Сделали новый загрузчик котировок, который можно скачать и установить тут.
Удобные фишки загрузчика:
1. Можно один раз создать группу тикеров, которую потом регулярно загружать нажатием одной кнопки.
2. Много разных рынков, тикеров и таймфреймов.
3. Котировки скачиваются в базу данных Microsoft Access, откуда их можно экспортировать в Excel, текстовые файлы, ODBC, копировать в буфер обмена и пр.
4. Устанавливается легко инсталлятором с минимальным количеством вопросов.
5. Загрузчик бесплатный.

Тут уже высказались о двух разных подходах к тратам, если условно, то это выглядит так:
1. Денег достаточно, но тратить на понты принципиально не буду.
2. Деньги есть для того, чтобы тратить на понты, а как иначе.

Однако в последние годы на волне кризиса всплыл отдельный и достаточно большой слой граждан:
3. Денег нет, но на понты обязательно потрачу))

В основной своей массе этот слой граждан воспитался на волне кредитного бума. Кризисное время не только лишь всех смогло перевоспитать, многие привычки остались. Вот такие интересные примеры встретились мне за последние годы:
— Одна знакомая всегда с последней версией айфона, инстаграм, вк, и прочие трали-вали. На свой день рождения попросила мужа подарить китайскую сэлфи палку за 1000 р. ибо с айфоном без нее никуда. Для меня непонятно, зачем тебе айфон, если ты не можешь себе позволить потратить 1000 р. на гаджет и ждешь дня рождения, чтобы муж тебе его подарил?
— Чеченец сдает недорого убогую квартиру в Грозном с неработающей сантехникой и развалившейся мебелью. На встречу приезжает хоть и на полуразвалившемся, но порше кайене. Зачем тебе порш, дарагой? Ты же на него только и будешь работать.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/trading-software/3CBot

Наконец-то в версии 2.05 появилась возможность тестировать портфель торговых систем и анализировать фактические сделки портфеля.

Прошу поддержать ссылку плюсиками.

В конце сентября я запустил два портфеля торговых систем (всего 97 систем, построенных на различных индикаторах и инструментах), которые были созданы генератором торговых систем 3CTest. С октября все системы из этих портфелей лежали в открытом доступе на СЛ описано тут и тут. Перед экспирацией я закрыл все позиции.
Результаты по первому портфелю составили 120т.р. (при макс.расчетном ГО 361т.р., фактически использовалось в моменте около 200т.р.)
Результаты по второму портфелю составили 74т.р. (при макс.расчетном ГО 340т.р., фактически использовалось в моменте до 200т.р.)
Эквити первого портфеля:

Эквити второго портфеля похуже.

Перед экспирацией я провел новую генерацию портфелей, с учетом котировок периода сентябрь-декабрь 2016 г. Портфели отбирались по тем же принципам, что и в сентябре (описано

( Читать дальше )

В конце октября я писал о результатах торгов двух портфелей торговых систем. Каждый портфель отбирался по разным правилам отбора, подробности описаны тут.

Прошел месяц прибыли выросли (отдельное спасибо товарищу Трампу, избирательной системе и СМИ США).

Портфель группы систем N1 (50 торговых систем):


Портфель группы систем N2 (47 торговых систем):


( Читать дальше )

Вот ведь, как с Брекзитом,
зная истинные данные опросов, развели лохов через СМИ, опубликовав заведомо ложные результаты,
встали в правильные позы, получили прибыль. Инсайдеры, блин.

Нет я тоже не купил вчера дешевых путов,
хорошо, хоть роботы закрыли большую часть лонговых поз, а остатки закрыл сам.

В сентябре решил провести небольшой эксперимент.
Отобрал первую группу торговых систем по принципу гладкости эквити и средней сделке (более 0.4%) на тестах 2013-2015 гг. и проверил их работу на тестах 2016 г. и 2010-2012 гг, чтобы в этих периодах были также приемлемые результаты, пусть и с худшей эквити и средней сделкой. Вторую группу отобрал по тем же принципам, но на тестах 9 месяцев 2016 г. с проверкой результатов в периодах 2013-2015 гг. и 2010-2012 гг.

Всего в каждом периоде по каждому тикеру с помощью конструктора торговых роботов 3CTest было сгенерировано по 2700 результатов тестов различных систем с сохранением картинок эквити. Затем отсортировал картинки, так чтобы они находились в 2-3 ряда: слева картинка предыдущего, справа картинка последующего периодов тестов одной и той же системы по одинаковому тикеру. И пролистывая картинки сверху вниз отбирал интересные варианты для детального тестирования тестером 3CTest. Отбор картинок с эквити выглядел так:

( Читать дальше )