файл со ссылками drive.google.com/file/d/1yPKYYfuJf2U6d_SbbF9LIhKHR1BkkipX/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5

7:00 правило FTD разрешает маркетмекеру продавать клиентам воздух вместо акций
9:55 интерес брокера — заставить клиента сделать ставку и комиссия за это
11:44 чем выгоднее тариф тем дальше можно ставить стпы
12:50 для рефералов выгодны брокера с высокой комиссией за ликвидацию
13:50 к клиентам с фикс.тарифом интерес брокера выводить на стопы снижен
22:00 концентрация сентимента-это риск для маркетмейкеров, брокеров и бирж
22:35 как маркетмейкеры США боролись с гамма-сквизом в 21 году
25:30 сентимент толпы концентрируется в значимых точках по теханализу.
26:30 лучший фундаментальный аналитик — это инсайдер
31:11 чем отличается СПАН от опционного аналитика
32:32 у маркетмейкеров есть обязательства по ликвидности и по устойчивости биржи
34:00 СПАН-калькулятор показывает сентимент толпы
35:00 СПАН является стандартной методикой для всех в мире бирж и брокеров

( Читать дальше )

Время проведения 12 июня (понедельник) в 21 00

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/11bNbejMYrT5Exj1_FmDcqk0-RxfZUQIt/view?usp=sharing
тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5
00:00:00 введение
00:05:49 ситуация 9 апреля 2018 года — это асимметрия поощрения
00:07:48 принципы распространеия фейка через СМИ и интернет
00:13:00 примеры фейка от брокеров
00:15:42 про финансовые аферы с использованием ИИ
00:17:10 ст. 178 ГК о заблуждениях на бирже
00:20:11 иск по отрицательной нефти явно пошел по бесперспективному пути
00:21:31 законы защищают слабых, но инвсторы таковыми не считаются
00:23:36 кого сейчас зажали в рейндже на курсе доллар/рубль
00:24:50 толпа зачастую права, но денег у нее мало, чтобы это доказать
00:38:58 в чем отличие спекулянтов от инвесторов и хеджеров
00:39:27 модель VAR для посредников (брокеров), CFAR — для инвесторов
00:41:05 асимметрия рисков на бирже
00:42:00 пример с Роснефтью… инверсная торговля выгоднее направленных спекуляций
00:49:00 пример скальпинга под прикрытием тройного арбитража

( Читать дальше )

Время проведения 23 мая (вторник) в 15 00
файл с презентацией и ссылками на гугл диске https://drive.google.com/file/d/1GwLNunV62nh-ZCMjVIe3JoOMVttPm6r2/view
Тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1.5
00:00:00 введение
00:09:03 рыхлый и плотный стакан, индикатор глубины рынка, синтетическая ликвидность
00:17:01 моделируем стоп заявки на портфельном анализаторе
00:24:12 как алгоритм формирует лимитный ордер для пробоя стакана
00:32:16 опционы стабилизации и как их используют маркетмейкеры
00:37:10 скальпинг + арбитраж как страховка
00:44:42 для чего ввели понятие коллатеральный фьючерс
00:56:20 как биржа создает ловушку вармаржи с помощью теты
01:01:08 моделируем ДДХ на портфелях разной величины и на разной волатильности
01:14:44 последовательность снижения рисков покупки опционов

⭐ Для своевременного информирования о вебинаре необходимо:

1. Подписаться на рассылку важных уведомлений ВКонтакте: vk.com/app5898182_-141135303#s=53460

2. Подписаться на страницу vk.com/shkolainvestora19

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )