Здравствуйте все,

Биржи, например CME, предлагают торговать спреды. Насколько я понимаю, эти спреды торгоются независимо от базовых активов и никак с ними не связаны.

Например, спред GE FTS +H5,-H6 не «раскрывается» биржей в покупку-продажу соответствующих фьючерсов. Т.е. сделки на спреде не оказывают давления на фьючерсы.

В связи с этим,  есть вопрос. Как происходит ценнообразование этих спредов? Ведь чтобы цена биржевого спреда точно соответствовала цене «настоящего спреда» полученного через покупку-продажу фьючерсов, должна быть возможность арбитража.

Например, пусть цена биржевого спреда сильно отклонилась от цена «настоящего спреда» из фьючерсов, что вернет ее назад? Просто получается что биржевой спред полностью самостоятельный инструмент никак не связаный с ценой фьючерсов входящих него?

Заранее спасибо за ответы и ссылки на релевантные материалы по теме.

PS Пожалуйста, помогите плюсами, чтобы получить хороший ответ. Впечатление, пока что унылое.

Привет всем,

Нужна помощь и профессиональный совет, не проходите мимо! Субъективные мнения и полезные ссылки тоже подойдут.

Предыстория: понадобились опционы для FX spot -> выяснилось что нормальных нет -> решено переключиться на CME FX options on futures -> нужен брокер.

После нескольких недель поисков и переписки с разными брокерами, я остановился на следующих вариантах:

optionsXpress
    плюсы:   много материалов онлайн, бесплатные конференции
    минусы:  только онлайн платформа 

thinkorswim
    плюсы:   ?
    минусы:  проприетарная платформа, нет АПИ

InteractiveBrokers
    плюсы:   большой, известный, дешевый (?), АПИ

( Читать дальше )