Пара доллар-рубль должна быть очень техничной с точки зрения теханализа, так как объемы торговли этим инструментом на российском рынке достаточно велики. На подходе вторая дивергенция по MACD на дневном графике. Вторая дивергенция, как известно более надежный сигнал на отскок цены в контртрендовом направлении. Несколько смущает отсутствие медвежьей эйфории по выбиванию и собиранию глубоких стопов быков, но могут обойтись и без этого классческого развода, а может у кукла(ведущих игроков на этом рынке) и и нет желания сделать хороший шип. Тем более, что это скорее всего будет лишь локальным откатом в район 60-62.

На 4-часовом графике продолжается консолидация в формации треугольника. Ждем выхода вверх на уровень 61 по споту. Сдерживают это движение два фактора: растущая нефть и снижение индекса доллара на внешнем рынке. Но выход не за горами.

Si готова выйти из консолидации вверх. И ни рост нефти ни падение доллара на мировом валютном рынке его не остановит. Ближайшая  цель — 61 по споту. Только лонг.

Как видно из графика открытых позиций по фьючерсу на доллар-рубль, начиная с середины января, юридические лица постепенно  сокращают открытые ранее короткие позиции. Наиболее заметно это сокращение за вчерашний день ( минус 105 тысяч контрактов). При этом длинных позиций открываются не так уж и много (за вчерашний днь +20 тысяч контрактов). То есть вера в дальнейшее укрепление рубля постпенно уменьшается, но и уверенности в росте пары пока тоже не наблюдается. Поэтому лучшая позиция спекулянтов этим инструментом — посидеть без позиций.

Сегодня день закрытия январских опционов по Si. На 58 страйке сидят 290 тысяч коллов. Скорее всего это была страховка крупного игрока на понижение. Сейчас этот крупный игрок закрывает свои короткие позиции и тем самым добавляет денег в свои коллы по оционам. Не исключено, что после реализации опциона, в  вечернюю сессию можем увидеть новый поход вниз к цели 57.

До каких уровней будут тащить вниз доллар-рубль? Судя по огромнмым открытым позициям по опциону колл (290 тысяч контрактов) на страйке 58, именно на этом уровне, а точнее в районе 59000-59500 и разыграется битва быков и медведей. Продавцы фьючерсов на этом уровне постараются закрыть свои шорты во фьючерсе и, поскольку они же хеджировали свои позиции коллами в опционах, захотят еще взять прибыль от реализации опционов, оставив их в деньгах. Впрочем все будет зависеть от нефти. Если она раньше скорректируется вниз, например к 52, то отскок по Si может состояться и раньше. Опцион истекает 19.01.

Начинается новый год но  идеи по торговле старые. Все плавно перетекает в начало года. Итак, что думаю по предстоящей неделе 03-06 01.17. Есть ощущение, что последние два дня торговли декабря 2016 года, в Si на росте, физики набирали лонги, а юрики, наоборот, не выходили из шортов и закрывали старые лонги. (см. ниже график открытого интереса). Скорее всего Si еще сходит на 58-59. А дальше все будет зависеть от нефти. Последняя нацелилась на 60-62. Это может произойти уже на этой неделе. Соответственно Ri могут дотянуть до 120-122. ED сегодня, 02.01, корректируется и, возможно, направляется на обновление своих последних минимумов. Судя по открытым позициям, юрики ушли на праздники в длинных позициях по Ri. Впрочем помешать такому сценарию может развитие коррекции фондового рынка в Штатах. Если там распродажи усилятся, то это не может не затронуть наш рынок. Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212



( Читать дальше )

Сложились хорошие уровни для входа в SiH7 с текущих уровней и добавлением позиций при движении к 65-66. Движение может произойти на горизонте до 20 января. Это для тех, кто планирует торговлю по дневным фреймам. Думаю что можно покупать на 20-30% от части депозита, выделенной для работы с этим инструментом. Возможная просадка 1- 1,5 рубля. Добавляться к позиции только в случае роста выше 62000 по мартовскому фьючерсу.
По РТС входить в шорт еще рано. По ММВБ шорт уже вполне возможен.
Группа для обсужденияторговых идей по дневным графикам в контакте vk.com/club134589212

Почему то доллар- рубль (Si) не может опуститься ниже 64800. ЦБ что ли его там сильно поддерживает, прчем несмотря на сильнейший рост нефти. Наверное пробить его не удастся и от этого уровня может в середине июля стартануть вверх.

По всей видимости рост Si связан не столько с нефтью, сколько:
— с ожиданием глубокой коррекции нефти(она уже недалеко);
— с информацией о проведенной существенной эмиссии ЦБ РФ.
Ну эти деньги уже доходят до банков и те с успехом их вливают в валюту, ну чтобы немного заработать на хлеб с маслом.