ves2010, Дневки. На одной свече входа и выхода точно нет, логикой не предусмотрено. В приоритете стоит исполнение стопа, а не тейк-профита, если они вдруг на одной свече совпадают. Средний профит 0.77%, среднее кол-во баров на сделку 6.8, в среднем 3.42 сделки в месяц

myaucha, Спасибо. Начал смотреть, стали проясняться принципы, но вопросов много остается, в основном применительно к параметрам в программе NeuroLab.

Пафос Респектыч, Потому что система «никакая», сделанная на скорую руку, и не оптимизировались ни стопы ни тейк профиты, только величина индикатора. Цель была показать что с помощью нейронной сети в принципе можно получить индикатор который может быть полезен при создании систем. И конечно в системе должен быть не только этот индикатор.

Пафос Респектыч, В посте есть же скрин производительности по годам/месяца, в том числе за 2024г. А кривая эквити такая 

il_dottore, Если у заявки стоит атрибут GTC то действует все время до отмены или исполнения, в том числе и во вне основного торгового времеми если стоит соооветствующая галочка. Вернее действует сколько-то месяцев (не помню сколько) и когда снимается, то брокер присылает уведомление. Еще может сняться если происходит какое-то корпоротивное событие у акции, например сплит. www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/gtc.php?cid=6e282388-ac89-4944-84ac-7f9bf9ee3df1
При выставлении заявок для входа в сделку сразу выставляю стоп и тейк профит www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/bracket.php?cid=d3503421-6674-408a-8ef8-1611592b4bda
У IB много всяких типов заявок, в том числе алгоритмические которые помогают исполнить по лучшей цене

il_dottore, может это у российских брокеров так устроено через одно место (более 6 лет у них не обслуживаюсь, но вспоминается что что-то такое там было), а у нормальных брокеров просто лимитная заявка до отмены, никаких спредов и отступов.

il_dottore, и что? Обычная лимитная заявка. Зачем еще цене туда-сюда ходить?

il_dottore, ну значит я не точно выразился, надо было написать — реализовались лимитные заявки по тейк профитам. Но зачем так длинно если и так понятно

Дмитрий Овчинников, по всякому, бывает и не срабатывают вовсе, а наоборот стопы срабатывают, ещё и с убытком. Но не первый случай когда был выход на экстремуме дня.

Head of Algonaft'$, IB

love_to_trade, В том числе и для диверсификации. Но на тестах эти системы показывают доходность не меньше чем фьючерсные. Например система малой капитализации:

И в прошлом году она хорошо себя показала. Но отслеживать сделки в программе я начал только с декабря 23

Gregori, Используются и системы ранжирования встроенные в P123 и фильтры по разным фундаментальным параметрам. Например для акций малой капитализации система ранжирования - Small and Micro Cap Focus

EY, Вполне может быть, не спорю. Я и не ожидаю что в реальности будет так же как на тестах, но надеюсь что хотя бы не в минус. Тогда что лучше, недоподогнать или переподогнать? Пока на тех системах которые уже сделал исполнение в русле ожиданий, и лимитные заявки волшебным образом исполняются и стопы в основном правильно работают (все они основаны на ATR). В некоторых системах после подгонки я специально делаю огрубление для лучшей вероятности исполнения.

Влад Л., По сути это система возврата к среднему и доходность системы определяется не доходностью индекса а волатильностью. К тому же на графике логарифмический масштаб. Если сделать обычный, то будет так - 

И доходность по годам - 

Dimg Иванов, параметры я оптимизировал

love_to_trade, APR 10.66%. Тестирую без плеча, как если бы это был не фьючерс а акция. Источник данных — непрерывный фьючерс от Norgate data.

Dimg Иванов, Wealth Lab

FatCat, 
APR (среднегодовая доходность) 10.66%. А учитывая что это фьючерс, то можно брать плечо как минимум 3 и доходность будет 30%, тогда конечно и просадка будет соответственно больше

Если в этой системе покупки по рынку заменить на лимитные заявки на 0.5 ATR ниже закрытия, то эти заявки сработаю примерно в половине случаев и система будет такой

То есть в дополнение к покупкам по рынку можно добавлять эти лимитные заявки которые с вероятностью 50% исполнятся.