Снова обратимся к сезонной статистике. На графике видно, что текущее движение с начала года достаточно близко по динамике со средним изменением индекса.

В дальнейшем можно ожидать либо горизонтальной проторговки, либо еще одной волны снижения, что соотносится с общей коррекцией в пределах 10%. Это мы наблюдали предыдущие 2 раза в рамках широкого диапазона.

Начало новой волны роста может соответствовать примерно середине марта.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Решил обратить внимание на графики у Fundstrat Global Advisors (это где Марк Ньютон и Том Ли). Точнее подсмотрел у них интересную идею с сезонностью / цикличностью поведения тех или иных инструментов, называется «циклический композит».

Поэтому пока первым шагом я добавил на предыдущий график среднего изменения индекса МосБиржи линию, которую назвал цикл. Это простое предположение. Если среднее изменение было положительным, то присваиваем дню значение «1», если отрицательное – «-1». Дальше просто суммируем и присваиваем каждому дню накопленную сумму.

В целом график похож на среднее изменение, но есть более выраженные серии роста.

Серия 1 = это первые 90 дней года, то есть первый квартал, с января по конец марта.

Серия 2 = с 221 дня по 257 день года, то есть начало августа по конец первой декады сентября.

Серия 3 = с 275 дня по 313 день года, то есть начало октября по начало ноября.

Понятно, что это не гарантия успеха, но статистика интересная.

После серии длинных постов будет один короткий.

Снова обратимся к модели Momentum.

Так как первый торговый день 2024 года был 3 января, то на текущих выходных удобно посмотреть итоги месячного импульса.

1. Яндекс: +24,5%;
2. ВК: +21,7%;
3. Северсталь: +15,7%;
4. Россети: +15,6%;
5. НЛМК: +13,7%.

Альтернативный список претендентов:

1. SFI: +61,5%;
2. ТГК-2: +36,3%;
3. БСП: +33,4%;
4. Башнефть преф: +25,1%;
5. ВСМПО-АВСМ: +24,1%.

Понаблюдаем, кто же останется хорошим мальчиком и в феврале.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

В одном из предыдущих постов была затронута тема статистической сезонности поведения индекса Мосбиржи. Гипотеза оправдалась, поэтому можно продолжить готовиться к новому наблюдению.

Конечно, предыдущие результаты не дают гарантии будущих побед и поражений. Но кто же откажется положить в сумку своего предположения заготовленный статистический факт, который подтверждает сделанную ставку. Те факты, что говорят против предположения можно смело игнорировать.

Итак, на дворе декабрь и конец года, а значит мы смотрим в прошлую табличку и график среднего изменения индекса за последние 13 лет.

Начиная с 359-ого дня года, или с 26 декабря  и до 12-ого дня нового года или 12 января, среднее изменение индекса можно оценить в +8%.

Ожидает ли нас импортозамещенное ралли Деда Мороза?

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Сегодня 29 октября 2023 года. Это 302-ой день в текущем году. К чему это я?

Это не просто число, а возможный кусок данных, проанализировав который, можно построить некоторые предположения и оценить вероятность такого предположения.

Обратимся к методу небезызвестного Ларри Уильямса (или Вильямса – кому как удобней). Помимо того, что он отец актрисы Мишель Уильямс, он еще и трейдер-писатель с весьма обширным послужным списком (придумал множество индикаторов для трейдинга, выиграл чемпионат мира по трейдингу, известный как Кубок Роббинса и др.).

В одной из своих книг (Долгосрочные секреты краткосрочной торговли) автор говорит об определении сезонности в поведении акций, которую может определить каждый. У нас есть дни, недели, месяцы, в которых происходит некое движение. Хороший ли день для покупки, например, четверг? А третий день месяца? Все это можно посчитать, взяв исторические данные.

Ниже находится сводная таблица со средним изменением индекса МосБиржи по дням за последние 13 лет.