комментарии Макс Максименко на форуме

akaRem, вы путаетесь в способе расчета открытого интереса :)
Если сумма всех длинных позиций на рынке равна 1000 контрактов, то это означает что сумма всех коротких позиций на этом же рынке тоже равна 1000 контрактов, а открытый интерес составляет те же 1000 контрактов.

OpenInterest=Sum(LongPosition)=Sum(ShortPosition)
Когда его рассчитывают, учитывают ЛИБО открытые длинные позиции, ЛИБО открытые короткие. Но никак не те и другие.

Согласна с Вами — это очень просто!)

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?

Константин, да по-разному можно. Обычно разницу логарифмов берут. Мне с процентными нагляднее и понятнее работать. Как сделал изначально универсальный шаблон, когда арбитраж на криптобиржах торговал -так и и осталось.

Приветствую! Я так понял, я не отображаюсь как автор поста?

про JavaTrans2Quik не слышал. использую Java, мне нравится. для Quik ОК.
сначала пользоваться trans2quik.dll через JNA, потом написал свои JNI библиотеки.
мне нравится.

похвастаюсь, что это я помог исправить JNA, чтобы была возможность работать с trans2quik.dll из java.
github.com/java-native-access/jna/issues/300

думаю если пользоваться DMA то логичнее было бы писать на C++, технически для этих задач разница в языках небольшая, а накладные расходы на Java сильно выше.
для одной сделки в день DMA абсолютно не имеет ни малейшего смысла.

ПBМ, насколько я понял, то вы бы на моем месте начали с квика? А по поводу сервера что бы вы посоветовали? Стоит ли пробовать VDS? Если стоит, то с какими характеристиками?

VM_VM, Исходя из данной переписки могу от себя добавить следующее:
1. ПВМ, все правильно написал.
2. В текущем состоянии я бы не рекомендовал усложнять себе жизнь всякими VDS и DMA. Сначала получите стабильный заработок, с минимальными затратами (как денежными, так и временнЫми) на реальном счете хотя бы в течение года. Усложнить всегда успеете. Когда придет понимание необходимости усложнений — чужие советы Вам уже не понадобятся.

Я бы отталкивался от того какая у вас торговая система. Например когда на ММВБ происходит ажиотаж как было 9 апреля 2018 — Квик висел и у Финама и у БКС вплоть до 16.00, и частично на следующий день с утра. Невозможно было получить котировки, состояние счета, заявки исполнялись с задержкой, ужас короче. В то же время финамовский сервер MT5 все транслировал и все исполнял без проблем.

А в чем суть вашего робота?