А алготрейдингом сейчас уже не занимаешься больше?

profynn, понял, что тебе некуда лямы парковать.
Потому что для трейдера все без сделок — это болтология.
Как если бы боксер показывал свои медали.  

DrManhattan, есть некое раздвоение личности. 
У меня есть корпоративный портфель, на котором я торгую одни стратегии.
И есть личный портфель. И это уже другие стратегии.
Вкратце, на корпоративном портфеле есть опредеенные кипиаем бенчи, которые я должен побить за год для получения бонуса. Бенчи и аллокации заданы.
На собственном портфеле у меня больше стратегий. Он диверсифицирован еще сильнее, чем корпоративный...
Собственно, я стараюсь больше писать именно о стратегиях на личном портфеле. Никто мне алготрейдинг на корпоративных бумагах сделать не позволит -))
Так что если что-то не поймете — спрашивайте лично. А то вон люди слушали простенькое мое последнее выступление на конфе и ничего не поняли.

DrManhattan, 

ну а какие дивы на развивающимся рынке?

Дивы как раз меня и удивили

smart-lab.ru/blog/1104326.php

profynn, извините, что я вот так вклиниваюсь в ваш диалог. Это вы прям хорошо охарактеризовали. Это как раз и есть болтология ) Мне кажется это явно видно по посту

DrManhattan, во-первых, я тебе не дружок, во-вторых, без эквити все это болтология 

А. Г., ну а какие дивы на развивающимся рынке?
Дикая эпоха первоначального кидка.
Кто убежал — тот и молодец.
Отсюда, требования доходности за десятки лет наивны.
Сколько смог вынести — твоё, пока налоговая не пришла.
История с Коганом — хороший учитель. 

DrManhattan, да каждый год встречи в январе с 2003-го года 

howtotrade2007.narod.ru/

На фото там есть и КРЫС, и SergeyYu.

КРЫС в этом году не пришел, а о прошлогодднем вот его сообщение

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,549460,549469#msg-549469


А на смарте пишут от силы человек 5, но читают апериодически многие.

Андрей К, 

пробую еще раз руками

Один раз руками попробовали, второй раз HFT и теперь снова руками..

Разве это не бросание из одной крайности в другую? Я лишь констатирую то что вы сами написали и не больше…
Может вы конечно нашли грааль какой то в ручной торговле, но разве его нельзя формализовать?  Поэтому у меня и сомнения…

DrManhattan, 

6 Мб — это не размер для базы данных.

Для 4-х столбцов ~50 тыс. строк Excel-2007 и дает такой объем.

в индексе много шлака.

GAZP+SBER по 50% еще хуже. А это больше 40% ежедневного оборота индекса в 2010-2024.

Makstrade, вероятно вы обо мне не правильного мнения ) Либо очень хочется меня подначить

я не бросаюсь из крайность в крайность. Я лишь написал, что пробую еще раз руками. Но это не означает, что я меняю специализацию, в которой вроде как немного разбираюсь

А. Г., в индексе много шлака.
Оставим его для горе-управляющих портфелей вип-клиентов.
6 Мб — это не размер для базы данных.

Андрей К, Забавно, вы бросаетесь из одной крайности в другую на бирже.  Может вам не стоит дальше продолжать, раз за столько лет ничего не вышло. Видимо не тех «опытных» коллег себе выбирали

Sprite, это мысль очень хорошая. Она меня тоже посещает

DrManhattan, 

Купи и держи — это исторически обгоняет инфляцию.

У нас на индексе Мосбирже + 0.87*дивиденды этого нет с 2011-го года включительно.

А сделки по ценам  систем я заношу в Excel с 2002-го года. Этот файл с 4 столбцами (даты и время, и цены)  уже накопил 5,8 мегабайт, но пользуюсь я им крайне редко, так как доходность  и просадки счета проще считать по брокерским отчетам.

А. Г., знакомства это хорошо.
Особенно, когда живешь в Москве.
А где эти аналитики тусовались после 2002 года?
До открытия смартлаба?
И почему их нет здесь?

DrManhattan, я знаком в реальной жизни с 95%+ тех, кто писал на сайте howtorade.ru, а до него на форуме аналитиков РТС с 1998-го по 2002-й. И КРЫС один из них, как и упомянутый Салтыков(SergeyJu).

КРЫС, я еще меньше.
Внутренние разборки мне не понятны.
Речь зашла о «управляющем крупных инвесткомпаний 25+ лет»
И чьи «комментарии о торговле миллиардами рублей,… вряд ли на этом сайте кому-то будут интересны.»
Пройти мимо такого ценного персонажа можно считать хуже чем ошибка.
Надо же вчитываться в его редкие реплики, как Тимофей в сочинения Баффета.

А. Г., оставим инфляцию считать экономистам.
Вряд ли при её ускорении мы также легко сможем увеличить доходность, а при замедлении будем её снижать.
Большие и длинные деньги — это ОФЗ, золото, валюта и аристократы на десятилетия.
Купи и держи — это исторически обгоняет инфляцию.

А вот, что сейчас делать челу с 10 лямами?
Когда уже нормальную квартиру на это не купишь.
Довольствоваться ли как Баффет 20% до пенсии или ускориться, чтобы потом уже сберегать сотни лямов «инфляция+1-2%%» - вопрос риторический.
В нашей стране и на нашем рынке.

пысы. Публикация результатов — это хорошо.
Но результаты — это следствие сделок.
А трейдер — это тот, кто совершает сделки.
Поэтому для него результаты бесполезны.
При наличии сделок Эксель их легко посчитает.

DrManhattan, я немного не в теме вопроса, но если речь про меня — спросите у меня — отвечу -))