Вспомнился мне тут алгоритм, который я торговал на крипте в 2017 году.

2017 год, время когда BTC и вся остальная крипта летела to the moon. Алгоритмически было практически нереально обогнать B&H, но все прекрасно понимали, что когда-нибудь пузырь сдуется. У меня не было никакого желания строить алго в такое время, для бектестов просто не было данных, отражающих разные стадии рынка. Но все же за криптой я следил, хоть и немного со стороны — подписался на разные каналы в телеге и время от времени почитывал. Как это принято в телеге, один канал пиарит другой и так мне на глаза попались Pump каналы. Ребята разгоняли тонкие шиткоины на Bittrex, YoBit и еще нескольких биржах на 150-400% в течение нескольких минут. Казалось бы — деньги на ладоне, включай телеграм бота и входи на момент публикации сообщения с тикером. Но все было не так радостно — спреды гигантские и войти по хорошим ценам просто нереально. Легко сообразить что, собственники каналов закупались намного раньше и на спайке сливали все свои монеты. Для толпы были красивые графики и цифры роста, но заработать было, конечно, очень трудно. Само же существование таких каналов давало неплохой эйдж -пампы анонсировались заранее, обычно за несколько дней, было точно известно время пампа и биржа. Дальше уже дело было за техникой — я собрал котировки всех шиткоинов за последние полгода, нашел промежутки, когда монеты пампили и разбил все это на время дня. Наибольшее количество пампов приходилось на 13-00 по мск, что в общем-то неплохо коррелировало с тем, что я видел в каналах. Сама идея стратегии очень проста — покупаем монеты, которые потенциально могут быть разогнаны в наиболее вероятное время (а по началу это всегда была либо середина, либо начало часа), выходим по тейку (вроде 120%) или после окончания памп периода. Первичный тест на широком портфеле (порядка 150 тикеров, если память не изменяет) был достаточно неплох, но большая комиссия + тонкий рынок съедали очень много прибыли от выстреливших монет (иногда их было несколько за один день). Логичным решением было сузить круг торгуемых тикеров, что я и сделал. Сначала убрал тикеры, с большой ликвидностью (их тяжело разгонять и далеко они не улетают), затем убрал тикеры с совсем маленькой ликвидностью (улетают хорошо, но тяжело выходить, если не полетели), затем убрал тикеры, пампы по которым были не так давно, ну и наконец отфильтровал тикеры по диапазону цены (чем дешевле, тем лучше летали). Таким образом в каждый день выходило всего около 20 тикеров, из которых стрелял 1-2. Суммарный результат получался, конечно, не таким впечатляющим как 100% на сделку, но в целом выглядел неплохо. За пару дней я написал коннектор к бирже (Bittrex) + простенький движок конкретно для этой стратегии. Это был октябрь или ноябрь 2017. В итоге я проторговал эту стратегию где-то до февраля, а сломалась она где-то в январе. В переводе, на биток доходность за этот период была порядка 400%, в долларах — намного больше за счет роста самого битка. Увы, емкость стратегии была очень мала.

Собственно все в заголовке поста:)

Архив (17Gb) можно скачать с kaggle https://www.kaggle.com/jorijnsmit/binance-full-history

Имхо, неплохой подгон. Можно, конечно, самому выкачать, но это очень трудозатрано по времени.

ну и секунда самопиара — моя телега, пишу редко. Больше по алготрейдингу, коду, ссылочки полезные, ну и так мысли иногда разные. Ничего не продаю, не обучаю, просто для души.