Этот пост ни-А-чем…

Все что тут наанализировано известно давно, поэтому ничего нового я не скажу, но если кто-нибудь, когда-нибудь, скажет вам «как ты мог слить, ведь тренд очевиден» — просто ткните его носом в эти веселые картинки. И объясните на одном среднем пальце, что количество сливших на тренде не намного меньше тех, кто заработал на нем ;)

Итак, вот тренд, который построил Рубль (кому не очевидно?)

 

А вот… минутные бары, любезно потыренные у Альпари, которые можно считать статистикой, для тренда, который построил Рубль  ;)

( Читать дальше )

Рынок стремиться к собственному математическому ожиданию. Беда вся в том, что это самое МО – динамически изменяющийся параметр. Нету единой «справделивой цены» их всегда множество, для разных таймфреймов! И каждая из них все время смещается, то вверх то вниз.

Есть у мя один индикатор, написанный ажно в 2008, торговать не особо помогает, но интересныыыый, страсть…  и простой как три рубля.

Это график дорогой каждому российскому трейдеру рублебаксины (пять минут) красная -линия регрессии построена по 500 отсчетам (барам) остальные – соответственно 1,2,3 и 4 стандартных (среднеквадратичных) отклонения, отложенные в обе стороны. Тут  вроде ясно  — тренд вниз,  и если поглядеть на часовой график, то даже можно найти этому подтверждение.

( Читать дальше )

Как-то однажды от корки до корки прочел суперкнигу Мандельбро(т)’а где он собственно и ввел это понятие, и уже тогда некоторые из его кривых мне показались странно знакомыми. После этого талмуда Билл Вильямс кажется немного смешным. Но это все присказка, а я обещал начать от большого к малому:

Ну так вот, пусть не было ничего и вдруг — большой взрыв, ака Большое Ценовое Колебание (вообще даже не суть что это будет, неожиданно охренительные дивиденды, или ужасающая новость)
Фишка в том, что вероятность второго подряд большого движения, но в обратном направлении крайне мала (хотя, конечно и не нулевая). Вероятность движений среднего диапазона – несколько выше, но самая большая вероятность у маленьких движений.

( Читать дальше )

А вы когда-нибудь видели эллиотчика размечающего таймфрейм 1-15мин, я лично нет! ;)

Теория неплохо описывает что было до того как я влез в сделку, тут сложно спорить. Но беда в том, что мне хочется знать (с высокой долей уверенности) что будет после…. В  общем ИМХО прогностическая ценность теории Эллиота для трейдера, примерно как для меня –москвича- метеосводка над Западной Сибирью – то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег.  Однако есть в ней что-то такое-эдакое…, манит она меня красными труселями,  вот решил разобраться, что же тут не так.

Я то уверен, что Кукла нет, хотя все видят его руку. Рынок – набор случайных приращений цены – вернее стремящихся к случайному, при увеличении ликвидности. Но если все видят Кукла – значит в этом что-то есть (массовая галлюцинация??).

( Читать дальше )

Казалось бы, уж куда проще, рынок всегда эффективен в данный момент времени и практически никогда не эффективен в любом промежутке времени. Но такой интерпретации я не встречал еще ни в одном талмуде по экономике. Везде утверждается в лучшем случае обратное, а то и вовсе как гуливеровские лилипуты ищут с какой же стороны яйцо лучше разбивать.

Единственный у кого я видел намек на мой тезис  – это Сорос, (теория рефлексивности) но по построению текста, мне кажется, он обходит этот вопрос, чтобы не сцепиться с прохвессорами от экономики.

О! «справедливая цена», «потенциал к укреплению рубля», «курс стремится к отношению М2/ЗВР». Как ни странно, мало кто на самом деле понимает, что это такое и как это считать.  Я уже не говорю о том, как при объявленной справедливой цене в 0рублей, торговать свои акции по 15, при хоть сколько-нибудь эффективном рынке. Хотя, некоторым отечественным автопроизводителям не будем тыкать пальцем в Автоваз, в 2010 году, это удалось :).

( Читать дальше )