Добавлен новый расчет «Рейтинг абсолютной стабильности валют» (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-reit-stabil). Ранжируем валюты по убыванию нормированного стандартного отклонения их абсолютных курсов (делим стандартное отклонение на среднее значение). Расчет производим за разные временные промежутки от месяца до 5 лет.

В настоящем проекте принято выражать валюты, акции и другие инструменты по абсолютному курсу, т.е. в Абсах. А сколько стоит один Абс через другие валюты? Для вычисления возьмем обратим дробь. Результаты вычислений доступны в ежедневно обновляемой тетрадке (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-stoimost-absa).

Доступ к тетрадке по ссылке https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-bluefish-sharp-rub 

Ранжируем акций из списка голубых фишек Московской биржи по коэффициенту Шарпа для рублевых курсов (ранее был добавлен подобный расчет для абсолютных курсов акций). Ранжирование позволяет выявить самые выгодные для вложения акции в рублевом выражении. Рейтинги считаем для разных временных промежутков от месяца до 5 лет.

 

Введение

Пришло время обновить статью о методике получения абсолютных валютных курсов. Ранее был ряд статей (13.03.2019 — “Абсолютный курс валют: ищем истинную ценность”, 03.05.2019 — “Получаем абсолютные курсы из парных кросс-курсов валют”) на эту тему. За время существования проекта, а проекту более 6 лет, накопился опыт расчета и применения абсолютных валютных курсов.

О теории Марковица и валютных портфелях

Портфельная теория Марковица предлагает технологию распределения долей в инвестиционном портфеле. Исходя из средней доходности каждого инструмента в портфеле за некоторый предшествующий интервал времени и вариации доходности за этот же период и распределения долей в портфеле получаем риск и доходность портфеля. Варьируя долями активов в портфеле можно подобрать портфель со сниженным риском и повышенной доходностью. 

( Читать дальше )

В курсе анализа данных есть методика исследования зависимостей между данными через корреляцию Пирсона. Корреляция тем выше чем ряды данных более связаны между собой. И наоборот. Не плохо было бы применить эту технику к валютам и посмотреть на взаимосвязи между ними. Но, если применять корреляцию к парным курсам, то получим оценку связей только между парными курсами. Зависимостей между отдельными валютами не получится.

В рамках разработки проекта «Абсолютный курс» получена методика вычисления абсолютных валютных курсов. Удалось выразить стоимость валют через отношение к абсолютной валюте.

Раз удалось для каждой валюты получить абсолютный курс, можно посмотреть на зависимости между абсолютными курсами отдельных валют. Таким образом у нас появится информация о связях в мировой экономике через зависимости между валютами разных стран.

( Читать дальше )

Понятие стабильности в основном в экономике характеризуется качественным образом. В настоящей статье стабильности даётся числовое определение.

В качестве меры стабильности/нестабильности выберем стандартное отклонение отнесенное к среднему значению абсолютного валютного курса. Стандартное отклонение будет характеризовать изменчивость (нестабильность) валюты. После отнесения на среднее значение можно будет сравнивать отдельные валюты между собой. Для меры стабильности определим следующую формулу.

 

( Читать дальше )

1 AUD = 13.5135 (0.1%) ABS, 1 CAD = 14.9687 (-0.42%) ABS, 1 HKD = 2.4035 (-0.29%) ABS, 1 JPY = 0.1637 (-0.14%) ABS, 1 SEK = 2.0558 (-0.12%) ABS, 1 USD = 18.7294 (-0.3%) ABS, 1 CHF = 20.4506 (-0.15%) ABS, 1 EUR = 21.2365 (-0.2%) ABS, 1 CNY = 2.954 (-0.17%) ABS, 1 CZK = 0.8778 (0.51%) ABS, 1 GBP = 25.4818 (-0.25%) ABS, 1 ILS = 5.9728 (-0.42%) ABS, 1 NOK = 2.1336 (-0.02%) ABS, 1 NZD = 12.6975 (-0.2%) ABS, 1 RUB = 0.2453 (0.32%) ABS, 1 SGD = 13.895 (-0.09%) ABS, 1 ZAR = 1.2245 (0.93%) ABS, 1 AED = 5.1005 (-0.3%) ABS, 1 ARS = 0.1797 (-0.37%) ABS, 1 BRL = 3.4447 (2.06%) ABS, 1 CLP = 0.0232 (0.8%) ABS, 1 COP = 0.0047 (0.78%) ABS, 1 DKK = 2.8545 (-0.18%) ABS, 1 EGP = 1.1944 (-0.11%) ABS, 1 HUF = 0.0598 (0.43%) ABS, 1 IDR = 0.0013 (-0.16%) ABS, 1 INR = 0.2516 (-0.07%) ABS, 1 ISK = 0.1467 (0.25%) ABS, 1 KRW = 0.0158 (0.11%) ABS, 1 KWD = 62.0446 (-0.3%) ABS, 1 KZT = 0.0432 (-0.45%) ABS, 1 MXN = 0.9136 (-0.79%) ABS, 1 MYR = 4.469 (-0.53%) ABS, 1 PEN = 4.8522 (0.35%) ABS, 1 PHP = 0.3647 (0.5%) ABS, 1 PKR = 0.1065 (-0.41%) ABS, 1 PLN = 4.7001 (0.07%) ABS, 1 QAR = 5.1454 (-0.31%) ABS, 1 RON = 4.3012 (-0.19%) ABS, 1 SAR = 4.9987 (-0.27%) ABS, 1 THB = 0.5691 (0.26%) ABS, 1 TRY = 1.3953 (0.48%) ABS, 1 TWD = 0.6799 (-0.41%) ABS, 1 UAH = 0.6649 (-0.19%) ABS, 1 VND = 0.0008 (-0.08%) ABS

