комментарии Андрей К на форуме

Тимофей Мартынов, в Новосибе наверное бары до 12 ночи работают =))

Кто-нить посоветуйте нормальный спорт-бар в Новосибирске)
Футбол вечером посмотреть

Тимофей Мартынов, а кого ты решил смотреть?

Какие нужны потери, чтобы Финам начал решать проблему последних трех лет со своими серверами?
Какие нужны потери, чтобы Финам начал решать проблему последних трех лет со своими серверами?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей, а где алготрейдеры?

matrix, отсутствуете?

Андрей К, к сожалению отсутствую :(

matrix, я так пока и не начал ходить.

Тимофей, а где алготрейдеры?

matrix, отсутствуете?

Тимофей, а где алготрейдеры?

matrixmatrix, хз
Наверное в гостишке сидят

Тимофей Мартынов, сходи сфотай

Брент, физики, юрики, ОИ ...
Вот я читаю этот шквал постов и публикаций про то, про что вы сами знаете =).

Если честно, я стараюсь писать посты про то, что знаю более менее. Чего и вам желаю. Посты с догадками, заговорами, предположениями автоматически вызывают, думаю не только у меня, какой то неотвратимый рвотный рефлекс.

Вы опять все начинаете рассматривать ОИ фуча в узких рамках. Почему никто из вас не смотрит вширь и в глубь. Почему вы думаете, что идет направленная позиция? Почему вы не смотрите хотя бы опционы на нашем рынке (не говоря уже про западные), где опционеров с десятками миллионов рублей разорвало так, как Андрей Мурманск рвет грелки? Почему вы эти повышенные заявки в стакане и их цены не наложили на опционы и не посмотрели картину в целом?

Я бы все таки на вашем месте старался писать, особенно заявлять с уверенностью, о том, о чем хорошо понимаете. А не на уровне физики юрики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чатик смотрю живой

Емае. О чем тут вообще речь?:)

Тимофей Мартынов, обсждение формата файлов привода QScalp. Несколько броков пишут котиры с плазы в этом формате. Весьма полезно от туда выдирать данные для алго тестов.

Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.

tashik, я понимаю, что заморочиться все равно захотите. Я вам порекомендую тогда, на сайте QScalp внизу справа есть раздел «История торгов». Из файликов *OrdLog.qsh и *AuxInfo.qsh можно построить Level1. Можно написать самому конвертер, можно воспользоваться имеющимися в инете. Еще проще, качнуть Hydra от s#, разбираться в этом софте пару дней и конвертнуть там, там потом удобно вообще данные хранить по рынку.

Андрей К, тики на финаме не то же самое? Если то же, у меня софт умеет забирать с финама что угодно.

tashik, я говорил про Level1. Это не тики

Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.

tashik, я понимаю, что заморочиться все равно захотите. Я вам порекомендую тогда, на сайте QScalp внизу справа есть раздел «История торгов». Из файликов *OrdLog.qsh и *AuxInfo.qsh можно построить Level1. Можно написать самому конвертер, можно воспользоваться имеющимися в инете. Еще проще, качнуть Hydra от s#, разбираться в этом софте пару дней и конвертнуть там, там потом удобно вообще данные хранить по рынку.

Андрей К, в том и дело, что нет. Секундная задержка в тестировщике у меня, ну и с эмуляцией исполнения видимо тоже есть нюансы. Хотя они и у реала такие же сделаны.

tashik, вам как то писали развернутый ответ, в том числе и я, почему тестировать нелеквидные опционы сложно. Если вкратце — не соответствие тиков и стаканов в моменте времени.
Подобрать страту на тиках крайне сложно, на уровне «не возможно». В принципе, Тарас уже написал. Смысл в том, что тик — это уже свершившийся факт, это значит, что стакан уже побывал в этом месте в это время и где он находится на данный момент, в момент тика, у вас нет полноты картины.

Например, тик ценой 64000. А бид и аск находятся уже в 5 пунктах от тика. И без этой инфы будет сложновато смоделировать вашу стратежку. Вам при таком симулировании нужна инфа Level 1, то бишь лучший бид/аск. Если заморочиться, то это все можно скачать/конвертировать и потестить.

Дальше вы столкнетесь с другой проблемой. Когда вы качественно промоделируете на корректных данных, вы вступите на конкурентное поле. То есть вы будете не одна с однотипными стратежками на тиках. И там придется потолкаться плечами. То есть, стратегия вам выдаст сигнал на сделку, вы входите, но вас обогнали и таких цен уже нет. Это реальная проблема, которой тоже придется заниматься.

Так что в теории все красиво на теор эквити, а реалии чуть другие.

Какой именно performance вам нужен ?
И самое главное для чего?

Тарас Громницкий, у меня есть данные по моему тиковому тестировщику. Хочу понять, есть ли смысл менять его на ТСЛаб. Мне нужна погрешность тестирования алгоритма относительно реальной торговли.

tashik, у вас есть такой тестировщик, на котором тесты на тиках полностью совпадают с реалом?

Под ваш проект нужен реально специалист, если у вас действительно такие серьезные задачи. Думаю, что будете искать месяца 4-6 при условии, что отнесетесь к этому процессу серьезно. Либо выращивать своего месяцев за 12.

Андрей К, Что известно о «проекте» и «серьёзности» задач?

Rostislav Kudryashov, ну арбитраж — это всегда серьезно. Только профессиональный, прямой арбитраж. Никакой не статистический и схожий с ним с усреднением цен по машкам. Конечно, арбитраж на крипте, это все таки послабление для поставления задачи, но все же

Под ваш проект нужен реально специалист, если у вас действительно такие серьезные задачи. Думаю, что будете искать месяца 4-6 при условии, что отнесетесь к этому процессу серьезно. Либо выращивать своего месяцев за 12.

Дерет. Есть дока с формулами у них, как рассчитать стоимость штрафа. Фикс комисса нет, но есть сумма штрафа, выше которого штраф не должен быть. Но там очень много.

Как можно получить мильярд убытков если ты программа и все тебе платят? И они ещё будут учить нас как вести бизнес? Ох уж эти пиндосы отмывальщики… Это вам не мелочь по корманам тырить

kommunist72, у них ребейтов много

Андрей К, и что? у меня подобный бизнес беру процентики с каждой транзакции и представить себе не могу как можно получить убыток. Отмывальщики они, однозначно.

kommunist72, и рибейты тоже выплачиваете?

Как можно получить мильярд убытков если ты программа и все тебе платят? И они ещё будут учить нас как вести бизнес? Ох уж эти пиндосы отмывальщики… Это вам не мелочь по корманам тырить

kommunist72, у них ребейтов много

с погодкой повезло вам

Иркут попер от внебиржевых отталкиваться