Решил добавить в исследования компаний немного математики и мой первый подопытный – ММК. Предпринята попытка построить двухпараметрическую модель, которая на выходе давала бы прогнозную стоимость акции, а на входе принимала 2 выбранных параметра. Я закладываю только 2 параметра поскольку 3 и более учитывать крайне трудоемко. Возможно, в дальнейшем буду строить многопараметрические модели, если напишу софт для этого.

   В качестве входных параметров я выбрал цену на сталь в рублях (цена Steel Billet на LME переведенная в рубли) и чистый долг ММК в рублях. На текущий момент исследования модель выглядит так:

Начнем с долга:

    Компания активно снижает долговую нагрузку, что не может не радовать, коэффициент Долг / EBITDA = 0.44 и стремится к тому, чтобы стать отрицательным.

    Далее рассмотрим динамику выручки и чистой прибыли: