MACD — это осциллятор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. Moving Average Convergence Divergence переводится как расхождение скользящих средних. 

Математически обосновано, что при сильном восходящем тренде короткая скользящая средняя (скользящая средняя с меньшим периодом охвата) не просто выше длинной скользящей средней (скользящей средней с более длительным периодом), но и растет более быстрыми темпами. 

В случае дисбаланса, когда цена быстрее обновляет экстремумы, чем осциллятор — возникает дивергенция. Ее мы и используем для оценки текущей ситуации на рынке.

 Основные формулы расчета:

 0️⃣ Сигнальная линия 

 0️⃣Основная линия 

В период формирования тренда одним из наиболее важных этапов является поиск разворота. Одним из наиболее эффективных способов для оценки разворота является волновой анализ и разметка актива. 

В этом разделе я покажу как с помощью MACD осциллятора можно получить подсказку и сделать правильные выводы о перспективах. 

Аналогичный подход пригодится нам и при работе с коррекцией для оценки момента завершения движения.

0️⃣ Волна 3.

Индикатор MACD совпадает с самым динамичным движением, показывая экстремальные значения. Наиболее распространенный случай, когда волна 3 — самая длинная, реже происходит удлинение в волне 1, еще реже в волне 5.

Это значит, что в большинстве случаев на основе экстремального значения мы можем визуально определить волну 3 на графике. 

 Еще одной хитростью является поиск начала и завершения волны (цикла). Считаем от минимального значения индикатора до минимального = один цикл (часто на период коррекции вы сможете наблюдать отрицательные значения MACD)

Сегодня уже поднималась тема сопровождения заключительного движения с помощью вил и дивергенции в отдельности. В этом посте я более детально покажу как совместить два инструмента вместе и использовать их на реальном рынке. 

 0️⃣ Двойная дивергенция. 

 Любой импульс состоит из пяти движений, практически все коррекции — из трех движений. 

Здесь можно выделить общую часть, которая совпадает по своим признакам:

— Завершающему движению предшествует, как минимум, еще одно импульсное движение.

— Динамика заключительного движения чаще всего слабее предшествующего. 

1️⃣ Если с очередным обновлением ценового экстремума индикатор MACD не устанавливает аналогичный экстремум, значит формируется дивергенция. При этом сравнение должно быть движений между собой, а не внутри них. 

2️⃣ Все циклы (движения) обладают принципом матрешки — каждый из них может быть раскрыт на младшие движения внутри, каждый из них — часть старшего цикла. 

Люблю цифры, они никогда не обманывают, если считаешь правильно. Но не все измеряется цифрами.

 Те, кто уже пробовали путь жизни с рынка знают психологическое состояние «я обязан(а) заработать в этом месяце Х рублей». Вот только в обычной жизни эти факторы могут толкать на успех, когда вы как моторчик крутитесь, ищите варианты и «поднимаетесь», а на рынке это не работает...

 На рынке важна психологическая стабильность. Вы не должны форсировать сделки там, где их нет. Вы не должны передерживать, не должны бояться закрыть убыток, когда требуется. 

И вот это все меняется, когда у вас стоит задача «я обязан(а) заработать в этом месяце Х рублей». 

Я пишу о себе, но знаю еще десятки примеров на своем пути, что ПОТРЕБНОСТЬ не просто снижает результаты, а способна ВЫМЫТЬ ваш депозит полностью. 

1️⃣ Откажитесь от затеи жить с рынка в пользу формирования депозита. 

 2️⃣ Докапитализируйте депозит до суммы, с которой 1-2% прибыли в месяц достаточно для ваших потребностей. Тогда и вывод лишних 1-2% в плохой месяц не поменяет вашей жизни и перспектив.

Очень часто в своей практике встречал клиентов, которые рассматривали или рассматривают рынок в качестве источника основного дохода. По крайней мере они хотели бы так видеть в идеале. 

Но есть ряд причин, почему большая часть никогда не сможет этого сделать. Или, наоборот, я подготовил пост, что для этого вам потребуется. 

Возьмем несколько переменных:

0️⃣ Семья из 4х человек. Двое несовершеннолетних детей.

0️⃣ Обязательные расходы на семью составляют порядка  80 тыс.рублей. Еще 70 тыс.рублей, чтобы иметь возможность что-то приобрести в случае необходимости, иметь возможность куда-то сходить или сводить детей. В сумме 150 тыс.рублей. 

Суммы здесь неглавное, если вы вдруг решили поспорить со мной. Есть те, кто проживет и на меньшее, но большинству нужно еще больше.

Задача: нам необходимо найти замену источнику / источникам дохода в 150 тыс.рублей. 

