комментарии headlines for traders на форуме

Как изменялась доходность ОФЗ РФ?


● Чуть больше года назад (19.09.2022) ЦБ РФ закончил снижать ключевую ставку и она остановилась на уровне 7.5%. Ожидания разворота в ДКП отсутствовали и кривая доходности имела нормальный наклон.

● На текущий момент кривая доходности инвертирована, но наблюдается некоторая тенденция на ее нормализацию.

headlines, ru.investing.com



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как торгуется TLT в ноябре?

TLT (средняя динамика внутри ноября):

С начала до середины месяца средняя динамика TLT склоняется к снижению, с последующим ростом до конца месяца (среднее изм. = +0.4%; медиана = +0.9%).

источник: headlines Q.
* определение TLT в комментариях


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ноябрь для ETH - динамика цены

ETHUSD (средняя динамика внутри ноября):

В отличие от Биткоина, динамика Эфира в ноябре слабее, среднее изменение составляет +2% (медиана = -17.6%).

источник: headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отличный месяц для биткойна

Сезонность BTCUSD:
Ноябрь для Биткоин является одним из сильных месяцев, со средним изменением +39.4%.

источник: headlines Q.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снижение USDRUB 3 недели подряд, что говорит статистика?

паттерн: (W) снижение 3 недели подряд
дата: 27.10.23
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2003 г.
кол-во случаев: 67
частота: 3.35 раз в год
CAGR: 5.05%

Рубль может продолжить укрепление на временном горизонте от 2-х до 3-х месяцев.

 

Когда скорее всего произойдет разворот в сторону ослабления рубля? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 2023 году золото стало выгоднее акций

Доходность золота с начала 2023 года превысила доходность S&P 500 — металл вырос на +9.2%, индекс на +7.8%

источник: headlines


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сокращение гособлигаций на балансе ФРС

С момента начала QT в июне 2022 ФРС сократила объем гособлигаций на своем балансе почти на $860 млрд — до уровня марта 2021 года.

Рост доходности облигаций может оказать давление на ФРС и привести к пересмотру программы QT. Но пока чиновники сделали акцент на том, что распродажа бондов снижает кол-во аргументов в пользу повышения ставки, а аналогичных заявлений относительно QT не прозвучало.

В прошлый раз QT закончилось раньше, чем ожидали чиновники, и некоторые аналитики ожидают этого же в текущем цикле. Но есть существенное различие: сейчас ликвидность вытекает из программы обратного выкупа (RRP), а не из банковских резервов, сокращение которых вызвало проблемы в финансовой системе в 2019 и отмену QT.

источник: bloomberg.com, headlines F.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

USDJPY: что бывает после обновления годового максимума?

паттерн: (D) обновление годового максимума
дата: 25.10.23
инструмент: USDJPY
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 41
частота: 1.24 раз в год
CAGR (pips): 18.40

Японская йена находится на минимальных уровнях по отношению к доллару США. Статистически, обновление годового максимума является сильным бычьим паттерном.

источник: headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как ФРС может стабилизировать рынок бондов?

Стабильность гособлигаций США необходима для бесперебойного функционирования сегментов финансового рынка, жилья и экономики в целом, как в Америке, так и за ее пределами.

Однако в последние недели на рынке бондов царит повышенная волатильность, и ФРС может стабилизировать ситуацию, если:

● пересмотрит свою зависимость от поступающих данных
● изменит взгляд относительно устаревших границ ДКП, чтобы отразить сдвиг в макроэкономике
● станет менее приверженной к достижению таргета по инфляции, который может быть ближе к 3%, чем к 2%.

источник: bloomberg.com, headlines F.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500 - что бывает после закрытия ниже 200 дневной средней?

паттерн: (D) закрытие ниже 200-дневной средней
дата: 20.10.23
инструмент: SPX
данные для теста: с 1970 г.
кол-во случаев: 183
частота: 3.45 раз в год
all-time CAGR: 7.00%

В пт S&P 500 закрылся ниже 200-дневной средней впервые с марта 2023 г. Средний результат показывает плавную динамику роста после паттерна.

Будет ли наблюдаться аналогичная плавная динамика, если брать средний результат по данным с 2000-го или с 2010-го года? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.

источник: headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Улыбка доллара - что это?

В 2001 г. экономист из Morgan Stanley ввёл понятие «улыбка доллара». Эта модель показывает, как ведёт себя доллар в разные периоды. Доллар укрепляется в случаях, когда:

● в глобальной атмосфере risk-off (бегство от риска)
● экономика США сильная (ФРС настроена жёстко и поднимает ставки);

В состояниях между, когда США растут медленно, а глобальная экономика в порядке, доллар слабнет.

