Господа HFT-ники! Вызов брошен!

Давно мы не проводили битву роботов по скорости (с 7 декабря 2015 года).
Первый наш батл был опубликован на Смарт-Лабе: http://smart-lab.ru/company/fkviking/blog/274041.php

Мы долго готовились и решили провести очередной замер скорости по алгоритму описанному по ссылке: http://fkviking.ru/competition.php
Результаты прошлых тестов мы размещали на нашей странице в фейсбуке .
Результатами будем делиться, присылайте свои итоги нам на почту info@fkviking.ru 

Итак битва состоится 10 августа с 19-00 до 20-00!

С уважением,
Викинг


PS это мы выиграли


это мы тоже выиграли


( Читать дальше )

Имеем случайную стратегию, одну из тех, что находится в бою с августа 2015 года.

Торговая идея стратегии – предположение о стабильности корреляции между двумя подобранными заранее инструментами. Грубо говоря, есть один торговый инструмент и его поводырь. Мы считаем, что корреляция сейчас должна быть такой же как и n-секундами ранее.

Все параметры, подобранные и используемые до сего момента ни разу не менялись и стратегия торговали на тех параметрах которые были эмпирически подобраны в августе прошлого года.

Стратегия дала слабый плюс в абсолютном выражении, но учитывая малые вложения нарисовала нехилую годовую доходность порядка 1000% за год

Чтобы проще искать параметры корреляций, написали тестер — «VikingStrategyTester» и начали сохранять свою тиковую историю. Тиковые данные в режиме «увеличенная частота раздачи» (как оказалось, увеличенная частота раздачи и просто сохранение тиков без этой специальной настройки «это две большие разницы») сохраняли себе на сервер с начала этого года по всем ликвидным инструментам.

( Читать дальше )