Пока просто оставлю это здесь чтобы не забыть. А то ж забуду. )

За последнее время писал мало, ибо доктор сократил время пребывания перед компом. Не, в целом здоров. Просто был упал с Ниндзи ZX-12. Чудом пострадала только шея и голова. ) Тело сильно подрал, но реально переломов 0. Из экипы был только шлем и кроссовки.

Так вот… Все что ни происходит, все к лучшему (unless вы падаете с обрыва). После 10 дней больницы я ринулся в бой, но появилось странное явление… Через пару часов голова болит, и тупо дислексия. Вижу картинку, но кто-то вместо меня что-то делает на моем счету. ) Я вернулся к терапевту, а он мне ДАТЫДЕБИЛ! СИДЕТЬЛЕЖАТЬ! Я огорчился, конечно, но послушался. Дали два часа в день. Остальное время «пришлось» вложить в что-то толковое, ибо телолежание не мой бизнес. В итоге, много мусора вычистил, перечитал книг, пересмотрел свои сделки за пять лет, и нашел ключик к модели, разгадку которой я пытался расколоть пять лет. Пять. Лет.

Отдельное спасибо коллеге Дмитрию, прислал мне материал, который было время посмотреть. )

Ну и… Есть зоны защиты цены, которую не пробивают. Или если ее пробивают, то происходит уверенное направленное движение к следующей зоне защиты цены. 

1. Нефть зло. ) Идеальное зло. Спред ближнего и дальнего контракта — это очень нудно, низкодоходно, но зато как Путин стабильно.

2. Благодаря невероятной консультации quant_trader, запилил на пробу в AmiBroker одну мысль. Получилась хорошая картинка. Теперь сижу думаю, где кидок. ))) Проверял на более длинных дистанциях… Это ужас. Меня уволят реально, если такая кривая будет на реальном бектестере. ))) Мысль, кстати, не простая, а в реальной жизни торгуемая, только с целым рядом всяких НО и ЕСЛИ. Очень большую роль играют погрешности. Канон говорит, что если погрешность сильно меняет картину кривой, то система плохая. С другой стороны, я с каноном не согласен. Потому что у меня ни один канонический робот не заработал. НИ ОДИН. Зарабатывают только те, кто нарушают алгоритмический канон. У нас даже переменная такая есть, bcsIwantThat.

( Читать дальше )