 1️⃣ Предположим, что нам удается зарабатывать, а норму прибыли мы будем сравнивать с нашим сервисом.  Прошлый экстра год брать не будем, возьмем обычный — 2024 год. 

 Поговорим сегодня о злободневной теме потери своей прибыли / части депозита в периоды консолидации или падения рынка. Выглядит это примерно так в большинстве случаев:

1️⃣ Рынок растет, вы зарабатываете. Порою даже удивляетесь, как много удается заработать за короткий срок. Все причина в растущем рынке, а не компетенциях.

2️⃣ Рынок выходит в коррекцию, а заработанная прибыль полностью или бОльшая ее часть теряется на попытках «зайти пониже», усредниться и прочих манипуляциях практически без движения цены. 

По итогу прошествии времени вы замечаете, что полученный результат равен или сопоставим с обычными мало рисковыми инструментами типа облигаций или депозита, а времени на торговлю потрачено значительно больше. Возникает состояние неудовлетворения или даже депрессии. И сегодня не про то, как выходить из этого состояния, скорее про то, как в него не попасть

Действительно, для понимания простоты принципов заработка на рынке всем требуется разное количество времени — в зависимости от собственных особенностей, а также инструментов и знаний, которые вы встретите в процессе. 

Очень интересный комментарий вчера здесь, в канале прочитал. Может кто тоже так считает:

сейчас практически все стреляет или должно стрельнуть бычка с начала недели прет удивления не вызывает

То есть получается, что каждый и сам может выбрать актив / найти вход / определить цели. 

От части в этом есть правда. В чем, собственно, проблема торговли на рынке? На коррекционном рынке не покупать раньше времени, а на трендовом — определить то, что будет стрелять раньше. 

Т.е. ставить под сомнение не буду способность любого здесь участника угадать, купить хайповую на рынку бумагу и заработать. Вопрос в размере этой прибыли. И как всегда утят по итогу года посчитаем.

Советы, которые давал вчера, целый набор сетапов и паттернов, которыми владею и скромный опыт все таки дают мне возможность обогнать вас 

0️⃣ За счет приоритетности сделок и выбора тех, которые начнут рост раньше. 

 0️⃣ За счет работы с лимиток, а не рынка. Деньги не блокируются, работаем с тем, что стреляет.

Сегодня хочу поделиться еще одним лайфхаком в торговле. Помните — на марафоне после публикации десятков идей мне нужно было выбрать лучшие? А кто такие лучшие?Об этом и поговорим. 

 Формула прогнозирования доходности по торговой системе проста:

Q * Rср. * %риска = PF,

где Q — количество сделок, Rср — это среднее соотношение прибыли к риску по сделкам, %риска — выбранный вами риск в сделках, PF — прогнозная прибыль.

Теперь добавим, что из года в год торгуя одни и те же сетапы и паттерны, Rср уже мне известен на основе обширной статистики. 

 Значит, как я могу повысить свою прибыль?

0️⃣ Переход на краткосрочные сделки, т.е. маленькие таймфреймы для поиска, приведут к бОльшему числу сделок в итоге за счет быстрой реализации.

0️⃣ % риска можно увеличить для получения бОльшей доходности, но это повлечет за собой бОльшую просадку.

Имея по итогам марафона десятки ваших идей, мне необходимо было диверсифицироваться в пользу бОльшего числа сделок. При высоком % риска на сделку невозможно сформировать многочисленный портфель. 

Для меня это просто сделка, которая не сильно отличается от остальных в портфеле, разве что соотношение прибыли к риску чуть повыше.

Не стоит рассчитывать на одну конкретную сделку и в нее «засовывать» свои надежды и большую часть депозита. Считайте риски, открывайте со стандартным знанием и ждите.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Именно сегодня, когда ваша память свежа по сделкам, которые стреляют, я хочу четко обозначить чем вы занимаетесь, когда используете тех.анализ. 

 0️⃣ Хорошие фин.данные / новости — фундамент говорит что? Он говорит о том, что текущая ситуация внутри / вне компании позитивная и, повторюсь, именно текущая ситуация позволяет расти и компании, и стоимости акции. 

 Но случается черный лебедь и позитив сменяется негативом. И здесь начинается настоящая работа — держать или нет? Усреднять? А где прикрывать, чтобы не зависнуть на год-два-три? В большинстве случаев фундамент не отвечает на эти вопросы.

 Я хочу донести до вас, что фундаментальный анализ — лишь скрининг в большинстве случаев, чтобы обратить внимание на компанию. Но даже скрининг можно осуществить с помощью оценки данных с рынка — например, объемов. 

 0️⃣ Технический анализ основан на типичности поведения участников рынка в схожих ситуациях. То есть тех.анализу не важно, какая именно новость вышла, важна лишь реакция рынка, т.е. глубокий уклон в психологию.