Только что закончилось награждение конкурса Алгоритмус, на котором я от лица Компании БКС получила 1 место за лучший результат на срочном рынке — свыше 200% (Робот Meister, создатель Алексей Кирков).

Из интересного на мой взгляд:
1. Олейник по прежнему торгует контртренды, рассказывает про стагнацию на мировых рынках (с его слов Америка испытывает последнюю волну роста). До конца года рекомендует вкладываться в нефтянку, предвкушая девальвацию рубля
2. Саша Муханчиков рассказывал о психологии управления, о том как важно соблюдать договоренности управляющий — инвестор. Рассказывал что не стоит злоупотреблять с плечами. Активно участвовал в дискуссии про тильт и как отличить эквити робота от человека.
3. представитель Алора, Дмитрий, рассказывал как он выиграл номинацию на спот рынке. С его слов, это использование разумного плеча (3), диверсификация бумаг в портфеле (с его слов, оптимальное число бумаг в портфеле =10). Входе дискуссий с аудиторией озвучил приемлемый месячный риск =10% (допустимая месячная просадка) и 2% просадка в день.

( Читать дальше )

начала вчера читать «Крах Титанов», с упоением проглотила 80 страниц за вечер. читается на одном дыхании.
открываю смартлаб, поисковик — только один пост и всего лишь 2 плюса. ужас, товарищи!

книга по настоящему стоящая. рекомендуется к прочтению всем, кто так или иначе связан с торговлей на фондовом рынке. Лично для меня книга продолжение нашумевших фильмов Margin Call и Too Big to Fail

Написанная на основании уникальных источников Merrill Lynch и Bank of America, книга рассказывает историю о жадности, высокомерии и некомпетентности, открывая череду исторических событий финансового кризиса.

Детально прописана психология трейдеров, руководителей. Описываются их надежды, амбиции и страхи. В стиле журналисткого романа. Давно не читала столь подробный, богатый деталями текст. А главное очень много деталей, характерных для брокерского и инвестиционного бизнеса. Я бы сказала вся изнанка брокерского бизнеса. Как сотрудник брокера могу сказать, что некоторые описания очень и очень похожи на реалии.

А самое интересное одну и туже ситуацию описывают с разных сторон, от лица разных персонажей. По истине захватывает дух.

рецензия Finparty на книгу: http://finparty.ru/section/books-movies/17280/
ссылка на Озон: http://www.ozon.ru/context/detail/id/18554525/

на текущий момент прочла про неудачливого структуратора от Merrill, который не хеджерировал риски, совершал высокорискованные операции с низкокачественными активами и в гонке за супер доходностью не видел очевидного — что рынок меняется.
интересно и про Ген директора Merill — «человеке, думающего только о себе и своих бонусах», не желавшего признать во время свою ошибку (он способствовал назначению неудачливого структуратора начальником отдела), отмахивающегося от всех предостережений (к нему не один сотрудник приходил и говорил что в отделе не так что-то).

в процессе прочтения история от лица Bank of America. мне чертовски жаль Ген. директора Компании, который скрупулезно шел с самых низов к высокой должности, бонусам и ЗП и в итоге из желания сделать что -то значимое, великое, совершил величайшую ошибку.

Вот интересно, открываешь смартлаб — цитируют Твардовского; открываешь Фейсбук — аж 2 новости сегодня про пост Твардовского в ФО. 
не уже ли это единственное что понравилось читателям журнала?
по мне не менее прекрасной, а в некоторых местах и полезней была статья Павла Spydell, в которой он анализирует тенденции первого полугодия 2013 года, акцентирует внимание на важных событиях запада и России и делает вывод о слабости российского рынка. мы реагируем на все, перестали коррелировать с другими рынками и достигли колассально низких уровней. Очень стоящая статья, рекомендую   

Немного не о трейдинге, торговле, а о проблемах смартлаба.
Вот уже месяц у меня не работает дома смартлаб, совершенно ничего нельзя написать. при попытке открыть страницу видишь отказ в доступе.
нет, меня не забанили. Я просто живу в области и из-за плохого интернета перешла на yota. у yota есть один серьезный недостаток — динамичный IP адрес. Именно из-за него все проблемы.
писала Тимофею, просила починить, но видимо у его программистов не получилось.
Есть ли еще люди с такой же проблемой? Как вы ее решаете? Писать длинные посты с графиками и рисунками на мобильнике анреал. На работе — тоже не вариант (надо все таки работать). Предложения сменить интернет провайдера не предлагать — в Нахабино (Подмосковье) он один и качество у него не самое лучшее. Благо yota дошла до нас. Надеюсь что сильные мужчины- трейдеры и алготрейдеры пожалеют девушку и предложат оптимальное решение. У меня пока разрулить эту проблему не получается

Впервые за долгое время вижу движение на вечерке в 2500 пунктов по ри. Причем с хорошими объемами.
пробиты мощные уровни 128000, 128500, 129500. Все шансы на продолжение роста 

1. Платформа FIX/FAST
на текущий момент на FIX 20 брокеров, оборот валютного рынка 43%, оборот фондового — 26%.
micex fix/fast UDP multicast marketdata — источник рыночной информации с минимальными задержками — 0.5 миллисекунды после события в ТКС. Поток обезличенных активных заявок рынка — стаканы неограниченной глубины. Используется большинством высокочастотников.

