Ну что же, я смотрю, что народ на сайте все же опытный, его на мякине не проведешь. Никто не пожелал купить у меня робота за 10 руб. со скидкой 99% от стандартной цены в 1000 руб. Чувствуют все-таки, что 34% прибыльных сделок и серии аж из 17 убыточных сделок подряд — это липа. А ведь бывало и много хуже. Ладно, придется склепать вам что-нибудь по-настоящему дельное. Ну и предложение по цене придется улучшать, конечно. Раз по 1 тыс. руб. за бота — дорого, то этого отдам бесплатно, уж так и быть. Но это крайнее предложение! Какие там еще могут быть варианты получше? Я вам что ли должен приплачивать, чтоб вы моих роботов попробовали?!

 

Алгоритм

В этот раз будем торговать контр-тренд. Используем два индикатора: ATR (Average True Range) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива, а также по-прежнему будем использовать

( Читать дальше )

В понедельник с утра выложил описание алгоритма робота «От винта» с результатами тестов. Алгоритм достаточно примитивный, но зарабатывающий. Сам робот никакого ажиотажа не вызвал, что и понятно. Весьма низкий процент прибыльных сделок и длинные серии сделок убыточных делают невозможным торговлю «на всю котлету», не говоря уже о торговле с плечами. Классический Money Management ему не подходит по этой же причине. Чтобы не оказаться в глубокой просадке, торговать роботом целесообразно с рисками ощутимо ниже 1% на сделку.

Прибыльный алгоритм обычно можно как-то улучшить, что-то в нем докрутить, чтоб получить более интересный результат. Этим я и занялся. Модифицированный робот, торгующий так же от мувинга в обе стороны, был готов к вечеру вторника. Еще сутки я гонял на нем тесты на разных тайм-фреймах. Учитывая настойчивые пожелания любопытствующих, тестировал на гораздо более длинных периодах. Оптимизация на минутках для эфира за 6 лет к сегодняшнему утру завершена не была. Отключил нафиг. Все равно этот тайм-фрейм не годится для трендовых роботов из-за шумов. Если помните, оригинальный робот «От винта!» на минутках безбожно сливал:

( Читать дальше )

Моего замечательного робота, сделанного за час на коленке, почему-то никто не возжелал за 1 тыс. руб. Странно! А я очень рассчитывал!
Ладно, добавлю в него немного уличной магии. Ладно, буду тестить не несколько месяцев на 15-минутках, а несколько лет на 1-минутках. Ладно, добавлю еще один оптимизируемый параметр. Сколько у нас тут времени? Ага, ладно, только сегодня, 20 октября, предлагаю на усовершенствованного робота, результаты тестов которого я еще не видел, скидку аж в 99%! Стараюсь быть клиент-ориентированным роботописателем! Всё для вас, только купите, а то плюну на новую забаву и обратно вернусь к своим шахматам и Stockfish.

Пока соседний компьютер дымится от расчетов, расскажу кратко, что это за геморрой счастье такое — иметь своего ручного робота! Начну издалека.

Автопилоты.
Последние годы многие автопроизводители и прочие яндексы тоже возжелали быть клиент-ориентированными конторами для

( Читать дальше )

Краткое содержание предыдущих серий

1. Поставленные в первом посте цели были оспорены. Люди почему-то не верят, что для поддержания извилин в чистоте их можно не спиртом протирать, а играть в шахматы или го, сидеть над судоку или кодить на досуге. Считающим, что основная цель — тырить чужие идеи были даны ресурсы с сотнями и тысячами этих самых идей в свободном доступе.
2. Во втором посте практически на спор был создан простейший профитный робот на «мувинге». Зарабатывающие роботы в природе существуют, а лежащие в их основе идеи могут быть весьма примитивны, но достаточно эффективны. Конечно, не обошлось без утверждений, что результаты тестов — это подгонка и переоптимизация, на более длинном периоде мой робот работать не будет.
3. В третьем посте пришлось показать, что если хороший алгоритм мы переместим на другой рынок, в другое время, возьмем более длинный период, то алгоритм по-прежнему останется работающим. Сбербанк на промежутке 10-15 лет показал профит даже с параметрами оптимизации под эфир, несмотря на то, что эта оптимизация производилась на весьма коротком отрезке одного только 2021 г. Обошлось ли тут без критики? Нет, конечно. Оказалось, я неправильно торгую фиксированным лотом и не соблюдаю money management. Продолжу отбрыкиваться...

