У нас есть ежедневный пост от уважаемого эгоинвеста, где народ пишет  о своих позициях по РИ. Предлагаю каждое утро делать тоже самое в наших фишках первого эшелона.
Пунктуация та же (ДО, СР, КР) и еще добавлять (А) акция или (Ф) фьюч.
Кто за?
 

Странно. Вот у майтрейда например рейтинг выше 7 и не падает, хотя он не пишет вообще. У меня второй день все ниже и ниже хотя пишу гораздо чаще и вроде не совсем уж хуергу. Вывод — меньше пишешь рейтинг выше.
Често говоря совсем писать расхотелось. Хватит с меня и комментариев. Можете поминусовать топик

Цитата:

«Пентагон, тем не менее, не отказался от мысли «помочь» ливийской оппозиции свергнуть режим Каддафи. В среду стало известно, что два корабля ВМС США Kearsarge и Ponce уже вошли в Суэцкий канал, чтобы проследовать к берегам Ливии.
Помимо этого, глава американского военного ведомства Роберт Гейтс сообщил о том, что Вашингтон направил к берегам этого африканского государства еще два корабля «для проведения возможной эвакуации и оказания помощи».
«Я направил несколько военно-морских судов в район Средиземноморья, чтобы иметь все возможности для действий в случае чрезвычайных обстоятельств», – передает «Интерфакс» слова министра.


( Читать дальше )

Скажем, зарегистрировать на себя ИП с оплатой 6% с дохода?
Может еще какие то варианты есть? ;)
Где можно узнать? :) 

Китай в плюсе
Индия в плюсе
Фьючи на сипи в плюсе
Евро выше 1.38
Нефть немного скорректировалась, но держится стабильно высоко

Ракета уже заправлена, ждем старта :) 

В очередной раз подумал — все лучшие профиты зарабатывались в моменты резких движух рынка на каких то событиях или ожиданиях. Дрочево в моменте приносило прибыль, но после больших профитов начинаешь еще по мелочи надрачивать фьюч, и начинается серия тильтов и ежедневных входов в рынок, с закономерным убытком в итоге

Просто меня заставила задуматся история с газпромом — во вторник перед почти закрытием вечерки точно решил, что ГП надо брать, и брать на все плечи, не боясь овердея. И не прогадал ни разу.
В декабре-январе, увлекшись роботами, не торговал несколько недель, и вдруг увидел что РИ топчется на хаях, и прекрасно можно его шортануть.


( Читать дальше )

начало тут
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/2694.php
http://smart-lab.ru/blog/2950.php

Напомню, это тема про то, что на тухлейшей вечерке, коей она является с прошлого лета, вполне себе можно заработать на пиво, используя контртрендовый алгоритм. Причем не обязательно использовать робота, вполне реально входы делать скальперским приводом руками, кидая или лимитку или по рынку. КОнечно 30 контрактами может не получится, но до 10-15 — вполне. Итак, сегодня с 19 00 до 21 00 вышло +800 пп:



Потом торги остановил, мне хватит за вечер, тут главное не переборщить.

Пишут что  у него неоперабельный рак
http://www.gzt.ru/topnews/world/-vrachi-otmerili-stivu-dzhobsu-shestj-nedelj-po-/348466.html
 

На тусе смарт-лаба у меня зашел с кем то разговор, что скальпинг как таковой уже мертв. 
Хочу показать что это не совсем так.
Я сознательно отметаю высокочастотный скальпинг, когда совершают от 100 и выше сделок в день. Так я скальпировать не умею и конкретно про высокочастотный скальпинг ничего сказать не могу. Но мне пришла в голову идея использовать для «выдержанного» скальпинга вечернюю сессию РТС. Обьемы там небольшие, но скажем работать 10-12 контрактами на фьюч РИ вполне себе реально. Делая при этом сделок 10-20 за вечер.

 У меня есть робот, контртрендовик, который очень удачно входит в контртрендовую позицию, но выход из нее иногда бывает реверсом не в ту сторону, так как бот реагирует на такие слабые движения вечерки, на которые бы днем не обратил внимание. 

Входы выглядят примерно так:



Остается вопрос — сколько брать профита. Седня был идеальный день для
контртрендовика, обычно движения более тухлые )

В общем я решил попробовать сделать полуавтомат — бот входит в
позицию, у него это получается куда лучше чем у меня, а я ее закрываю в зависимости от рынка  и запускаю заново робота. 
Результаты по первой вечерке завтра напишу. По моим прикидкам около 1000-1500 пп за вечер должно набраться.