Показали график заявок — число транзакций на тек момент cнизились в 5 раз и составляет 8 млн. в день. Оправдывают самим рынком.

собираются в будущем объединять рынки в fix/fast. но обещают что изменения будут наименее травматичным: увеличить скорость исполнения, сохранив максимально те правила, что сейчас  

2. Spectra — новый функционал. Переезд Spectra в М1
неделю назад добавилась торговля спрэдами.
до конца года планируют сделать возможность работать на валютном рынке через фортс. Возможность внесения 100% обеспечения на срочном рынке в долл. Адаптация для поддержки Т+2.  работают над снижением интервала рыночных данных; унифицированный fix/fast; дальнейшее развитие cgate; унификация системы ЭДО; отчеты — переход над scv формат.

( Читать дальше )

для лиц, переживающих что я пропала...

не пропала — просто в работе и в трейдинге.

ни для кого не секрет, что по мимо того что я трейдер на вечерке, я еще и сотрудник брокерской компании, занимающей лидирующее положение на рынке.  среди моих обязанностей в том числе помогать продуктовику следить за корректностью работы сервиса БКС Эксперт (трансляция торговых сигналов).

отслеживаю уже не первый мес., привыкла к постоянному приходу смс на телефон (получаю на равне с клиентами сигналы по всем портфелям) и как правило делаю уже свою работу на автомате (редко, когда сигнал какого нибудь поставщика западает в душу).

все это было до этой недели, пока в понедельник не пришли сигналы от поставщика по срочному рынку:

SRM3 Open Long, price =10547 17.05.13 16:55:19
RIM3 Open Long, price = 140840 20.05.13 10:04:22
SiM3 Open Short, price = 31390 20.05.13 12:15:44

первые мысли — поставщик рискует сильно, на уровне заходить. Даже продуктовику сказала — смотри, что творит. Помню мы еще на «Доктор Пеппер» хотели поспорить, будет ли это прибыльной сделкой или нет :)

( Читать дальше )

Только что на НОК состоялась жаркая дискуссия с участием Каленковича.
Алексей поднял тему «проблем при торговле короткими месячными опционами».
стратегия Каленковича основана на торговле месячными опционами. Он торговал бы еще и двухнедельные опционы, если бы биржа при их запуске ввела бы меньшую комиссию, чем сейчас за мес. опционы.

тут Алексея прервала Мария Фадеева: «с введением коротких опционов ликвидность уменьшилась. Никому не нужны короткие опционы»

Каленкович — у меня другая логика. В будущем все будут торговать опционами, больше ничем торговать не будут. Короткие и дальние опционы — два разных рынка. Их не надо смешивать. Более того, на мой взгляд, бирже сейчас нужно сконцентрироваться на переходе трейдера от фьючерсам к опционам.  для скальпинга идеально подходят короткие опционы. Когда трейдер понимает, что доходов от коротких опционов не достаточно, он начинает торговать дальними.

( Читать дальше )

в последнее время решила вернуться к классике и перечитать трилогию Драйзера «трилогия желания»

3 книги повествуют о судьбе финансиста — Фрэнка Каупервуда — финансисте, сделавшем себя с нуля начиная с 1860х

по стилю напоминает «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевра.
Драйзер детально расписывает детали финансовых операций финансиста (прототипом героя стал Йеркс, Чарлз Тайсон).

в первой книге, «финансист» детально расписывается торговля с плечом с использованием заемных средств (овердрафт, у Каупервуда еще и беспроцентный т.к. он брал деньги из городской казны и возвращал их к определенной дате — проверке дел казны). Расказывается о крупнейшем пожаре в Чикаго в 1871 году и крахе фондового рынка.

во второй книге, «титан» отдельно стоит обратить внимание на главу «американская спичка». продажа заемных бумаг (временно отданных ему в залог) в шорт с последующей покупкой по более низкой цене. по мимо самой операции Каупервуда рассказывается и про махинации других крупных игроков с целью взвинтить цену акций. Каупервуд раскусил этих крупных игроков и продав переданные ему в залог бумаги спровоцировал резкое движение рынка и снижение котировок.

( Читать дальше )