Добавлена тетрадка с графиками истории абсолютных курсов всех имеющихся валют (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-hist). Для каждой валюты приводим график истории абсолютного курса. Графики строим для разных временных промежутков от месяца до 5 лет.

Добавлен новый расчет «Рейтинг абсолютной стабильности валют» (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-reit-stabil). Ранжируем валюты по убыванию нормированного стандартного отклонения их абсолютных курсов (делим стандартное отклонение на среднее значение). Расчет производим за разные временные промежутки от месяца до 5 лет.

В настоящем проекте принято выражать валюты, акции и другие инструменты по абсолютному курсу, т.е. в Абсах. А сколько стоит один Абс через другие валюты? Для вычисления возьмем обратим дробь. Результаты вычислений доступны в ежедневно обновляемой тетрадке (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-stoimost-absa).

 

Введение

Пришло время обновить статью о методике получения абсолютных валютных курсов. Ранее был ряд статей (13.03.2019 — “Абсолютный курс валют: ищем истинную ценность”, 03.05.2019 — “Получаем абсолютные курсы из парных кросс-курсов валют”) на эту тему. За время существования проекта, а проекту более 6 лет, накопился опыт расчета и применения абсолютных валютных курсов.

О теории Марковица и валютных портфелях

Портфельная теория Марковица предлагает технологию распределения долей в инвестиционном портфеле. Исходя из средней доходности каждого инструмента в портфеле за некоторый предшествующий интервал времени и вариации доходности за этот же период и распределения долей в портфеле получаем риск и доходность портфеля. Варьируя долями активов в портфеле можно подобрать портфель со сниженным риском и повышенной доходностью. 

( Читать дальше )

В курсе анализа данных есть методика исследования зависимостей между данными через корреляцию Пирсона. Корреляция тем выше чем ряды данных более связаны между собой. И наоборот. Не плохо было бы применить эту технику к валютам и посмотреть на взаимосвязи между ними. Но, если применять корреляцию к парным курсам, то получим оценку связей только между парными курсами. Зависимостей между отдельными валютами не получится.

В рамках разработки проекта «Абсолютный курс» получена методика вычисления абсолютных валютных курсов. Удалось выразить стоимость валют через отношение к абсолютной валюте.

Раз удалось для каждой валюты получить абсолютный курс, можно посмотреть на зависимости между абсолютными курсами отдельных валют. Таким образом у нас появится информация о связях в мировой экономике через зависимости между валютами разных стран.

( Читать дальше )

Понятие стабильности в основном в экономике характеризуется качественным образом. В настоящей статье стабильности даётся числовое определение.

В качестве меры стабильности/нестабильности выберем стандартное отклонение отнесенное к среднему значению абсолютного валютного курса. Стандартное отклонение будет характеризовать изменчивость (нестабильность) валюты. После отнесения на среднее значение можно будет сравнивать отдельные валюты между собой. Для меры стабильности определим следующую формулу.

 

( Читать дальше )

1 AUD = 13.5135 (0.1%) ABS, 1 CAD = 14.9687 (-0.42%) ABS, 1 HKD = 2.4035 (-0.29%) ABS, 1 JPY = 0.1637 (-0.14%) ABS, 1 SEK = 2.0558 (-0.12%) ABS, 1 USD = 18.7294 (-0.3%) ABS, 1 CHF = 20.4506 (-0.15%) ABS, 1 EUR = 21.2365 (-0.2%) ABS, 1 CNY = 2.954 (-0.17%) ABS, 1 CZK = 0.8778 (0.51%) ABS, 1 GBP = 25.4818 (-0.25%) ABS, 1 ILS = 5.9728 (-0.42%) ABS, 1 NOK = 2.1336 (-0.02%) ABS, 1 NZD = 12.6975 (-0.2%) ABS, 1 RUB = 0.2453 (0.32%) ABS, 1 SGD = 13.895 (-0.09%) ABS, 1 ZAR = 1.2245 (0.93%) ABS, 1 AED = 5.1005 (-0.3%) ABS, 1 ARS = 0.1797 (-0.37%) ABS, 1 BRL = 3.4447 (2.06%) ABS, 1 CLP = 0.0232 (0.8%) ABS, 1 COP = 0.0047 (0.78%) ABS, 1 DKK = 2.8545 (-0.18%) ABS, 1 EGP = 1.1944 (-0.11%) ABS, 1 HUF = 0.0598 (0.43%) ABS, 1 IDR = 0.0013 (-0.16%) ABS, 1 INR = 0.2516 (-0.07%) ABS, 1 ISK = 0.1467 (0.25%) ABS, 1 KRW = 0.0158 (0.11%) ABS, 1 KWD = 62.0446 (-0.3%) ABS, 1 KZT = 0.0432 (-0.45%) ABS, 1 MXN = 0.9136 (-0.79%) ABS, 1 MYR = 4.469 (-0.53%) ABS, 1 PEN = 4.8522 (0.35%) ABS, 1 PHP = 0.3647 (0.5%) ABS, 1 PKR = 0.1065 (-0.41%) ABS, 1 PLN = 4.7001 (0.07%) ABS, 1 QAR = 5.1454 (-0.31%) ABS, 1 RON = 4.3012 (-0.19%) ABS, 1 SAR = 4.9987 (-0.27%) ABS, 1 THB = 0.5691 (0.26%) ABS, 1 TRY = 1.3953 (0.48%) ABS, 1 TWD = 0.6799 (-0.41%) ABS, 1 UAH = 0.6649 (-0.19%) ABS, 1 VND = 0.0008 (-0.08%) ABS

