SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Rostislav Kudryashov
Как ухватить горячее на ФОРТСе и не обжечься
- 05 марта 2022, 10:11
- |
Вот свежий случай, раз в тысячу лет. ЦБ РФ предписал на 03.03.2022 торги SILV-03.22 (серебро-товары) в «режиме закрытия позиций». За несколько часов Кукловод серией заявок в 1 лот сбил цену с 24 до планки 19.10. При том, что «в миру» серебро твердо стояло выше 25.
investing.com/commodities/silver-advanced-chart
В конце дня от брокера Актив (Доход) в Quik пришло «Сообщение трейдера» — маржин-кол, затем стали названивать, уговаривать поставить продажу самому. Сделать они ничего не могли, т.к. на планке висело около 2000 лотов. Я сказал им «Утро вечера мудренее» и угадал. ЦБ РФ исправил свою дурь и с утра за 10 мин планка поднималась 2 раза. Но это были мелочи — 3 лота.
А вот в БКС и Рикоме были позиции побольше. Но — на Едином Брокерском Счёте (ЕБС). С кредитом брокера на покрытие минуса под залог маржинальных бумаг. В Рикоме кредит стоит 22% годовых.
Маржинальные бумаги можно посмотреть в Quik'е, вызвав правой кнопкой мыши из таблицы «Клиентский портфель» контекстное меню, а в нём строку «Купить/Продать». В этой таблице значение «D Long», вычтенное из 1, даёт долю от текущего объёма вашей позиции в этой бумаге на обеспечение кредита.
( Читать дальше )
investing.com/commodities/silver-advanced-chart
В конце дня от брокера Актив (Доход) в Quik пришло «Сообщение трейдера» — маржин-кол, затем стали названивать, уговаривать поставить продажу самому. Сделать они ничего не могли, т.к. на планке висело около 2000 лотов. Я сказал им «Утро вечера мудренее» и угадал. ЦБ РФ исправил свою дурь и с утра за 10 мин планка поднималась 2 раза. Но это были мелочи — 3 лота.
А вот в БКС и Рикоме были позиции побольше. Но — на Едином Брокерском Счёте (ЕБС). С кредитом брокера на покрытие минуса под залог маржинальных бумаг. В Рикоме кредит стоит 22% годовых.
Маржинальные бумаги можно посмотреть в Quik'е, вызвав правой кнопкой мыши из таблицы «Клиентский портфель» контекстное меню, а в нём строку «Купить/Продать». В этой таблице значение «D Long», вычтенное из 1, даёт долю от текущего объёма вашей позиции в этой бумаге на обеспечение кредита.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 4 )
Нефть в обмен на золото. Запад хочет убить Россию долларом. Россия может убить доллар прямо сегодня
- 01 марта 2022, 12:42
- |
Стоит только НАЧАТЬ требовать физическое золото в оплату физических энерго-ресурсов, и ценность золотых запасов ЦБ РФ мгновенно вырастет в десятки раз.
Муамар Каддафи в Ливии пытался — Запад встал на дыбы, почуяв угрозу своему паразитическому процветанию. Россия выстоит.
США колосс на глиняных ногах — на фальшивых, фиатных деньгах.
Вот вам и случай, как перевести мировую экономику на честные деньги. Безо всяких надуманных и извращённых «золотых стандартов». Волей-неволей, покупателям нефти придётся принимать золото в обмен на свои товары. По справедливой, рыночной цене золота.
Все поставщики нефти, кроме может саудитов, поддержат эту инициативу обеими руками.
Читайте Мюррей Ротбард «Государство и деньги», «Показания против Федерального резерва», «Великая депрессия в Америке».
Муамар Каддафи в Ливии пытался — Запад встал на дыбы, почуяв угрозу своему паразитическому процветанию. Россия выстоит.
США колосс на глиняных ногах — на фальшивых, фиатных деньгах.
Вот вам и случай, как перевести мировую экономику на честные деньги. Безо всяких надуманных и извращённых «золотых стандартов». Волей-неволей, покупателям нефти придётся принимать золото в обмен на свои товары. По справедливой, рыночной цене золота.
Все поставщики нефти, кроме может саудитов, поддержат эту инициативу обеими руками.
Читайте Мюррей Ротбард «Государство и деньги», «Показания против Федерального резерва», «Великая депрессия в Америке».
Для чего России нужны гарантии безопасности? Для чего Западу нужен нож к горлу России? Ответ в экономике
- 25 февраля 2022, 18:35
- |
Либералы ёрничают про имперские потуги России. Что это не страшно, надо только расслабиться и получать удовольствие. Только вряд ли удовольствие будет долгим.
