Много раз слышал про фракталы рыночные… всегда возникал вопрос — если фрактальность есть самоподобие то как должна выглядеть та самая маленькая единица, подобие которой формирует фрактальную структуру. Можно разными методами строить отображение рыночных котировок, в итоге все равно мы должны приходить к самоподобной структуре.
Так как же выглядит этот самый фрактал? Для этого нужно представить механику торгового процесса, а именно — набор позиции и ее ликвидацию. Для того чтобы набрать объем нужно чтобы этот набор не сопровождался видимыми изменениями общей динамики, раздача позиции наоборот должна сопровождается серьезным мотивом и моментумом. У разных участников разные стратегические приоритеты, и если в треугольнике Серпински мы видим четко упорядоченную структуру в которой каждый элемент принадлежит своему уровню иерархии то в случае с рыночными данными и их привычным представлением в виде цена-время, такой иерархии не видно, и каждый элемент, каждая торговая стратегия может находиться в разной точке своего развития.

( Читать дальше )

Сколько раз встречал заявления о неформализуемости рынка, невозможности что либо предсказать… итд, итп. Это конечно правильно, не даёт расслабляться… но знаете ли чудеса случаются. И я бы даже сказал не иногда… это происходит постоянно нужно только научиться их видеть...

например на насдаке



( Читать дальше )