Ссылка docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

1 AUD = 13.4843 (-0.15%) ABS, 1 CAD = 14.9423 (0.15%) ABS, 1 HKD = 2.4006 (-0.14%) ABS, 1 JPY = 0.1632 (-0.31%) ABS, 1 SEK = 2.0746 (0.05%) ABS, 1 USD = 18.7026 (-0.04%) ABS, 1 CHF = 20.4603 (-0.0%) ABS, 1 EUR = 21.3342 (-0.09%) ABS, 1 CNY = 2.9483 (0.03%) ABS, 1 CZK = 0.8759 (0.18%) ABS, 1 GBP = 25.5198 (-0.26%) ABS, 1 ILS = 6.0198 (-0.02%) ABS, 1 NOK = 2.1463 (0.63%) ABS, 1 NZD = 12.7116 (-0.22%) ABS, 1 RUB = 0.2458 (0.28%) ABS, 1 SGD = 13.8678 (-0.05%) ABS, 1 ZAR = 1.2185 (-0.25%) ABS, 1 AED = 5.0931 (-0.03%) ABS, 1 ARS = 0.1798 (-0.17%) ABS, 1 BRL = 3.3907 (0.28%) ABS, 1 CLP = 0.0228 (-0.38%) ABS, 1 COP = 0.0047 (-0.04%) ABS, 1 DKK = 2.8676 (-0.04%) ABS, 1 EGP = 1.1927 (-0.06%) ABS, 1 HUF = 0.06 (0.09%) ABS, 1 IDR = 0.0013 (-0.28%) ABS, 1 INR = 0.2519 (0.13%) ABS, 1 ISK = 0.1459 (0.03%) ABS, 1 KRW = 0.0157 (-0.13%) ABS, 1 KWD = 62.007 (-0.1%) ABS, 1 KZT = 0.0432 (-0.08%) ABS, 1 MXN = 0.9218 (0.02%) ABS, 1 MYR = 4.4732 (-0.18%) ABS, 1 PEN = 4.9241 (1.75%) ABS, 1 PHP = 0.363 (-0.68%) ABS, 1 PKR = 0.1071 (0.63%) ABS, 1 PLN = 4.7169 (0.25%) ABS, 1 QAR = 5.1381 (-0.04%) ABS, 1 RON = 4.3202 (-0.23%) ABS, 1 SAR = 4.9888 (0.02%) ABS, 1 THB = 0.5653 (0.2%) ABS, 1 TRY = 1.3905 (-0.17%) ABS, 1 TWD = 0.682 (0.38%) ABS, 1 UAH = 0.6698 (-0.84%) ABS, 1 VND = 0.0008 (-0.08%) ABS

Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

Рейтинг за день:
самые упавшие: TRY -2.4%, RUB -2.2%, CZK -0.8%;
самые стабильные: ARS 0.01%, KZT -0.02%, UAH -0.02%;
самые подросшие: CHF 0.4%, JPY 0.6%, CLP 1.0%.

Рейтинг за неделю:
самые упавшие: UAH -2.0%, ARS -1.5%, AED -1.0%;
самые стабильные: THB 0.05%, IDR -0.09%, SGD 0.11%;
самые подросшие: CLP 1.6%, BRL 1.8%, HUF 2.0%.

Рейтинг за месяц:
самые упавшие: RUB -4.7%, UAH -4.2%, ARS -3.4%;
самые стабильные: CHF 0.0%, MYR -0.1%, VND -0.16%;
самые подросшие: NOK 3.0%, HUF 4.0%, TRY 4.3%.

Рейтинг за квартал:
самые упавшие: TRY -31.2%, RUB -4.9%, COP -3.6%;
самые стабильные: AUD -0.15%, IDR 0.26%, KZT -0.48%;
самые подросшие: TWD 3.2%, CZK 4.0%, ILS 5.2%.

Рейтинг за полгода:
самые упавшие: TRY -35.3%, PKR -7.2%, BRL -5.1%;
самые стабильные: RUB 0.03%, SEK -0.42%, NZD 0.43%;
самые подросшие: PEN 4.5%, IDR 4.7%, ILS 8.1%.

Рейтинг за год:
самые упавшие: TRY -42.8%, ARS -13.4%, COP -8.0%;
самые стабильные: NZD 0.19%, HUF 0.56%, BRL 0.66%;
самые подросшие: VND 6.7%, TWD 6.7%, CNY 6.8%.

Ссылка на расчет: https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-rate-up-down