Возьмем самые ликвидные акции по итогам торгов в пятницу, входящие в S&P500:
  

При условии того, что суммарный комисс составляет $1,5/100 на круг, большая часть этих акций непригодна для интрадея, потому что средний дневной размах недостаточно большой относительно издержек на одну сделку. То есть чтобы успешно торговать эти акции, необходимо невероятно большое стат.преимущество внутри дня (если оно есть, то можно торговать и с большой комиссией). Если комисс спустить где-то на уровень $0,50/100/круг, то тогда это выглядит куда более реальным.

Чтобы сократить отриц. матожидание издержек, можно брать более дорогие акции, чтобы уменьшить соотношение чистоематожидание/издержки.
Естественно, чем дороже акция, тем сильнее она ходил в центах, тем меньше удельные издержки на трейд. Кто в пятницу из S&P500 прошел максимально:


( Читать дальше )

Неделя — символический плюс.
Сегодня убил весь профит, медленно заработанный за первые 4 дня недели.
Опять ошибка — вышел за лимиты дня по риску.
До этого 9 дней подряд в плюс. Это кстати моя рекордная выигрышная серия плюсовых дней.
После такой плюсовой серии сложно остановится на убытке, продолжаешь торговать и теряешь еще больше.

 

Если нанести мои неудачи и удачи на график то будет вот что:
  

Самые большие и тупые убытки я получаю тогда, когда:

• имею какие-то собственные предубеждения относительно движения
• пытаюсь контр-трендить
• не соблюдаю дневной лимит  

В остальном, получается профит. То есть, чтобы зарабатывать, надо:

• торгуй то что видишь, по системе, без предубеждений
• не торгуй в шуме


• не отыгрываться

p.s. когда делаешь 9 дней подряд плюс, то людей, озабоченных твоим успехом гораздо меньше и они не так тыкают тебя носом в твой профит, как если когда ты 9 дней подряд делаешь убыток, когда неравнодушным никто не может остаться)))
p.p.s. дело за малым, думаю в дальнейшем мне все-таки удастся нормализовать кривую и привести ее к целевым значениям. 

Ты принимаешь тот факт, что ты лудоман и не хочешь с этим бороться или у тебя есть цель жить за счёт торговли или ты торгуешь для того что бы не потерять аудиторию? Интересно твоё отношение к торговле на бирже.

Отвечаю:
Я определенно лудоман. Почему? Потому что рынок контролирует меня, а не я сам.
Да, у меня есть цель, мечта, если хотите, если и не жить за счет торговли, то стабильно зарабатывать на бирже.
С лудоманией я конечно пытаюсь бороться, но не такими же способами, как это делают алгоголики или наркоманы.
Приходится мало-помалу эволюционировать, меняться, вытеснять плохие привычки правильными. Постепенно меняется сознание, постепенно меняются и привычки. Многие вещи в ручном трейдинге делаете рефлекторно. Чтобы избавиться от нажитых за прежние годы рефлексов, которые и есть отчасти причина лудомании, требуется немалая работа над собой + над системой торговли.
Отвечая на последний вопрос скажу так: если бы я не торговал, то не было бы смартлаба; а если бы не было смартлаба, я бы все равно торговал.
например, если бы я был богаче, и у меня не было совсем никакой материальной нужды до конца жизни, я бы все равно торговал, но по-другому.
Более долгосрочно, более инвестиционно, но все равно бы оставался в рынке.

Потихоньку начал восстанавливаться:
  

Статистику счета каждый член смартлаба может вести у себя, и выводить (по желанию ее в свой профиль)

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/

2 недели назад я убирал статистику из профиля, потому что слишком многие начали обращать внимание на мою убыточную серию и начали меня тыкать носом в мои результаты. Когда у вас 10 убыточных дней подряд, вам не очень это понравится. Например, вот кейс от 21 августа:
  
Я конечно из-за самих убытков внутренне был спокоен (с начала это года мой убыток составляет около 200 тыщ, в то время как за прошлый год я потерял несколько миллионов рублей), но когда все начинают ржать над тобой, это дополнительное давление… Потому что тебе надо сосредоточиться и делать то, что правильно, не обращая внимания на внешние обстоятельства. Кстати людям нравилось смотреть на мои убытки — я заметил как в августе выросло число посещений моей анкеты)))

Если же говорить про мои ошибки, то могу сказать следущее: 6-21 августа был рост, очень медленный и нудный. Как я уже говорил, я немного short-biased, поэтому на таком рынке я больше теряю. Кроме того, я пытался больше реализовывать контртрендовый алгоритм… Правда есть еще одна большая проблема: это зависимость моих сделок.

Сделка N(t) никак не должна влиять на сделку N(t+1).
У меня это не так.

