ответы на форуме

ПBМ, насколько я понял, то вы бы на моем месте начали с квика? А по поводу сервера что бы вы посоветовали? Стоит ли пробовать VDS? Если стоит, то с какими характеристиками?

VM_VM, Исходя из данной переписки могу от себя добавить следующее:
1. ПВМ, все правильно написал.
2. В текущем состоянии я бы не рекомендовал усложнять себе жизнь всякими VDS и DMA. Сначала получите стабильный заработок, с минимальными затратами (как денежными, так и временнЫми) на реальном счете хотя бы в течение года. Усложнить всегда успеете. Когда придет понимание необходимости усложнений — чужие советы Вам уже не понадобятся.

Prophetic, я с вами не соглатсен: сначало орудие труда затем профит

Макс Максименко, Не соглашаться — Ваше право, но не надо путать «сопутствующие товары» с «орудиями труда». Орудие труда, в данном случае — это робот с прибыльной торговой системой. Это он, и только он, будет генерировать прибыль, а VDS и DMA — это накладные расходы, а не прибыль.

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?

Константин, да по-разному можно. Обычно разницу логарифмов берут. Мне с процентными нагляднее и понятнее работать. Как сделал изначально универсальный шаблон, когда арбитраж на криптобиржах торговал -так и и осталось.

smt, почему забросили аржитраж на криптобиржах?

Макс Максименко, не забросил. До сих пор круглосуточно торгуется.

про JavaTrans2Quik не слышал. использую Java, мне нравится. для Quik ОК.
сначала пользоваться trans2quik.dll через JNA, потом написал свои JNI библиотеки.
мне нравится.

похвастаюсь, что это я помог исправить JNA, чтобы была возможность работать с trans2quik.dll из java.
github.com/java-native-access/jna/issues/300

думаю если пользоваться DMA то логичнее было бы писать на C++, технически для этих задач разница в языках небольшая, а накладные расходы на Java сильно выше.
для одной сделки в день DMA абсолютно не имеет ни малейшего смысла.

ПBМ, что такое накладные расходы для java в вашем понимании?

Макс Максименко, время.выполнения.