love_to_trade, В том числе и для диверсификации. Но на тестах эти системы показывают доходность не меньше чем фьючерсные. Например система малой капитализации:

И в прошлом году она хорошо себя показала. Но отслеживать сделки в программе я начал только с декабря 23

Дим, а ты держишь фундаментальные системы для диверсификации? Мне кажется системы по фьючам должны давать большую доходность. 

Gregori, Используются и системы ранжирования встроенные в P123 и фильтры по разным фундаментальным параметрам. Например для акций малой капитализации система ранжирования - Small and Micro Cap Focus

а в чем системы? по каким критериям отбирайте?
я с этим сайтам игрался пару лет назад. Вышло что надо сидеть в 3x nasdaq etf на 75+ 25% в фонде среднесрочных фьючей на  vix. но мне показалась что получилось сильно оптимизировано под историю последних лет на рынке, когда и fang росли не в себя и единственное крупное падение было на высоком vix в ковид, а до этого -2008

EY, Вполне может быть, не спорю. Я и не ожидаю что в реальности будет так же как на тестах, но надеюсь что хотя бы не в минус. Тогда что лучше, недоподогнать или переподогнать? Пока на тех системах которые уже сделал исполнение в русле ожиданий, и лимитные заявки волшебным образом исполняются и стопы в основном правильно работают (все они основаны на ATR). В некоторых системах после подгонки я специально делаю огрубление для лучшей вероятности исполнения.

переподгонка, как и всё остальное у тебя в жж

dmitry71, не увидел, действительно, логарифмическая.

Влад Л., По сути это система возврата к среднему и доходность системы определяется не доходностью индекса а волатильностью. К тому же на графике логарифмический масштаб. Если сделать обычный, то будет так - 

И доходность по годам - 

Не критика, но наблюдения :) Видны 10 лет доходности на уровне индекса (2010-2019), когда черная линия и эквити идут на одинаковом расстоянии, т.е. дельта с индексом не меняется. Если считать, что индекс это ваш «условный 0», то это как бы 10 лет боковика. Система уходит в отрыв 06-08гг и в 2022+. Почему так, чем ей нравятся эти периоды?

Dimg Иванов, параметры я оптимизировал

Вижу -25%, вижу потенциал!

А что если менять параметры ATR? Прям такие точные значения дает.

46 милльонов за 20 лет греют осенним вечером мне душу...

dmitry71, отличный результат, надо попробовать Norgate, когда-то брал их подписку, но потом переключился на внутридневные данные.

love_to_trade, APR 10.66%. Тестирую без плеча, как если бы это был не фьючерс а акция. Источник данных — непрерывный фьючерс от Norgate data.

Dimg Иванов, Wealth Lab

А какой APR? 
Вы по контрактно тестируете? Что используете в качестве источника данных?

А что за софт?

FatCat, 
APR (среднегодовая доходность) 10.66%. А учитывая что это фьючерс, то можно брать плечо как минимум 3 и доходность будет 30%, тогда конечно и просадка будет соответственно больше

Если сложным процентом, то среднегодовая доходность около 4-4,5%. Ну такое себе