• После серии отрицательных ∑N(i) iЄ(t;t+n), то следующая сделка N(t+n+1) имеет больший тейкпрофит, чем системно, т.к. психологически я пытаюсь ликвидировать лосс одной сделкой.
• Если N(t) была сильно-положительной, то в N(t+1) я могу неоправданно увеличить стоп-лосс
• Если N(t) была отрицательной, то время между N и N(t+1) уменьшается (отыгрыш)
• Если серия ∑N(i) положительна, то желание совершать сделки падает.

Вывод? Убирать short-bias, повышать независимость сделок, тщательнее контролировать наличие стат. преимущества в каждой сделке

«Мартовское падение рынок встретил с огромными шортами, которые открывались против России вместе со всем EMEA сектором еще с конца 2013 года. Вспомним январские рекомендации JPM и Голдмана „sell Emerging — buy Developed“. Новый виток санкций и падение в июле-августе было поддержано несколькими миллиардами $ дивидендов, которые многие инвесторы сразу реинвестируют. Заметим, раньше, до этого года эти деньги выплачивались в конце августа — начале сентября. Именно в эту дивидендную волну два года назад были размещены 5 ярдов Сбербанка и 2 ярда Мегафона. Кто поддержит рынок сейчас? Чтобы акции росли, нужно, чтобы их кто-то покупал. Банально, но арифметически верно Каких-то заметных шортов на рынке нет. Дивиденды освоены. Выглядит не очень..»

https://www.facebook.com/alex.bachurin.9

Алекс Бачурин — толковый товарищ, долгое время работал в Ренессансе, и вроде был в Метрополе. Где счас — не знаю 

Есть песняк к фильму «транспоттинг» про наркоманов, и там такие слова:

«I choose not to choose life, i choose something else» 
«Я выбираю не выбирать жизнь, я выбираю кое что другое»

Никогда не возникало такого ощущения, пока вы дни напролет сидите за мониторами с графиками?:))

Текст полностью:

Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television, Choose washing machines, cars, compact disc players, and electrical tin can openers. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed-interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three piece suite on hire purchase in a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats you have spawned to replace yourself. Choose your future. Choose life... But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life: I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got your moving candlesticks on the screen?

:)) 

Если вы сформулировали цель в трейдинге как достижение долгосрочной стабильности, то ежедневное соблюдение правил становится куда более важным с точки зрения этой цели, нежели ваше желание войти в данную конкретную сделку прямо сейчас с нарушением правил. Ваше желание заключить сделку вне правил — это как рюмка водки для алкаша. Значимость именно этой рюмки водки или именно этой сигареты для курильщика в данный момент куда больше, чем мизерное значение влияния этой рюмки или этой сигареты на общее здоровье.

Важно и то, что обработка данных процессов идет в разных частях мозга.

Это был маленький кусочек идеи из главы по психологии моей книги.

p.s. вчера опять лудоманил, тильтовал и т.п.
p.p.s. вчера писал про возврат переплаченного НДФЛ. Оказалось переплата у меня есть не только за 2013, но и за 2011, 2012 и 2008 год:))) Сходил в банк — написал заявление на возврат! 

Насладится преподавателями Кселиус Груп можно тут:
1. Денис Стукалин
2. Александр Александров
3. Алексей Богатов
4. Павел Зайев
5. Александр Веденеев

Да у ребят там уже целый колоквиум собрался!:)))

p.s. товарищи, а что вы все так агрессивно бросаетесь на тех, кто хочет обучить людей трейдингу?:) 

Мой июль выглядит вот так (вид у графика сливной, очевидного полож мат.ожид. не видно)

Наложил я тут ради любопытства график своих доходов-расходов на дневной график фьючерса РТС. Прослеживается очень явная закономерность: в зеленые дни я сливаю и сливаю как правило много, в красные дни более менее зарабатываю.


Психологическое объяснение этому я уже приводил. Но главная причина, конечно, в неследовании системе.

Статистику торговли всегда можно посмотреть в профиле на смартлабе: http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/
Свою статистику вы можете легко и удобно вести тут: http://smart-lab.ru/my-trading-account/

Посмотрим табличку piratetrade со статистикой за июль + выводы

( Читать дальше )

Вторая неделя в плюс. На этой неделе +41к.
Статистику счета ежедневно веду на смартлабе, результаты вы можете постоянно наблюдать в моем профиле:

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/



Вы также можете вести ежедневную статистику своего счета (результаты можно скрыть или показать в своем профиле в настройках)
Адрес статистики: http://smart-lab.ru/my-trading-account/
Ссылка №6 в верхнейпанели.
В консоли набрать: <ACC> или <6>

Что мне нравится, так это то, что число прибыльных дней существенно увеличилось.
Что не нравится — это  то, что я никак не контролирую состояние тильта и макс. лосс за день.
То есть по сути, по этой причине я остаюсь убыточен.
Экстремально убыточные по модулю >> экстремально приыльные дни. 

Моя стата за последние 43 дня (тож рассчитывается на смартлабе):


( Читать дальше )