комментарии Александр Муравьев на форуме

Работает ли Технический анализ. Результаты теста.

Постоянно появляются темы противников и защитников ТА. Отбрасываем эмоции и домыслы, проверим гипотезу на практике)

Допустим ТА не работает, тогда на больших данных суммарный итог результатов должен представлять «белый шум» и стремиться к нулю. Также, если входить в противоположном направлении.

Нельзя рассматривать отдельную систему под отдельный тикер и делать на этом выводы,
1. Поэтому берем 9 наиболее ликвидных фьючерсов (т.к. только для фьючерсы у меня сделаны расчеты и все выводы у меня сделаны только для этих фьючерсов).
2. Для каждого тикера проводим тесты 526 различных систем. Системы состоят из 1-2х индикаторов с классическими параметрами, оптимизацию по параметрам не используем. Например, вход в сделку, если цена пересекла МА(14) и параболик показал сигнал.
3. Для каждой системы проводим тесты на 6 периодах, начиная с 2007 г. за несколько лет с проверкой результатов на последующих годах. Например, тестируем на 2007-2010, отбираем лучшие (например топ20 с максимальной прибылью), проверяем результаты на 2011-2012 и так до конца 2018 г.
читать дальше на смартлабе

Добавлю:
Август / August (2008)
Американцы / Glengarry Glen Ross (1992)
Аферист / Rogue Trader (1999)
Брокер / Quicksilver (1985)
Костер тщеславий / The Bonfire of the Vanities (1990)
Оборотни с Уолл-Стрит / Wolves of Wall Street (2002)
Ошибка банка в вашу пользу / Erreur de la banque en votre faveur (2009)
Перекачивание капитала / Rollover (1981)
Подслушанное / Sit yan fung wan (2009)
Поменяться местами / Trading Places (1983)
Представь себе / Imagine That (2009)
Хороший совет (Спросите Синди) (Good Advice) 2001
Я должен США — I.O.U.S.A.(2008)
Время (2011)
Сделка (2005)
Опасные пассажиры поезда 123
«Подводная лодка» Das Boot, 1981 г.
В жерновах котировок
Акции и блондинки / Stocks and Blondes (1984)
Трейдеры на миллион / Million Dollar Traders (2008)
Бизнес глазами финансиста (2011)
Современная Механика ДЕНЕГ / Modern Money Mechanics (2012)
Теория невероятности «Жажда денег» (2011)