После объявления цен экспирации цены в стакане сразу уперлись в верхнюю планку.

UTRY
Текущая верхняя планка = 6,4396
Цена экспирации = 6,5271

UUAH 
Текущая верхняя планка = 27,050
Цена экспирации = 27,8025

Забавная ситуация, которая свидетельствует, что по этим инструментам ликвидность равна нулю.
Стакан по UUAH выглядит вот так:

В принципе, это было ожидаемо

Источник:
https://www.moex.com/n27570/?nt=101

Цена на палладий на Globex упала с 2200 до 1600 за один день!
На Мосбирже палладий пробил 5 планок и успел полежать на 6-й, нескольких минут не хватило на пробитие.
Сейчас цена на Globex 1593, на Мосбирже 1839, но некому продать ни одного лота, все заявки сметены и не осталось ни одного лота!
Сейчас даже маржин кол не об кого исполнить. Если вы покупали — мои соболезнования.
Риск-менеджменту биржи еще есть где работать, таких катастрофических ситуаций быть не должно.

UPD: 19:24 Расхождение около 60$ стабильно сохраняется:

Раньше встречал случаи, когда в стакане цены на покупку и продажу совпадают, но такого еще не видел.

А ваш торговый робот готов к встрече с таким стаканом?



А в это время на Мосбирже фьючерс на палладий уже лежит на нижней планке. Третьей планке на сегодня.
UPD: Пока я писал, фьючерс уже на пол пути к четвертой.

Будьте осторожны!

(Сам поддался на панику, пока не посмотрел сообщения в терминале. Теперь вижу, что ничего странного не случилось.)
Похоже, что ничего особенного.
В 13:26 остановили торги для расширения лимитов.
В 13:27 возобновили.
Собственно всех предупредили о касании планки, остановке и возобновлении торгов.


Как только возобновили цена сорвалась с предыдущей планки и пошла вниз.
Прошла она дальше «разумного предела» (не знаю как это правильно назвать), 
Собственно, провал продолжался меньше 0,5 секунды.


( Читать дальше )