Сегодня проверим предсказательную силу индикаторов. Возможно, это сильно сказано. На основе своего скромного опыта, я считаю, что данные это первично. Если данные дерьмовые, что к ним не применяй, пользы от них не будет больше. А сами индикаторы, лишь другой вид на эти самые данные и как показывает опыт, первичные данные гораздо более удобоваримы для компьютерного интеллекта, чем данные с индикаторов. Зачастую последние системе приходится отсеивать как некий рандомный шум, хотя ты то знаешь, что даешь системе качественный «контент» в виде дополнительного индикатора RSI или ChaikinMoneyFlow))

В качестве оценщика будет выступать обычная feedforward нейронка, RNN тут не будет, мы попытаемся найти какую-то линейную функцию от показаний конкретных индикаторов и дальнейшем движением цены close.

Боеспособность нейронки проверим на искусственном датасете, который сгенерен по некой функции с несколькими параметрами. Вот график цен закрытия, сгенеренный по данной функции. Он даже визуально вполне прогнозируемый, хотя и не повторяется абсолютно.