Ссылка docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

1 AUD = 13.4843 (-0.15%) ABS, 1 CAD = 14.9423 (0.15%) ABS, 1 HKD = 2.4006 (-0.14%) ABS, 1 JPY = 0.1632 (-0.31%) ABS, 1 SEK = 2.0746 (0.05%) ABS, 1 USD = 18.7026 (-0.04%) ABS, 1 CHF = 20.4603 (-0.0%) ABS, 1 EUR = 21.3342 (-0.09%) ABS, 1 CNY = 2.9483 (0.03%) ABS, 1 CZK = 0.8759 (0.18%) ABS, 1 GBP = 25.5198 (-0.26%) ABS, 1 ILS = 6.0198 (-0.02%) ABS, 1 NOK = 2.1463 (0.63%) ABS, 1 NZD = 12.7116 (-0.22%) ABS, 1 RUB = 0.2458 (0.28%) ABS, 1 SGD = 13.8678 (-0.05%) ABS, 1 ZAR = 1.2185 (-0.25%) ABS, 1 AED = 5.0931 (-0.03%) ABS, 1 ARS = 0.1798 (-0.17%) ABS, 1 BRL = 3.3907 (0.28%) ABS, 1 CLP = 0.0228 (-0.38%) ABS, 1 COP = 0.0047 (-0.04%) ABS, 1 DKK = 2.8676 (-0.04%) ABS, 1 EGP = 1.1927 (-0.06%) ABS, 1 HUF = 0.06 (0.09%) ABS, 1 IDR = 0.0013 (-0.28%) ABS, 1 INR = 0.2519 (0.13%) ABS, 1 ISK = 0.1459 (0.03%) ABS, 1 KRW = 0.0157 (-0.13%) ABS, 1 KWD = 62.007 (-0.1%) ABS, 1 KZT = 0.0432 (-0.08%) ABS, 1 MXN = 0.9218 (0.02%) ABS, 1 MYR = 4.4732 (-0.18%) ABS, 1 PEN = 4.9241 (1.75%) ABS, 1 PHP = 0.363 (-0.68%) ABS, 1 PKR = 0.1071 (0.63%) ABS, 1 PLN = 4.7169 (0.25%) ABS, 1 QAR = 5.1381 (-0.04%) ABS, 1 RON = 4.3202 (-0.23%) ABS, 1 SAR = 4.9888 (0.02%) ABS, 1 THB = 0.5653 (0.2%) ABS, 1 TRY = 1.3905 (-0.17%) ABS, 1 TWD = 0.682 (0.38%) ABS, 1 UAH = 0.6698 (-0.84%) ABS, 1 VND = 0.0008 (-0.08%) ABS

Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

Рейтинг за день:
самые упавшие: TRY -2.4%, RUB -2.2%, CZK -0.8%;
самые стабильные: ARS 0.01%, KZT -0.02%, UAH -0.02%;
самые подросшие: CHF 0.4%, JPY 0.6%, CLP 1.0%.

Рейтинг за неделю:
самые упавшие: UAH -2.0%, ARS -1.5%, AED -1.0%;
самые стабильные: THB 0.05%, IDR -0.09%, SGD 0.11%;
самые подросшие: CLP 1.6%, BRL 1.8%, HUF 2.0%.

Рейтинг за месяц:
самые упавшие: RUB -4.7%, UAH -4.2%, ARS -3.4%;
самые стабильные: CHF 0.0%, MYR -0.1%, VND -0.16%;
самые подросшие: NOK 3.0%, HUF 4.0%, TRY 4.3%.

Рейтинг за квартал:
самые упавшие: TRY -31.2%, RUB -4.9%, COP -3.6%;
самые стабильные: AUD -0.15%, IDR 0.26%, KZT -0.48%;
самые подросшие: TWD 3.2%, CZK 4.0%, ILS 5.2%.

Рейтинг за полгода:
самые упавшие: TRY -35.3%, PKR -7.2%, BRL -5.1%;
самые стабильные: RUB 0.03%, SEK -0.42%, NZD 0.43%;
самые подросшие: PEN 4.5%, IDR 4.7%, ILS 8.1%.

Рейтинг за год:
самые упавшие: TRY -42.8%, ARS -13.4%, COP -8.0%;
самые стабильные: NZD 0.19%, HUF 0.56%, BRL 0.66%;
самые подросшие: VND 6.7%, TWD 6.7%, CNY 6.8%.

Ссылка на расчет: https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-rate-up-down