комментарии FatCat на форуме

ЛЧИ2021: Препарируем доходность в 400% от Fiboforyou

Если смотреть статистику по ЛЧИ, то среди зарабатывающих опционщиков в основном увидим дельтанейтральных трейдеров. Просмотр их сделок приятен глазу исключительно как наблюдение за неведомой ворожбой, которая загадочным образом приносит плюс на депозит. Всё это происходит из-за того, что мотивы для совершения сделок спрятаны глубоко под капотом торговой системы. Там и анализ арбитражного зазора IV-HV, модели нелинейного времени, динамика улыбок волатильности и бог знает что ещё. Поэтому всё что удаётся визуализировать — это лишь рябь на поверхности воды, а основное бурление опционного гения происходит на глубине.

Вторая категория «зарабатывающих» опционщиков — покупатели лотереек. Зарабатывающие они в кавычках, т.к. большую часть времени находятся в глубоких минусах. Но если получится оседлать волну, то они звёзды на пьедестале конкурса, заработавшие «иксы», готовые давать интервью мосбирже, брать в ДУ и обучение и всячески монетизировать свой короткий успех. О сгоревших депозитах менее удачливых лотерейщиков обычно стыдливо умалчивают, чтобы не оказаться в неловком положении. Этих по понятным причинам тоже не рассматриваем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ2021: Опционный микроскоп

Сначала хотел написать кучерявый вступительный текст про выросшую волатильность на рынке, про повеселевших армагедонщиков и взгрустнувших инвесторов. Но бокальчик хорошего савиньона настроил на более созерцательный лад, поэтому давайте сразу перейдём к делу.

Мы уважаем нелинейности, поэтому нас интересуют опционщики и то как они справились с высокой волатильностью, которая наблюдалась на рынке всю прошедшую неделю. Для сегодняшнего разбора возьмём троих трейдеров с кардинально отличными подходами к торговле из конкурсного списка ЛЧИ2021. Разбор — это конечно громко сказано, в основном будем наблюдать.

Итак, сегодня под нашим увеличительным стеклом makdi067, @ALANES и @KarL$oH . Смотреть будем смотреть с помощью опционного плеера, который я использовал для анализа торговли опционщиков в прошлом году. Плеер немного доработан, теперь в среднем окне отображается склейка IV условного центрального. Запись IV, правда, с 22 ноября, поэтому в самом начале окошко пустует. Скрин, показывающий как вся эта красота будет выглядеть:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ 2020. Торгуем как Старый Бес.
Штош, мой первый пост с обзором торговли Alanes'a вроде как зашёл, поэтому продолжим наши упражнения. Надеюсь, что такие посты привлекут внимание трейдеров к опционам, и в биржевых стаканах будет более оживлённо. Тем более, многие линейщики не подозревают, что своими трендовыми и контр-трендовыми стратегиями по сути так же торгуют синтетический опцион. Но не будем уходит в сторону, сегодня не об этом.

Сегодня под лупой нашего пристального внимания окажется опционный трейдер Старый бес и его сделки на ЛЧИ 2020. Сразу скажу, что по моему скромному мнению СБ является одним из лучших опционщиков, засветившихся на СмартЛабе. Чтобы проигрывание сделок было не просто красивой картинкой, настоятельно рекомендую помедитировать над конспектом мыслей СБ, заботливо составленным tashik.

Результатом торговли является вот такая шикарная эквити.


Ну а теперь за дело. Старый Бес в основном торгует двумя инструментами: RI и Si. Поэтому в сегодняшнем выпуске будет целых два видео.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ 2020. Торгуем как Alanes.
Дисклеймер: Со смартлабовскими графоманами, которые умудряются днями напролёт писать простыни обо всём и в то же время ни о чём, мне не сравниться, поэтому пост будет максимально сухим и сжатым.

Смартлабовская опционная тусовка достаточно узкая, интересных участников, способных продемонстрировать свои торговые подходы и результаты по сделкам ещё меньше. Одним из этих участников является ALANES. На последнем ЛЧИ 2020 он продемонстрировал практически образцово показательную эквити, как и в раннее проводимом местном конкурсе Игры Разума.


Есть обоснованное предположение, что Аланес получил сильного лося на мартовском падении рынка. Несмотря на это, способность генерить хороший профит в спокойные времена подталкивает детальнее разобраться в его торговле и постараться понять что можно в ней улучшить.
Коллега KarL$oH уже делал пост по разбору торговых подходов Аланеса в

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лихо легли на планку

присоединяюсь к покупкам, если умные дядьки сказали)

Vadim Cherepov, умные дядьки не лупят по рынку по полупустому стакану

Бычары в ришке, астанавитесь!


