FatCat,
APR (среднегодовая доходность) 10.66%. А учитывая что это фьючерс, то можно брать плечо как минимум 3 и доходность будет 30%, тогда конечно и просадка будет соответственно больше
Если в этой системе покупки по рынку заменить на лимитные заявки на 0.5 ATR ниже закрытия, то эти заявки сработаю примерно в половине случаев и система будет такой
То есть в дополнение к покупкам по рынку можно добавлять эти лимитные заявки которые с вероятностью 50% исполнятся.