Предыдущий тестер был очень слабеньким. Покрывал не более 50% возможностей Lbot3D. Фактически, упрощенная версия — LbotLight. Гонять сам Lbot3D в демо-режиме? Этот демо-режим предоставлял разработчик QUIK, ARQA, на один месяц. С брокерами (ФИНАМ, БКС, Открытие) как-то не складывалось. Вроде предлагают на сайте. А на деле нет ). Это было в 2023м. Не знаю, как сейчас?

Изначально, стратегии были продолжением того, что использовал ранее. Среднесрочные, выполняемые в ручном режиме. Приходилось корректировать на ходу. В процессе эксплуатации Lbot3D. Для проверки работоспособности проще было прогнать робота на малых объемах. Постепенно увеличивая его. Разумеется в пределах ограничений 10% на фьючерсы (X%), которые высечены в самой формуле #X%VD.

Мани-менеджмент, это самое главное. С него надо начинать торговые спекуляции на бирже. Тем более роботом. В критический момент он не будет искать вас, чтобы спросить стоит ли продолжать сливать. Это происходит внезапно или незаметно. Полоса невезения может длиться не неделями, а месяцами, поэтому лучше самому депозиту (раз)делиться заранее. В том числе и в пользу банковского депозита.

 Мистическая формула из предыдущего поста E=#X%VD была выведена эмпирически. На основе прошлого опыта. Все зависимости, которые она выражает непостоянны (это не закон типа E=mc^2). Можно говорить только о большой вероятности. В формуле изначально учитывался риск-менеджмент и диверсификация. Формализация зависимостей заставляет думать. Включать ассоциации. С такой формальности я начинал перед тем, как формализовать сами стратегии на очень простом и понятном языке Lbot3D.

 Диверсификация. Особенно важна при алготрейдинге (использовании чужого труда). Пять символов обозначают 5 разных таймфреймов. Для каждого свои стратегии и свои активы (инструменты).Результат E формируется от сложения их эквити (не умножения )). D – облигации с недельным таймфреймом или деньги (кеш). V — акции на дневном таймфрейме. Фьючерсы на часовом и 4-часовом тф, соответственно X и %. Символ # — спреды на 15 минутках. Для реализации спредовой торговли на Lbot3D потребуются минимум 2 взаимосвязанные стратегии.

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.

 До поры, до времени, каждый куда-то и в чем-то растет. Кое-кто все еще в длину. Очень многие в ширину. Есть профессиональный рост. Как вы думаете, кто был первый Java-программист в России? Без ложной скромности отвечу — я. На Java 0.9 начал программировать в ноябре 1996го. Появился, известный для своего времени, сервер (приложений и БД) — https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=53982. После приглашения в США рост притормозился. Точнее трансформировался. Стал наемным прогером, выполняющим чужие хотелки.

 Последние 3 года, рост наблюдался только в трейдинге (с перепадами). Приобрел Конструктор роботов Lbot3D 2 года назад (1го ноября 2022го). Нужен был именно конструктор. Рано или поздно, каждый трейдер приходит к своей стратегии. Чаще, постоянно идет ). От одной стратегии к другой. Да и саму стратегию требуется адаптировать. Под новые инструменты и волатильность. Показалось, копипастить текстовые фрагменты из блоков в Лбот гораздо проще и быстрее, чем перетаскивать отдельные блоки в ТСЛаб. Для написания инструкции Лботу, не нужен терминал. Текстовый редактор Notepad++ подойдет.

 О конструкторе роботов Lbot3D помнят и слышали многие смартлабовцы https://smart-lab.ru/tag/lbot/. Расскажу о тестере стратегий, поддерживающем тот же язык Lbot3D. Он тоже написан на Lua и работает под управлением терминала QUIK. История о том, как я его использовал в качестве трейдера и дорабатывал, как программист, будет позже. Сейчас о функциональных возможностях. Нужна обратная связь. Для дальнейшей правки и усовершенствования.

 Текущая версия тестера получила название LbotTest_2025. Ссылка для скачивания внизу. Там есть документация. Главное преимущество тестера над Lbot3D -для проверки стратегий не требуется демо-режим. Тем более — реальный. Можно работать даже в праздники ). Его достаточно, чтобы понять основные возможности Lbot3D. Сконструировать свои стратегии и проверить их на истории.

 Пример LbotTest.ini файла, описывающего простейшую стратегию, на пересечении ценой скользящую среднюю. Проще некуда. Копипастом можно наплодить много таких стратегий. Меняя идентификаторы для разных инструментов и таймфреймов. Здесь Si_m15_mr — обозначение скользящей средней на 15-минутном графике для Si. ED_h_mr – скользящая средняя на часовом графике для ED.