Мой теханализ для публики заключается в одной линии. Для себя, конечно, он на другом уровне сложности. 

Тем не менее, имхо, у ежиков шансы шортить серебро неважнецкие. А вы что думаете? Перекуплено? Фибоначчи? Бабочка собирается порхнуть вниз?

Если задуматься о том, какой тренд имеет большую устойчивость или склонность к развороту, можно учесть человеческую психологию. Можно предположить, что «быстрый» тренд скорее заметен большинству, и затягивает в себя массы. «Медленый» же тренд, который двигается хитрыми траекториями, высаживая случайных попутчиков, не так очевиден, и, мне кажется, должен быть более устойчив. Картину на индексе РТС сейчас я бы охарактеризовал как «медленный», «ползучий» тренд.

Однако, не все так просто. Проблема торговли «медленного» типа тренда состоит  в том, что он любит из себя высаживать разной амплитуды откатами.

Поэтому, заработать легко и просто ни на том ни на другом тренде, у масс не получится. «Быстрый» тренд на рынке скорее всего будет склонен к сильным и неожиданным разворотам, а «медленный» — к постоянным, изматывающим психологически и материально, откатам. Это соответствует гипотезе, что бесплатных денег не бывает. Для торговли «медленных» трендов требуются более широкие стопы и более продолжительное время в позиции. И то и другое  означает взятие на себя большего риска. Риск же  «быстрого» тренда заключается  в высокой вероятности быстрой и глубокой коррекции.

( Читать дальше )

Потихоньку нагибали, нагибали, потом сделали шорт сквиз, высадили особенно неустойчивых, и поехали вниз. Красиво. :)

Шортисты и я.


PS Перекуплено было? В сопротивление уперлись? Бабочка широко раскинула крылья? Дык. Значит ща упадет.

PPS  Потом догонит и еще раз упадет. :)

Ваше мнение о месяце.

5/12/2011, 10/12/2011 и 29/01/2012 — были демонстрации в Москве разной величины.

На следующий торговый день рынок в РФ падал.  
 
Засовываем теханализ в...?

Как вечной жаждою томим,
В граалях поисках усталый
Я непонятно для чего
По смАртлабу бродя, застрял там.
 
И, наблюдая  просто так
Заинтригован был внезапно.
Ни для чего и низачем,
А просто потомучта, плотно.
 
В какой то разговор я встрял,
Тупой какой то, может острый,
Я не заметил, для чего
Я там участвовал так бодро.
 
Как много времени затем,
Я упустил, страдаю страстью,
Семью с дитями запустил,
Они ушли, ну вот вам здрасьте.
 
Я пью, торгую и так вот,
Мой каждый день идет по кругу,
Прости же, бог, прости, семья,
Прости, любовница, и други.
 
Когда-нибудь,  и если вмочь
Я разорву свои оковы
Когда нибудь, когда смогу
Я стану сам собою снова.
 
Ну, а пока, я не могу
Не удержаться от призванья:
И постю всякую пургу,
Для всех потомков в назиданье.

Интересные и умные дискуссии развернулись в комментариях к предыдущим постам. Предлагаю читателям просмотреть, почитать и проголосовать, а также задать свои вопросы  на которые я постараюсь по возможности ответить. Если ответ на интересный по вашему мнению вопрос не был получен, в личку плз.

PS Троллей, как обычно, приветствуем. Нет ничего забавнее чем получить минус от какого то сливающего свое депо имбицила и посмеяться над придурком в свободное время. Только на блоге Маржина, который думает что умных людей все таки больше.

Я не профессиональный  журналист и не умею  озвучивать свое мысли и видиние так хорошо, как бы мне хотелось, но я прилагаю все свои услилия чтобы раскрутить заржавевшие шестеренки и принести пользу обществу, для общего образования и пользы для. :) 

Всем успехов!

Я недавно писал, что для инвестора коэффициент Шарпа может служить популярным и полезным индикатором, определяющим качество risk-adjusted доходности. Я считаю нужным несколько откорректировать свое утверждение: природа используемой стратегии играет большую роль.


Например, могут существовать стратегии типа «Черный Лебедь». У таких стратегий исторический коэффициент Шарпа может иметь даже отрицательное значение (т.е. они могут терять деньги на значительных интервалах времени, годами.). Но, стратегии такого типа, если сконструированы правильным образом, в моменты событий экстремального характера могут иметь доходности, которые значительно превосходят значения доходностей стратегий, сконструированных для работы на «среднем» рынке.


PS Просто хотелось быть справедливым. «Высокий коэффициент Шарпа», не обязательно означает  «постоянно высокий коэффицент Шарпа». И подчеркнуть справедливость народного выражения, что на каждую хитру ж. может найтись х. винтом.  

Удачных трейдов!

Хотел еще высказать пару мыслей по поводу тех слухов, что ФСФР собирается разрешить ПИФам инвестиции в амерские ETFs. О планах разрешения подобных инвестиция я услышал недавно.

— В последнее время на американском рынке ETF появилось множество продуктов, которые не представляют из себя акции и фондовый или, например, облигационный, рынок никоим образом. Из примеров можно привести:

SDS: Ultra Short S&P 500
VXX:  VIX  Short Term
UNG:  Natural Gas Fund

Подобные ETFs не основаны на фондовом рынке, а основаны на фьючерсах. Их поведение будет сравнительно непонятно непрофессионалу и большинству профессионалов на РФ рынке, учитывая сравнительно зачаточный уровень управляющих в РФ.
 
Я бы не хотел чтобы ПИФы в РФ связывались с ETF с такой экзотической природой, как названная в примерах.

— Кроме этого, сушествуют еще, так называемые, closed-end ETF, рыночная цена которых может сильно отличаться от цены их содержимого, в отличие от open-end ETF. В силу своей организации, акции closed-end нельзя обменять на акции содержимого. Поэтому стоимость содержимого может сильно отличаться от стоимости собственно ETF.

( Читать дальше )