Военная угроза Запада не ради садизма, но ради бизнеса, Под флагом развития Демократического процесса Республика Ямал потребует независимости, за нею Республика Сургутнефтегаз и прочие передадут ресурсы России в распоряжение всего человечества — т.е. транснациональных компаний. Под угрозой уничтожения в 5 минут России придётся разоружиться.
Недавний пример: Ливия и Судан, где в результате победы Демократии нефтеносный Южный Судан обрёл независимость. Транскорпорации делятся с освободившимися неграми крохами для содержания карманного правительства — хунты. В Южном Судане — голод и межобщинная резня за последние крохи пропитания.
Военное давление нужно Западу для удержания опоздавшей в развитии страны в статусе сырьевого придатка. Да, сегодня Россию в этот статус загнала либеральная пропаганда. Но как говорил один персонаж, либеральная пропаганда и пистолет могут сделать больше, чем только пропаганда.
«Как освободиться от интеллектуального порабощения либеральными догмами — осознать, что вы дышите ими. Что читать» smart-lab.ru/blog/715291.php"
Военная угроза Запада не ради садизма, но ради бизнеса, Под флагом развития Демократического процесса Республика Ямал потребует независимости, за нею Республика Сургутнефтегаз и прочие передадут ресурсы России в распоряжение всего человечества — т.е. транснациональных компаний. Под угрозой уничтожения в 5 минут России придётся разоружиться.
Недавний пример: Ливия и Судан, где в результате победы Демократии нефтеносный Южный Судан обрёл независимость. Транскорпорации делятся с освободившимися неграми крохами для содержания карманного правительства — хунты. В Южном Судане — голод и межобщинная резня за последние крохи пропитания.
Военное давление нужно Западу для удержания опоздавшей в развитии страны в статусе сырьевого придатка. Да, сегодня Россию в этот статус загнала либеральная пропаганда. Но как говорил один персонаж, либеральная пропаганда и пистолет могут сделать больше, чем только пропаганда.
«Как освободиться от интеллектуального порабощения либеральными догмами — осознать, что вы дышите ими. Что читать» smart-lab.ru/blog/715291.php"
История доходности вложений в биржу с 1995
- 22 февраля 2022, 11:29
- |
За начало взял сентябрь 1995, т.к. для индекса РТС Финам не даёт более ранних дат. Но для долгосрочника этот индекс — отстой. Так что его смотреть не будем.
Для сравнения принята цена Close на 31.01.2022.
Начнём с недельных графиков SnP500. Правда, его Финам выдал только с февраля 2001.
На верхнем графике для каждой недели подсчитаны доходности покупки по Open в процентах относительно Close последнего бара. Для последних 365 дней доходность не считается. Последний год на жёлтом фоне. Средняя доходность без поледнего года показана красной горизонталью. На нижнем графике синяя горизонталь показывает Close последнего бара.
Таблица построена за тот же период.
( Читать дальше )
Для сравнения принята цена Close на 31.01.2022.
Начнём с недельных графиков SnP500. Правда, его Финам выдал только с февраля 2001.
На верхнем графике для каждой недели подсчитаны доходности покупки по Open в процентах относительно Close последнего бара. Для последних 365 дней доходность не считается. Последний год на жёлтом фоне. Средняя доходность без поледнего года показана красной горизонталью. На нижнем графике синяя горизонталь показывает Close последнего бара.
Таблица построена за тот же период.
StrategyName Growth SANDP-500_010216_220131dayly Weekly ini 1326.6100 fin 4546.5400 growth 3.4272 bars 1091 years 20.9699 year% 6.0498 mean% 12.3421 nn;HiIdx;HiMax ; HiDate ; LoIdx;LoMin ; LoDate ;Days ;Drawdown ;Pct>=20 0; 0; 1326.61; 17.02.2001; 86; 768.63; 11.10.2002; 601; 557.98; 42.06 1; 344; 1576.03; 13.10.2007; 417; 667.04; 07.03.2009; 511; 908.99; 57.68 2; 530; 1370.58; 06.05.2011; 552; 1075.09; 07.10.2011; 154; 295.49; 21.56 3; 915; 2940.91; 21.09.2018; 929; 2346.58; 28.12.2018; 98; 594.33; 20.21 4; 989; 3393.52; 21.02.2020; 994; 2192.07; 27.03.2020; 35; 1201.45; 35.40 Самая долгая просадка 0; 0; 1326.61; 17.02.2001; 86; 768.63; 11.10.2002; 601; 557.98; 42.06 Наибольшая абсолютная 4; 989; 3393.52; 21.02.2020; 994; 2192.07; 27.03.2020; 35; 1201.45; 35.40 Наибольшая относительная 1; 344; 1576.03; 13.10.2007; 417; 667.04; 07.03.2009; 511; 908.99; 57.68Результаты по NASDAQ
( Читать дальше )
Как я болел "КОВИДом" весной 2017. Как инвестировать в здоровье
- 06 февраля 2022, 15:35
- |
Как я болел «КОВИДом» весной 2017. Как инвестировать в здоровье
Мне тогда было 70.