( Читать дальше )

Предыдущий топик тоже вызвал достаточно срача. Побросаю со своей стороны аргументов на вентилятор! )

На предыдущих периодах и на других инструментах вы увидите, что результат будет плачевным на периоде более 2-3 лет. Поразительно, каждый год появляется умелец, который опять начинает теребить мувинг и увидев результат на нерепрезентативном периоде, начинает себя рекламировать! Удачи в паттернах заблуждений. 

Короче, шляпа. Всё это на MT5 легче и быстрее просчитывается и называется «переоптимизация»

более чем уверен что на более репрезентативной выборке с WFO тестами эта идея разлетится в пух и прах

Ну, давайте так… эфир появился в 15 или 16 году и далеко не сразу на всех биржах, да и не все современные криптобиржи тогда вообще существовали. На Бинансе можно скачать историю с 2018 года. Мало?

Давайте возьмем вообще не крипту, а совершенно другой инструмент с совершенно другого рынка. Сбербанк подойдет? История там длиннее. Возьмем еще 10 лет назад от зарождения эфира. Заодно захватим «ужасный» предыдущий кризис 2008 г.

( Читать дальше )

Мой вчерашний невинный пост вызвал некоторый срач.

Вряд ли вы повидали на своём веку столько програмистских работ, доказывающих неработоспособность ВСЕХ существующих индикаторов, сколько я. Начиная от мувингов, заканчивая… любыми другими. Не завидую тем, кто с вами свяжется. Потеряют и деньги, и время, а главное — веру в возможно рабочую тему… Только 1% понимает, что робота сделать — не сапоги пошить.

Значит, сегодня я вам расскажу о крутецком зарабатывающем индикаторе — мувинге или «МА» или «бегущая средняя».
Они бывают разные, но суть такая: мувинг — это некоторым образом усредненная цена за последние N свечей.

Сапоги шить я не умею так быстро, как сделать робота на мувинге. Он готов.

Обычно делают роботов на пересечении двух МА — это классика жанра. Чтоб не возиться с оптимизацией сразу двух параметров, я возьму только одну МА, а вместо второй у меня будет просто текущая цена, т.е. это будет МА с периодом 1 ;-) Алгоритм простой: если цена ниже МА, то мы будем продавать, а если цена выше МА, то будем покупать. Соответственно, робот всегда будет в позиции.

( Читать дальше )

Дело было вечером, делать было нечего. Принял волевое решение родить хорошую идею. Идея родилась такой: начать клепать торговых роботов налево и направо по смешным ценам, чтоб не страдал больше фигней по вечерам, т.к. свободный вечер — это зло, ведущее к ожирению и окислению извилин.

Правила будут такими: заказчик описывает алгоритм, соглашается оплатить мою работу в размере, например, 1 тыс. руб. и ждет. Если алгоритм интересен, я уведомляю заказчика о начале работ и сваливаю в туман. Через неопределенное время я появляюсь из тумана с готовым роботом и результатами его тестирования, которые включают некоторую оптимизацию.

У заказчика два варианта:
1. сообщить мне, что заказчик — не заказчик, он передумал или пошутил — в этом случае мы расходимся при обоюдном удовольствии без каких-либо претензий друг к другу;
2. сообщить мне, что заказчик желает увидеть результаты тестов — они предоставляются после оплаты 50% от оговоренной суммы.

Во втором случае перед заказчиком возникают новые варианты развития событий:

( Читать дальше )