Я, конечно, понимаю, что теперь рынок только вверх, но хоть какую-то совесть надо иметь.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На сайте ЦБ РФ, через интернет приемную, ссылку давал внизу. Ничего сложного! Ответ на электронную почту…
Чем больше подадим, тем лучше)) С акциями пролетели, теперь еще на штрафы нарвутся и эмитент и М-М…
В свободной форме, как вариант примерно так:
Здравствуйте! по облигациям ДЭНИ КОЛЛ-БО-01, isin код RU000A100M47, госрегистрация №4B02-01-00437-R от
16.05.2019, эмитент ООО «ДЭНИ КОЛЛ», ИНН 4345404971, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 67, офис 32/2, в торговые
сессии 13,16, 17 и особенно 18 декабря 2019 года произошло сильное падение котировок. За 18.12.2019г. свыше 24% за
торговую сессию. Считаю котировки намеряно сгоняют маркет-мейкеры, в интересах эмитента. За 4 торговых дня
котировка данной облигации снизилась с 94% до 65%! Основное резкое падение котировок произошло в период с 17-
18.12.19г. В моем портфеле находится ХХХ вышеуказанные облигации. В результате манипуляций на фондовом рынке,
только мне причинен ущерб на сумму ХХХХХ рублей, по состоянию на конец торговой сессии от 18.12.19г. Прошу
Центральный Банк РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры реагирования.

KotBazil, надеюсь это такой толстый троллинг?)
1. Накупить сомнительных облиг
2. Начинает реализовываться риск, заложенный в повышенную доходность
3. ПУТИН ПАМАГИ!!111
4. ???
5. Profit

Подскажите как лучше закрывать дебетовый купленный колл спред?

Предположим длинная нога вышла в деньги, профит меня устраивает и я хочу его зафиксировать. Длинную ногу я закрываю проданным фьючерсом.
А короткую? В случае если она вне денег и не хочется ждать?

ballbanger, в идеале закрытие опционной конструкции должно происходить продажей/выкупом опционов на соответствующей ноге. Но из-за проблем с ликвидностью начинаются пляски. Часто опционы, попавшие деньги, имеют меньшую ликвидность, чем опционы вне денег. Закрывая купленный кол, попавший в деньги, продажей фьюча, теряется остаточная временная стоимость кола.
Поэтому наиболее правильно короткую ногу вне денег выкупить. Длинную ногу закрыть продажей пута на страйке кола и продажей фьюча. В этом случае остаточная временная стоимость всех ног сохраняется, ГО освобождается полностью, хотя позиция останется до экспирации.

Красиво летит

Где-то хранится история цен по сделкам по акциям? Она доступна?

Я думал, что америкосы на открытии хоть немного откупят падение. А они льют, черти, не дают зайти в шорт повыше

Тимофей Мартынов, потому что навигатор ведёт меня через все пробки

Павел, Яндекс виноват в пробках?)

Тимофей Мартынов, конечно! Все тупо по навигатору едут по самому быстрому маршруту

Павел, а я думал, что в пробках виновато огромное количество личных автомобилей! А оно вон как, оказывается!

Vitusman, в пробках виновато огромное количество автомобилей яндекс.драйв и яндекс.такси

Павел, езжайте тогда там, где нет пробок, где навигатор не прокладывает маршрут. В чём проблема?)

На чём так гэпнулись? Неужто санкции со стороны Украины?

FatCat, вы куда смотрите?
небось на склеенный контракт на трейдингвью?

Тимофей Мартынов, ага, на склейке увидел

На чём так гэпнулись? Неужто санкции со стороны Украины?

Друзья, назрел следующий вопрос: где рассчитывать параметры опционной позиции, а именно профиль греков и требуемое ГО? Сейчас пользуюсь калькулятором на option.ru, но в нём не работает расчёт ГО и очень неудобное масштабирование и прокрутка графиков. Удобная работа с графиками и расчёт ГО есть в онлайн версии Option Workshop (например, options.moex-school.com), но в последнее время начал отваливаться расчёт ГО и тормозит обновление рыночных данных. Причём не видно время, когда данные были обновлены.
Вопрос — есть ли альтернативы, в т.ч. платные с требуемым минимальным функционалом?

блин из этих твоих графиков лично я мало чего понимаю)

Тимофей Мартынов, плюсую. Просто адовое нагромождение информации