Неожиданно. Суббота, утро. Сильно болит горло, температура 38.5. Пью чай с лимоном. Вечер. Температура 38.9.
Воскресенье, утро. Горло полегче, температура 38.5. Вызвал врача. Обещали, не пришли. Пью чай с лимоном. Вечер. Температура 38.9. Устал. Принял таблетку аспирина. Немного полегчало.
Понедельник, утро. Температура 37.3. Принял таблетку аспирина. Пью чай с лимоном. Вечер. Здоров. Поужинал.
С тех пор не чихнул.
Не пытайтесь это повторить, если не бегаете 3-4 раза в неделю по 20-30 мин на пределе нехватки воздуха с пульсом за 220. Когда улицы в Питере вокруг дома в ледяных буграх, приходится переключиться на гирю. Но только бег даёт наибольшую прокачку воздуха. Нехватка воздуха — главный фактор самоконтроля при тренировке.
После изобретения этой методы последние 45 лет простужаюсь не чаще раза в 7-8 лет. До тех пор простуды чуть не каждый месяц. История из книги «Похороните меня за плинтусом».
( Читать дальше )
Мне тогда было 70.
Неожиданно. Суббота, утро. Сильно болит горло, температура 38.5. Пью чай с лимоном. Вечер. Температура 38.9.
Воскресенье, утро. Горло полегче, температура 38.5. Вызвал врача. Обещали, не пришли. Пью чай с лимоном. Вечер. Температура 38.9. Устал. Принял таблетку аспирина. Немного полегчало.
Понедельник, утро. Температура 37.3. Принял таблетку аспирина. Пью чай с лимоном. Вечер. Здоров. Поужинал.
С тех пор не чихнул.
Не пытайтесь это повторить, если не бегаете 3-4 раза в неделю по 20-30 мин на пределе нехватки воздуха с пульсом за 220. Когда улицы в Питере вокруг дома в ледяных буграх, приходится переключиться на гирю. Но только бег даёт наибольшую прокачку воздуха. Нехватка воздуха — главный фактор самоконтроля при тренировке.
После изобретения этой методы последние 45 лет простужаюсь не чаще раза в 7-8 лет. До тех пор простуды чуть не каждый месяц. История из книги «Похороните меня за плинтусом».
( Читать дальше )
Правда ли что крипто-валюта это достижение высочайших технологий, если её можно украсть и обналичить как любой хлам на барахолке?
- 06 февраля 2022, 10:30
- |
Постоянно идут сообщения о кражах крипты через интернет. goldenfront.ru/articles/view/vtoroj-krupnejshij-vzlom-v-istorii-podrobnee-httpsinbusinesskzrulastvtoroj-krupnejshij-vzlom-v-istorii-lyuboe-ispolzovanie-materialov-dopuskaetsya-tolko-pri-nalichii-giperssylki-na-inbusinessk
А между тем, давно объявлено, что крипта базируется на технологии блок-чейна. Такие транзакции невозможно ни уничтожить, ни подделать. Если результаты этих транзакций — крипто-монеты — столь же уникальны и неповторимы, как хакер может рассчитывать продать где-то украденное?
С таким же успехом можно продавать Эйфелеву башню или уникальный алмаз Кохинор.
Однако хакеры прилагают немало усилий для кражи крипты. И не известны случаи требований выкупа в долларах за похищенные монеты. Зато немало требований выкупа в биткойнах.
Похоже, похитители уверены, что обналичка «уникальных» монет их не затруднит.
А между тем, давно объявлено, что крипта базируется на технологии блок-чейна. Такие транзакции невозможно ни уничтожить, ни подделать. Если результаты этих транзакций — крипто-монеты — столь же уникальны и неповторимы, как хакер может рассчитывать продать где-то украденное?
С таким же успехом можно продавать Эйфелеву башню или уникальный алмаз Кохинор.
Однако хакеры прилагают немало усилий для кражи крипты. И не известны случаи требований выкупа в долларах за похищенные монеты. Зато немало требований выкупа в биткойнах.
Похоже, похитители уверены, что обналичка «уникальных» монет их не затруднит.
Кто, по-вашему, больше берёт с интрадея-краткосрочки: учёные математики или простые интуитивщики?
- 05 февраля 2022, 21:09
- |
Учёные «3Qu» и «Мальчик Buybuy» пишут регулярно о своих успеха без единого убыточного дня. Правда размер успеха в рублях или процентах не уточняется.
Интуитивщиков больше. Они возникают хоть и часто, но пропадают надолго. И так хорошо не запоминаются. Но все здесь их видели.
