Пост о новых навыках, приобретенных на бирже.

Работа с данными важна для торговли. Кто-то ограничивается интуитивным восприятием тех или иных чисел, почти всем нужен Excel или что-то подобное, но если идти дальше, то не обойтись без хотя бы легкого кодинга.

К 2020 году, когда я пришел на биржу, мой опыт программирования был уже в далеком прошлом: в школе (Basic), институте (С и C+) и немного в начале рабочей карьеры (Visual Basic и языки для промышленных контроллеров). Последний раз я что-то программировал лет за 15 до начала торговли на бирже...

Но вот за неполные 5 лет на бирже я начал использовать или как минимум попробовал:

• VBA (для скриптов в Excel, сейчас не использую)
• JS (для cкриптов в Гугл таблицах)
• Pine (для индикаторов и скриптов в TradingView, чтобы быстро что-нибудь прикинуть прямо на графике)
• R (начал с него, но потом переключился на Python)
• Python (это сегодня мой основной инструмент для анализа данных и тестирования)
• С# (для тестирования в Wealth Lab)
• Lua (для скриптов в Quik)

( Читать дальше )

Итог месяца: -8.3%


Рынок всегда находит способ сделать больно как-то по-новому. В этот раз он выбрал такой: в первые два дня сентября дать обновить HWM, а потом устроить тотальный разгром; позволить только-только выйти из многомесячной просадки, и мгновенно закинуть почти также глубоко назад!

В итоге вышел худший месяц за все время моей «живой» торговли. Причем худший с большим отрывом: предыдущий месяц-аутсайдер случился аж три года назад, и закончился почти в три раза лучше: -3.6%.

Убытки принесли 15 из 23 инструментов, которые были в работе. Казалось, что почти все крупные тренды последних месяцев развернулись в обратную сторону. Некоторые долгосрочные сделки пришлось закрыть целиком:

• Si шорт с апреля 2024 (результат +63%)
• CR шорт с октября 2023 (результат +68%)
• UC лонг с марта 2023 (результат +171%)

Разумеется, как и всегда при игре по тренду, в конце движения пришлось отдать часть прибыли. И в этот раз это было очень болезненно.

Хочу показать еще один график, чтобы проиллюстрировать стремительность раздачи денег с моего счета в сентябре. Это график скользящих суммарных доходностей за 10 дней. Минимум графика — 17 сентября. Так много и так быстро раньше я не терял никогда.

( Читать дальше )

Итог месяца: +7,5%

В жизни трейдера по тренду слишком мало позитивных эмоций: большинство сделок убыточно, почти все время проводишь в просадке… Поэтому таким месяцам как август нужно успеть хорошо порадоваться. 

В августе счет вышел на новый HWM. Преодолена самая глубокая просадка в «живой» торговле (да, я знаю, что самая глубокая еще впереди). Итог просадки: -13% и 139 дней (вторая по продолжительности). Дополнительно радует, что где-то на полпути вниз по ходу дродауна я неплохо пополнил счет, а потом сделал это еще раз, но правда уже в меньшем размере...

Лидеры и аутсайдеры месяца 

Лидеры месяца:

AL: +71,40% (шорт)
MN: +65,84% (шорт)
SR: +49,05% (шорт) 

Аутсайдеры месяца:

Si: -27,77% (шорт)
Eu: -24,42% (шорт/лонг)
CR: -15,22% (шорт)

Из интересного:

📈Опять среди лидеров фьючерсы на акции — коррекция развивается, и мы собираем свои скромные плоды.
📈 Магнит и Алроса опять лучшие фондовые активы, как и в июле.

( Читать дальше )

Итог месяца: +0.3%.

Я в отпуске, достижений почти нет, поэтому писать этот отчет немного лениво. Но прерывать серию все-таки не хочется, так что беру себя в руки...


Хотелось бы, чтобы месяц закончился 17 числа...

Из графика видно, что весь рост первой половины июля был потерян за следующую неделю. Далее героически удалось было (почти) отыграться, но резкое снижение двух последних дней вернуло все на стартовую точку.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
AL: +69,40% (шорт)
NG: +40,13% (шорт)
MN: +8,21% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
GZ: -29,95% (шорт)
SR: -27,55% (лонг/шорт)
AF: -16,07% (лонг/шорт)

Из интересного:
📈📉 Коррекция на российском фондовом рынке привела к движениям в акциях, результатом чего стало то, что из шести инструментов в нашем хит-параде пять — фьючерсы именно на акции. Кстати, все, какие я сейчас торгую.
📈 Магнит все шесть месяцев года неизменно в рейтинге — какой бойкий инструмент!
📉 Интересно, что по Сбербанку и Аэрофлоту минус принесли лонги, которые не слишком торопливо переворачивались в шорты, а по Газпрому убыток принес шорт, так как национальное достояние не хотело корректироваться вмести со всеми.

( Читать дальше )

Итог месяца: +4%. Забытые ощущения от позвякивающих пиастр в кармане после трех месяцев убытков.



