Нашел на днях ООО одну, занимается хеджированием валюты для ЮрЛиц, Вот что предлагают:
Опцион на 3 месяца — 3,6%, Страйк +1р. от цены на Forex (сейчас ~57,7 руб/$)
Может быть интересно....

Цена опциона на Si-06.16 со страйком 58500 = 3000 рублей или 5,1%
К экспирации $ и Si должны примерно сравняться, поэтому разрывов по кассе быть не должно.

Получается  5,1 — 3,6 = 1,5%. При это 1,5% это доход от суммы хеджирования, а не от суммы вложенных средств.

Расходы на покупку 100000$ хеджа - 210 600 рублей ГО не нужно.
Расходы на продажу 100 контрактов — ГО 6200 * 100 = 620 000 рублей
Результатом будет сумма 90 200 рублей, а это > 10% за 3 месяца.

Вот такой вот Арбитраж.

P.S. Где засада?
Деньги в разных местах, на купленный опцион выплата после окончания т.е. через 3 месяца.
Если Доллар или Волатильность пойдет наверх, то точно не хватит ГО на проданный опцион и закроют принудительно. ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?