В последнее время очень много войн на смартлабе между криптохейтерами и криптофилами. Почему-то муссируется много мифов, от того, что существуют какие-то смешные лимиты на выводы биткоина с бирж, до того, что невозможно обменять виртуальный биткоин на хрустящий рубль. В этом посте постараюсь рассказать как это сделать, и сколько это стоит и чего делать не стоит. Итак, вы стали счастливым обладателем биткоина и хотите его поменять на рубли. Для начала табличка со средними комиссиями.
/> /> /> />

Деньги	Описание	Комиссия	макс сумма, т.руб
Суррогаты	Яндекс-деньги, киви	1-2%	200
Интернет банкинг	Сбер, втб24, альфа, тинькофф...	2-4%	500
Альфа кэш-ин

( Читать дальше )

16 ноября должен был состояться очередной хардфорк биткоина, всем его владельцам должны были начислить новую монету ориентировочной стоимостью 500-600 долларов.
Естественно этим хотели воспользоваться много желающих и продалывали следующую операцию: покупали биткоин и продавали фьючерс на биткоин. Вроде как все безопасно и в результате должна была из воздуха появиться доп. монета, а фьюч схлопнуться с базой.
Что-же вышло в реале?
На волне сообщения, что Segwit2x отменен lists.linuxfoundation.org/pipermail/bitcoin-segwit2x/2017-November/000685.html на самой крупной бирже фьючей на биткоин с дневным оборотом более 1 ярда баксов www.bitmex.com декабрьский фьюч стали резко откупать. Т.к. там разрешенные плечи до 100, а народ пытался провести арбитражную операцию с большим плечом пошла волна маржинколов и цена фьюча за минуту подскочила выше $50 000. На графике это выглядит так


Вот так для кого-то печально закончилась история с арбитражом, а кто-то смог за минуту во много раз увеличить свои инвестиции.

Р.S. Пока писал пост видимо часть маржинов откатили и теперь график выглядет уже получше
www.bitmex.com/app/trade/XBTZ17

Молния!
Несмотря на введение Т+2, и окончание торгов акциями в режиме Т0, каким-то образом «ряд участников по разным причинам продолжает торговать в режиме Т0». 

Кому не нравится т+2 срочно в финам: только там эксклюзивный доступ на Т0 с «высокой волатильностью в ближайшие недели»!

Источник http://www.finam.ru/analysis/marketnews778CA/  

Не про герчика, но может кому-то, все-таки, интересно будет.
Сегодня стали известны результаты голосования по реорганизации и стало возможно точно посчитать сколько %% выкупят от предъявленных  акций. По моим подсчетам минимально (если все неголосовавшие предъявят к выкупу свои акции) выкупят 18% предъявленных акций.



реально, конечно, предъявят, %% 60-80 от возможного, поэтому коэф выкупа, скорее всего, составит что-то околоо 0.25 
Как на этом заработать тем, кто попал на отсечку. Откупить все что было на отсечке и продать 75% от этого кол-ва фьючей. Фьючи не очень ликвидны, но набрать 1000 шт= 100 000 акций за неделю можно.  25% акций выкупят, а фьючи защитят оставшиеся 75% акций, которые вернут от рыночного риска. Доход от такой операции составит (136.05 — 87.00) = 49.05 руб на вложенные 87*4*0.33(плечо) + 0.2(ГО)*3*87 + 0.03*87*3 (плата за маржиналку на 2 мес из расчета 15% годовых) = 177 руб. В процентах это 27% за 2 месяца.

1. В 2009 г. 52% от суммарного объема размещений IPO и SPO российских компаний за этот были исключительно на ММВБ. В 2012 этот показатель составил 2%
2. Доля физ.лиц в общем объеме торгов 29%. Нерезиденты 31% Дилеры (брокеры??) 25% Юр. лица 11% ДУ 4%. А кукл где?
3. По доле иностранных инвесторов мы опережаем только закрытый Китай. Однако эта доля растет. Скорее всего наши же торгуют через офшоры
4. 40% заявок на ММВБ — айсберги. В стакане видно совсем не то, что там есть на самом деле.
5. Каждую 5-ю сделку на ММВБ делают HFT-роботы

Источник http://fs.rts.ru/f/2110/kuznecova-anna-fondovyy-rynok-na-moskovskoy-birzhe.pdf

Завтра на Московской бирже состоится заседание комитета по фондовому рынку, на котором биржа представитпредложения по изменению подходов к тарифам, рассказали несколько менеджеров брокерских компаний. Обсуждение нового подхода к тарифной политике ведется довольно давно, это движение навстречу пожеланиям брокеров на фоне снижения их доходов, говорит предправления биржи Александр Афанасьев. Пока это только подход, который предстоит обсудить, но в целом новая тарифная политика должна стимулировать брокеров и их клиентов к укрупнению заявок и увеличению ликвидности. Структура тарифов усложнится, тогда как в последние годы все опиралось только на обороты, отмечает он: «Это нормальная ситуация при переходе рынка от стадии начального развития к зрелому состоянию». От более подробных комментариев он отказался.
Речь идет о ситуации, когда сделка происходит между двумя клиентами одного брокера и обе стороны облагаются комиссией. В таком случае одна из них возвращается, знает Юрий Минцев из ФК «Открытие». Будет половина комиссии с каждой стороны, подтверждает близкий к бирже источник. Также речь идет о появлении тарифных планов, где есть сочетание фиксированной комиссии и процента от оборота, уверяет Минцев.


( Читать дальше )

Всем здрасте! Мой первый блог, не судите строго:)
Периодически, на разных форумах возникают вопросы, а сколько ликвидности можно запихнуть в ту или иную систему? какое будет проскальзывание?
Очевидно, что для разных систем просткальзываение будет абсолютно разным даже на одном инструменте и таймфрейме. Поэтому расскажу свой опыт по оценке ликвидности системы. Для начала строим эквити системы по РЕАЛЬНЫМ сделкам, получаем что-то такое:



Не важен период, важно, на какую мин. доходность в этом периоде вы расчитываете и что мин 500 сделок было, чтоб оценка был статистически значимой. Итак, получили, что система за некий период принесла 20% от вложенного капитала. Просадка устраивает, все устраивает.
Торговля шла 25 контрактами. Хочется увеличить объем системы, но возникает вопрос, во сколько увеличится абсолютная доходность, если увеличить объем системы в 2,5,10 раз? Самое простое, что просится это просто увеличивать постепенно объем и смотреть на профит/просадку, но на это уйдет куча времени и профит/просадка в будущем может изменится в силу причин рыночного характера, а не из-за изменения объема системы. Поэтому необходимо произвести оценку системы, а что было бы, если бы при текущих сделках макс. задействованный объем был бы не 25 контрактов, а 1. Данное если относительно не сложно реализовать формулами того же экселя. В данном случае доходность одноконтрактового лимита этой же системы на том же периоде составила бы 47%. При 2-х котрактах общая доходность составит 45%, т.е., если первый контракт принес 47%, получается что второй контракт принес 43%. Считаем так далее вплоть до 25 контрактов и получаем график зависимости доходности системы от числа задействованных контрактов:

( Читать дальше )