Отчет сегодня будет длинней, чем обычно, так как за этот месяц произошло довольно много событий.

Итак, все знают, что главным происшествием июня оказались санкции на Мосбиржу и остановка торгов долларом, евро и — в довесок — гонконгским долларом. Хорошо это или плохо, но новость пришлась на неторговый праздничный день, все в чатиках стояли на ушах, но уже завтра, когда начались торги, результат моего счета оказался лишь +0.05%.

Я начал готовил пост с мемом ))


( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2023 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней. Тогда рынок был только в начале бурного роста, а средняя продолжала снижаться. Обратите внимание, что когда индекс последний раз упал ниже растущей SMA-200 — это январь 2022. Прекрасный сигнал выйти из акций и открыть шорты. *

* Я сам это сделал только наполовину — шорт фьючерса — и намного позже, 18 февраля.

Но дело еще и в том, что 200-дневная средняя — это старый классический всем известный индикатор. И до сих пор его используют как фильтр многие трейдеры, инвесторы и фонды. Это самый известный и хрестоматийный сигнал выходить из рынка.

Может ли это стать дополнительным триггером распродаж в понедельник?

Как вы думаете?

Итог мая: -2%


Как я писал в апрельском «отчете»  — два месяца подряд с убытком в моей практике всегда приводили и к третьему убыточному месяцу. Закономерность совпадение подтвердилось. Увы, как и в марте счет с первого дня нырнул под воду и не смог даже показаться на поверхности. 

Первая половина мая вообще была очень тяжелой. Когда все жарили шашлыки, мой счет летел под откос, как толстый пьяный мужик на тарзанке в озеро. В итоге я переписал размер максимальной просадки «живой торговли» (последний «рекорд» был в начале 2022).

Что касается деталей. Волатильность подрастает, и начинают происходить разные достаточно крупные движения, которых давно не было. Мой личный индекс волатильности инструментов в портфеле равен 21 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая), в то время как месяц назад он был 18. 

Лидеры месяца:
GZ: +81,65% (шорт)
HK: +55,12% (шорт)
VB: +39,52% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
MN: -46,3% (лонг)
HS: -30,69% (шорт)
PT: -23,08% (шорт / лонг)

( Читать дальше )

Открыл шорт по MIX. Размер позиции равен моему текущему капиталу в акциях.

Рассматриваю сделку как хедж. По-простому — это покупка страхового полиса. Только в данном случае страхуется не авто, не дом, не здоровье, а капитал. Максимальная цена «полиса»: 3-4% в случае самого неудачного расклада, если цена прямо сейчас развернется и будет только расти.

Готов к коррекции рынка на 10-20% и жду ее спокойно и с удовольствием.

Как говориться, купи страховой полис и спи спокойно!

Всем хорошей торговли!

РБК сообщает неутешительную новость для держателей длинных ОФЗ:

Индекс ОФЗ упал до минимума с конца марта 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на минимуме дня упал на 0,37%, до 109,75 пункта. Ниже отметки в 110 пунктов бенчмарк был в предыдущий раз более двух лет назад — 30 марта 2022 года. Инвесторы опасаются, что ЦБ на ближайшем заседании 7 июня может повысить ключевую ставку, объяснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он напомнил, что ранее о рассмотрении такого сценария говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Идея, что ЦБ начнет понижать ставку, а длинные ОФЗ в ответ на это вырастут в цене, витает в воздухе уже как минимум полгода. Многие инвесторы давно купили длинные бонды в ожидании «неминуемого снижения ставки» и сейчас находятся в некотором беспокойстве.

Погоня за длинным рублем длинной ОФЗ — это классический пример проактивного подхода «от прогноза». Такой подход имеет признаки научного, его адепты приводят благообразные аргументы, используют «экономические термины», рисуют графики. В результате делают вывод: скоро разворот.

( Читать дальше )

В моей системе каждая сделка имеет определенную прогнозную оценку успеха. Есть слабые оценки, и по ним открыты небольшие позиции, средние оценки и высокие. Как не сложно догадаться, если оценка высока, то и позиция максимальна.

В следующем списке мои главные ставки в настоящий момент (горизонт 1-3 месяца) в порядке убывания силы прогноза. Привожу только позиции с силой прогноза выше среднего.

1. SR лонг 
2. CR шорт 
3. Eu шорт 
4. Si шорт 
5. HK шорт 
6. MN лонг 
7. VB шорт 
8. RM лонг 
9. UC лонг 
10. ED лонг 
11. GZ шорт 
12. PD шорт 
13. SV лонг 

Укрупняя картину, сейчас основная ставка на рубль против всех валют; на укрепление доллара против евро и юаня. В российских акциях и драгметаллах ситуация неопределенная и разнонаправленная. На энергоносители вообще нет крупных ставок (рост NG моя система пропустила, так как только выходила из многомесячного шорта).

Всем хорошей торговли!