источник: t.me, headlines F.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BTC - статистика сработала

Статистика сработала:

Биткоин с закрытия 16 окт. (дата сигнала) по максимум 21 окт. (t+5 торговый день) вырос на +6.5%.

источник: headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост российского рынка к концу года

В крайние месяцы года российский рынок склонен к росту, на это указывает средний результат (по данным с 2003 г.) и сезонность по месяцам. Сейчас IMOEX находится у годового максимума от 05.09.2023 (high = 3287.3).


Как ведет себя индекс после обновления годового хая?
Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.





Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лукойл обновляет исторический максимум

сигнал: обновление исторического максимума
дата сигнала: 18.10.23
инструмент: LKOH
данные для теста: с 1997 г.
кол-во случаев: 39
частота: 1.5 раз в год
all-time CAGR: 16.66%

Лукойл обновил исторический максимум на новостях о дивидендах. Сигнал является бычьим.

источник: headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что бывает после резкого роста BTC на 10%?

паттерн: (D) размах свечи ≥ 10% и большая верхняя тень*
дата: 16.10.23
инструмент: BTCUSD
данные для теста: с 2013 г.
кол-во случаев: 76
частота: 7.6 раз в год
all-time CAGR: 59.77%

В пн наблюдалась большая волатильность в Биткоине на непроверенных новостях об одобрении BTC-ETF, которая оказалась фейком. Как итог, размах дневной свечи составил 10.24%, а верхняя тень равна 48.4% от размаха. Статистика подобных свеч показывает, что сигнал бычий.

источник: headlines Q.
* фильтр: верхняя тень ≥ 45% от размаха свечи



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бычий сигнал на IMOEX

паттерн: (D) обновление 25-дневного максимума
дата: 16.10.23
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2003 г.
кол-во случаев: 257
частота: 12.85 раз в год
all-time CAGR: 11.35%

Обновление 25-дневного максимума — сильное начало недели. Статистика показывает, что сигнал бычий.

источник: headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Upside risks для USD - опрос Bank of America

Управляющие фондами считают, что сильные макроданные в США и соответствующая ястребиная политика ФРС являются наиболее вероятным катализатором для роста доллара в ближайшие 6 месяцев.

33% опрошенных ожидают, что жесткая посадка приведет к «risk-off» сентименту, тем самым вызвав спрос на защитные активы, в т.ч. на доллар.

headlines F: данные опроса можно наложить на модель «улыбки доллара». Согласно модели, USD выигрывает на экстремумах экономического роста/падения. В первом случае экономика США демонстрирует силу, тем самым побуждая ФРС ужесточать ДКП, привлекательность USD растет. Во втором случае — обратная ситуация: когда экономика США близка или уже находится в рецессии доллар становится safe-haven активом.

источник: BofA Research, 13.10.2023, headlines F.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что бывает после роста нефти более чем на 5%?

паттерн: (D) рост +5% и более*
дата: 13.10.23
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 29
частота: 0.88 раз в год
all-time CAGR: 4.22%

После резкого однодневного роста ⩾ +5% высока вероятность краткосрочной коррекции.

источник: headlines Q.
* фильтр: тело свечи ⩾ 90% от размаха свечи


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пятница 13 хороший день для S&P 500

паттерн: (D) «пятница 13-е»
дата: 13.10.23
инструмент: SPX
данные для теста: с 1965 г.
кол-во случаев: 96
частота: 1.65 раз в год
all-time CAGR: 6.57%

Сегодня «пятница 13-е», согласно предрассудкам этот день сулит несчастье, так ли это?

На графике представлены средние изменения S&P 500 в этот день в зависимости от месяца.

Средний результат октября является одним из наихудших и располагается значительно ниже среднего изменения S&P 500 в пятницу 13 за весь период (+0.14%).

Статистика по всем «пятницам 13-м» показывает, что сигнал бычий.

источник: headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Укрепление рубля

● Рубль укрепился почти на 4 рубля после указа Путина о продаже валютной выручки (rbc.ru: Путин ввел обязательную продажу валюты для ряда компаний-экспортеров металлургической, энергетической, зерновой и химической отрасли) 
● Сегодня USDRUB открылся гэпом вниз на -2.30%. С 2013 г. было 2 подобных случая, когда USDRUB открывался гэпом от -2% до -3% вниз.
● Что было после таких гэпов? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>