Возможно, их просадки больше упомянутых двух учёных мужей. Но интерес не в дневных сборах, и даже не месячных. Цикл игры во фьючерс РТС (король всех фьючерсов на MOEX) и ряда других — 3 месяца. Мало кто заходит в эти фьючерсы раньше 3 месяцев до экспирации.
Как полагает публика, у кого дела во фьючерсах лучше?
Интуитивщиков больше. Они возникают хоть и часто, но пропадают надолго. И так хорошо не запоминаются. Но все здесь их видели.
Возможно, их просадки больше упомянутых двух учёных мужей. Но интерес не в дневных сборах, и даже не месячных. Цикл игры во фьючерс РТС (король всех фьючерсов на MOEX) и ряда других — 3 месяца. Мало кто заходит в эти фьючерсы раньше 3 месяцев до экспирации.
Как полагает публика, у кого дела во фьючерсах лучше?
Что будет с MOEX, если все вместо акций бросятся играть во фьючерсы?
- 30 января 2022, 10:24
- |
Ведь фьючерсы не требуют 100% обеспечения позиции. Комиссия гораздо меньше, чем на акции, и на шорт фьючерса не нужен кредит брокера, как на шорт акций. Роллирование на экспирации не представляет трудностей.
К чему поведёт массовое переключение на фьючерсы? Хотя бы теоретически.
PS И не дудите про риски и маржин-колы. Обеспечение 50% позиции во фьючерсе ГАРАНТИРУЕТ её сохранность все 3 месяца до экспирации.
Квартальное контанго большинства фьючерсов ничтожно. Зато выгода сэкономленных 50% перекрывает любые дивиденды акций.
PPS Можно подытожить. В самом начале псевдоним Susanin высказался в том смысле, что если все захотят покупать фьючерсы, они подорожают (увеличится контанго), и покупатели расхотят. А продавать при долгосрочной тенденции роста рынка нет смысла. Так что несмотря на некоторые достоинства, игра во фьючерсы — не для масс. Ловите момент.
Например, после низов 2008 фьючерс индекса РТС закрылся 2008.12.12 17:44 по 64400, а в 19:01 новый контракт шёл по 67240. С контанго 4.4%.
( Читать дальше )
К чему поведёт массовое переключение на фьючерсы? Хотя бы теоретически.
PS И не дудите про риски и маржин-колы. Обеспечение 50% позиции во фьючерсе ГАРАНТИРУЕТ её сохранность все 3 месяца до экспирации.
Квартальное контанго большинства фьючерсов ничтожно. Зато выгода сэкономленных 50% перекрывает любые дивиденды акций.
PPS Можно подытожить. В самом начале псевдоним Susanin высказался в том смысле, что если все захотят покупать фьючерсы, они подорожают (увеличится контанго), и покупатели расхотят. А продавать при долгосрочной тенденции роста рынка нет смысла. Так что несмотря на некоторые достоинства, игра во фьючерсы — не для масс. Ловите момент.
Например, после низов 2008 фьючерс индекса РТС закрылся 2008.12.12 17:44 по 64400, а в 19:01 новый контракт шёл по 67240. С контанго 4.4%.
( Читать дальше )
"Усердие всё превозмогает. Иногда даже рассудок" (Козьма Прутков). О выявлении крупных сделок
- 25 января 2022, 14:15
- |
В источнике smart-lab.ru/blog/760357.php код QLua и картинка из Quik'а.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?
NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?
NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.
теги блога Rostislav Kudryashov
- buy and hold
- COVID
- ETF
- GLDRUB_TOM
- Lua
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- акции
- алготрейдинг
- банки
- Биржа
- БКС
- большие деньги
- Большой Брат
- брокеры
- бумажное золото
- валюта
- вариационная маржа
- вопрос
- выборы
- гарантийное обеспечение
- глобализация
- глобализм
- ГО
- Грааль
- демография
- демократия
- деньги
- дирижабли
- дирижизм
- доллар
- золото
- ИИС
- индекс доллара
- индекс РТС
- интернет
- инфляция
- искусственный интеллект
- капитализм
- квалифицированный инвестор
- конкуренция
- коронабесие
- коронавирус
- коррупция
- крах
- криптовалюта
- культура
- курс доллара
- курс рубля
- либерализм
- маржинальные бумаги
- медь
- менталитет
- ММВБ
- моделирование
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДС
- НДФЛ
- нефть
- обрабатывающая промышленность
- ОМС
- опрос
- опционы
- ОФЗ
- ОФФТОП
- Политика
- практика
- продажа опционов
- производительность труда
- протекционизм
- развитие экономики
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сбережения
- современная теория денег
- социализм
- теория заговора
- технологии
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- тоталитаризм
- трейдинг
- физическая культура
- финансовое смягчение
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- центробанки
- швейцарский франк
- шорт
- экономика
- экономическая грамотность
- экономическое развитие