлагаемые изменения правил торговли в США будут включать определение SEC требований «наилучшего исполнения»

Предполагаемые изменения коренным образом изменят бизнес-модель оптовиков. Они также могут повлиять на способность брокеров предлагать розничным инвесторам торговлю без комиссии. Агентство Reuters впервые отметило реформы в марте.

В прошлом году PFOF попал под контроль регулирующих органов, когда армия розничных инвесторов начала скупать «мемы-акции», такие как GameStop и AMC, выжимая хедж-фонды, которые продали акции. Многие инвесторы приобрели акции, используя брокеров без комиссии, таких как Robinhood.

Новые правила усилят конкуренцию между заказами, в том числе с помощью потенциальных «открытых и прозрачных» аукционов, направленных на предоставление инвесторам более выгодных цен. Они будут включать специфическое для агентства определение так называемого наилучшего исполнения для акций и других ценных бумаг, чтобы брокеры-дилеры и инвесторы могли извлечь выгоду из более подробной информации о процедурных стандартах, которым должны соответствовать брокеры при обработке и исполнении заказов клиентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

взимание НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции
 

Кабмин РФ отменит взимание НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции — Мишустин.

Новость дополняется

 

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто заработал на падении Газпрома
Файл ПДФ со ссылками https://drive.google.com/file/d/14VT6...
На биржах есть такой вид риска — «Лимит ​концентрации». Стопы могут тоже создавать такой риск, если они короткие или ​много трейлинг-стопов. ​ V-shape манипуляции — это один из алгоритмов тех роботов которые используют ИИ и​ работают с учетом все более широкого​ манипулирования со стороны маркетмейкеров. В пятницу 27 мая был вебинар на МБ​ с Михаилом Хановым, там было про Газпром​. И про снос стопов с помощью V-shape манипуляции.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эксперт заявил, что повышение ФРС ставки может ввергнуть экономику США в рецессию

Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ, базовой процентной ставки может ввергнуть американскую экономику в рецессию. Такое мнение почетного профессора Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Билла Шнайдера публикует в воскресенье газета The Hill.

«Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов [в США] в этом году. Но еще большей угрозой для демократов будет рецессия — если не в этом году, то в ближайшие два года», — подчеркнул Шнайдер, который ранее был ведущим политобозревателем телекомпании CNN.

Он поясняет, что обе эти экономические проблемы взаимосвязаны. Так, «чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство должно замедлить рост экономики и не допускать ее перегрева». «Обычно это делается с помощью денежно-кредитной политики, за которую в первую очередь отвечает ФРС», — отметил он, указав, что финрегулятор в связи с этим намерен в течение 2022 года поднять ставку семь раз.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сырая нефть достигнет 160 долларов к лету и 260 долларов в течение года
Этот трейдер предсказал крах облигаций, распродажу технологий и рост цен на нефть. Вот что она говорит, будет дальше.

Наш прогноз дня исходит от основателя LaDucTrading.com Саманты ЛаДук, которая специализируется на определении времени основных колебаний рынка. Некоторое время она проявляла осторожность в отношении акций и прогнозирует, что S&P 500 SPX финиширует на отметке 3800 пунктов, что на 0,57% в этом году на фоне сбоев в технологиях и продолжающейся ротации от роста к стоимости.

Один из ее самых больших прогнозов показывает, что сырая CL00, +2,17%, достигнет 160 долларов к лету и 260 долларов в течение года, о чем ЛаДюк рассказала в интервью MarketWatch во вторник. По ее словам, это одно из немногих средств защиты от инфляции.

А европейское эмбарго на российскую нефть — Европейский союз предложил ввести запрет в среду в течение шести месяцев — приведет к резкому скачку цен на нефть, доходность облигаций и доллар США, что сокрушит американские акции и развивающиеся рынки, сказал ЛаДюк.

Что касается ее послужного списка, ЛаДюк, которая была активным трейдером и инвестором с 2008 года, предсказала летом 2020 года, что облигации перестанут расти, инфляция окажется устойчивой, а энергетика превзойдет технологии в 2021 году. И мы видели все вышеперечисленное. .

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Германия переживает инфляционный шок в сфере торговли продуктами питания

Германия переживает инфляционный шок в сфере торговли продуктами питания, что грозит серьезно ударить по группам населения с низким уровнем дохода. 

 цены на продукты в марте в среднем выросли более чем на 6%, причем на свежие овощи они увеличились даже более чем на 14%, а растительное масло — на 17%. Специалисты считают, что это далеко не предел. «Мы переживаем инфляционный шок в торговле продуктами питания», — приводятся слова эксперта EY по вопросам потребления Чехаба Вахби. «Особенно серьезный удар будет нанесен по группам населения с низким доходом», — констатировал он.

Одновременно в Германии значительно ухудшился потребительский климат. Институт маркетинговых исследований (GfK) прогнозирует, что в мае индекс потребительского климата снизится на 26,5 пункта, что станет самым сильным снижением за все время проведения исследования. «Среди населения царит огромная неопределенность, которая уже сильно сказывается на поведении покупателей», — заметил эксперт GfK Роберт Кечкес. По его словам, в значительной степени это проявляется, если посмотреть на объемы продажи мяса и колбасных изделий. Мясная отрасль уже сейчас борется с финансовыми потерями.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Указ об оплате газа за рубли

Владимир Путин 31 марта подписал Указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и от 18 марта 2022 г. № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», постановляю:

Авто-репост. Читать в блоге >>>