Основной вынос начинается где-то на 09:40 

Вообще, интересная вещь происходит по историческим меркам. Фьючерс РТС в моменте окончательно умер. Мы видим два классных тренда на рынке — падение рубля и бешеный рост майсекса. При этом фртс в ноль ушел с точки зрения размахов движений.

Например, какую-либо направленную ставку делать по РТСу стало вообще бессмысленно, потому что его вола и трендовость стала куда меньше, чем на рубле. Конечно так будет не всегда, но обычно в такие моменты как сейчас может произойти перестройка рынка. Логично например, было бы, чтобы люди начали перетекать из номинированного в долларах фьючерса РТС на рублевый фьючрес индекса ММВБ, к примеру. Как например лавры основного спекулятивного инструмента в свое время перетекли с РАО ЕЭС на фьючерс РТС. 

Правда, что касается волатильности, конечно, это все временно… Естественно вола на рубле рано или поздно схлопнется и курс начнет д*очить как прежде, но тем не менее, надо сказать, что именно сейчас все условия на рынке, чтобы люди из долларового индекса ушли в рублевый. Любопытно и то, что базовый актив фьючерса РТС уже давно умер — Классический рынок РТС, где нерезы торговали акции за доллары. Теперь же наш главный некогда самый ликвидный инструмент превратился в какое-то извращение — рассчитывается на основе рублевых цен ММВБ, которые потом по курсу конвертируются в долларовые цены из которых рассчитывается индекс. Т.е. индекс РТС умер уже давно, но в силу традиции и привычки продолжает торговаться.  

Стоит задуматься: руководство страны во всю декларирует отказ от долларовых расчетов, а главный фондовый ориентир страны номинирован в них самых.

СРЕДИ ВСЕХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ МИРА, Я НЕ НАШЕЛ НИ ОДНОГО, ГДЕ ГЛАВНЫЙ ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС СТРАНЫ БЫЛ БЫ НОМИНИРОВАН В АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРАХ (Кроме естественно США, Венесуэлы, и, возможно, Пакистана (с KSE100 не разобрался)).

База расчетов индекса РТС и ММВБ одна и та же — 50 акций. (Раньше, до слияния бирж, базы отличались)
Формула одна и та же (желтым помечена вся разница в расчетах):

Так что мой прогноз — в долгосрочной перспективе фьючерс РТС умрет и в конце концов будет ликвидирован (как акции РАО ЕЭС:)).

Потому что его существование противоречит мировой практике и здравому смыслу.
Кто хочет торговать рублевый индекс в долларах — будет хеджироваться СИшкой.

Пока же, существование долларового индекса будет поддерживаться до последнего Московской биржей, поскольку «перестройка» может дорого стоить с точки зрения недополученных комиссионных. В то же время, умрет целое поколение HFT и арбитражных стратегий, использующих маразм, защитый в самый ликвидный инструмент российского рынка. Эти стратегии и их производные кормят семьи всех тех, кто составляет основу Комитета про срочному рынку, поэтому они конечно сами тоже будут упорствовать до последнего.

Поэтому перерождение такое должно произойти само. Конънктурно. 
Просто народ уйдет из Ри и не вернутся.
Прогноз бессрочный, основан на существующем дисбалансе и здравом смысле.
===========================================
А бирже предлагаю задуматься о целесообразоности развития срочного рынка с точки зрения производства новых производных инструментов на бесперспективный базовый актив, коим является индекс РТС.

 

 

Без всякой паники.
Без планок.
Без слива на 10,000 пунктов как в старые добрые времена.
Просто день за днем, шаг за шагом.
Погружаемся в бездну.

Соотношение РТС и Дакса пока остается в коридоре
 

рубль в этом году сильно отстал от других сырьевых валют:

 

Нефть продолжает ползти и вместе с ней ползем вниз и мы:
10 из 11 последний дней фьючерс РТС падает.
Сегодня минимальное закрытие дня с 8 мая
 
  

Внутри дня фьючерс РТС и DAX:
  
Ри сегодня как г**но, медленный, хоть и направленный. Рубль куда лучше себя вел:


Рубль сегодня мочканули наравне с другими сырьевыми валютами:

( Читать дальше )

Ри: новые минимумы за месяц на вечерке:




Несмотря на уверенный даунтренд, внутри дня преимущественно стоит на месте и пилит...



Вся развитая Европа сегодня росла:

( Читать дальше )

Сегодня уверенно разошлись индексы ММВБ и фьючерс РТС:
  

Раньше всегда Си и РФР ходили противоположно, что усиливало волатильность в Ри, а последние пару лет как-то наоборот:(
В итоге на ммвб сегодня ударный день, а в РТС — пила. \

Лидеры рынка сегодня:

 


( Читать дальше )

Неделя — символический плюс.
Сегодня убил весь профит, медленно заработанный за первые 4 дня недели.
Опять ошибка — вышел за лимиты дня по риску.
До этого 9 дней подряд в плюс. Это кстати моя рекордная выигрышная серия плюсовых дней.
После такой плюсовой серии сложно остановится на убытке, продолжаешь торговать и теряешь еще больше.

 

Если нанести мои неудачи и удачи на график то будет вот что:
  

Самые большие и тупые убытки я получаю тогда, когда:

• имею какие-то собственные предубеждения относительно движения
• пытаюсь контр-трендить
• не соблюдаю дневной лимит  

В остальном, получается профит. То есть, чтобы зарабатывать, надо:

• торгуй то что видишь, по системе, без предубеждений
• не торгуй в шуме


• не отыгрываться

p.s. когда делаешь 9 дней подряд плюс, то людей, озабоченных твоим успехом гораздо меньше и они не так тыкают тебя носом в твой профит, как если когда ты 9 дней подряд делаешь убыток, когда неравнодушным никто не может остаться)))
p.p.s. дело за малым, думаю в дальнейшем мне все-таки удастся нормализовать кривую и привести ее к целевым значениям. 

На чем последняя свеча 5 минут фьючерса РТС +1000 пунктов при том что весь день был говно?
Инсайдер какой-то втарился?

p.s. перенос санкций?
 

На прошедшей неделе было всего 9 часовых свечей, тело которых по модулю превысило 500 пунктов
Если исключить нерыночные ситуации (гэпы), то таких свечей за неделю было 8
Из них 4 таких свечи пришлось на пятницу. 
С понедельника по четверг было 4 зеленых свечи с телом больше 500 и ноль красных!!!
В пятницу было 3 красных и 1 зеленая. 

В общем, мертвяк на рынке, что в общем логично с учетом того, что все по отпускам разъехались