Ниже будет много бытовой терминологии и фривольных аналогий.

( Читать дальше )

Любой скальпер знает, что круглосуточная торговля — глупость. Есть интервалы, где достигается высокая и стабильная прибыльность, поэтому различными способами находят эти интервалы. Например, при оптимизации всех параметров ТС перебирают еще и возможные временные интервалы (начало/конец).

 

( Читать дальше )

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.

 

На эту тему ранее были написаны небольшие заметки.

 

• Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
• Обход несистемных убытков/прибылей при Оптимизации ТС.

 

Белый лебедь.

На картинке 20 лучших проходов с форвардами (правее синей линии), взятых из генетической оптимизации на 18-ти ядрах с принудительным прерыванием после 2000 проходов (подробности здесь).

( Читать дальше )

Торговый робот должен (условно) удовлетворять следующим условиям:

 

• Совершать достаточно много сделок на интервале настройки (оптимизации).
• Показывать столь же стабильный результат вне интервала оптимизации.

 

Безусловно, эти требования ничего не гарантируют, хоть и несколько увеличивают доверие к потенциальным возможностям робота.

 

( Читать дальше )

Во время Оптимизации с целью лучшего подхватывания самой ТС имеющихся рыночных закономерностей желательно наличие механизма обхода черных/белых лебедей (случайные сильные убытки/прибыли на одну сделку).

Некоторые обходят их через данные о новостях — не торгуют там в Оптимизаторе. Это неплохое решение.

Когда же нет календаря новостей, то пробуют вычислить лебедей через анализ истории котировок. Тут уже нет универсального решения, т.к. нужно подстраиваться под особенности своей ТС.

Наконец, есть еще вариант обхода уток, когда не хочется возиться ни с одним из способов: просто выбросить самые убыточные/прибыльные сделки. А для остальных посчитать прибыльность, просадку и т.д.

( Читать дальше )