Вот здесь был предложен вариант парного трейдинга опционами на разных страйках http://smart-lab.ru/blog/240869.php. Только сейчас дошли руки протестировать.

Инструменты для тестирования — 4 пары опционов SPY:

Пара 1:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00209000-SMART-OPT»;

Пара 2:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00215000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00210000-SMART-OPT»;

Пара 3:

                Ticker1                 = «SPY   150619C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150619C00209000-SMART-OPT»;

( Читать дальше )

Всех с Новым годом!

Суть проблемы: загружаю исторические внутридневные данные из eSignal в Amibroker. По многим акциям случается сплит. При загрузке этот сплит в Amibroker автоматически не учитывается.

Приходилось ли сталкиваться с такой проблемой?

Наверное такая же проблема будет и в real-time…

Требуется скачать например отсюда ftp.micex.com/pub/info/stats/history/F/ и преобразовать в формат файла для последующей загрузки в Амиброкер.

Могу предложить деньги, пиво )))

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )