Природный газ.
Фьючерс открылся в районе -3% и закрылся +10.37%, в то время когда эквитис ковырялись в узком диапазоне. Шорт сквиз на перепроданности.

Прошу выбрать то что наиболее соответствует вашему пониманию поведения трендов.

Посмотрел на паттерн «бабочка».

На всякий случай: это такой ромбик по числам фибоначчи? 

Крутизна паттерна в том что а)романтично; б) имеет в основе непроверяемую нумерологию; и в) начинается так же как «бабло». :)

Он, как работает вообще? Хто нибудь на нем поднимает? Кто главный эксперт по «бабочкам»?

Как вы думаете, что необходимо для успеха в трейдинге? Мысли для размышления: http://epchan.blogspot.com/2009/09/have-you-traded-10000-hours-yet.html

«Frieder and Subrahmanyam (2004) show that Jewish holidays have a significant impact on the U.S. equity market. They find that returns are significantly positive around Rosh Hashanah and significantly negative around Yom Kippur.»
  
и чего люди только не придумают лишь бы головой не работать. :)

CamarillaDaily спрашивает:

 Хотелось бы узнать все же:
1. Какая доходность управляющего предполагает хорошую привлекательность для клиентов? 2. Какая максимальная просадка? 3. Какие еще формализованные критерии (а не репутация, масштаб и т.п.) являются важными? 
 
http://smart-lab.ru/blog/34678.php#comment604912
Интересный вопрос. Несколько мыслей здесь. 
 
— Не бывает одинаковых клиентов, у всех разный уровень понимания, образования, толерантность к риску и потребности. У клиентов могут быть свои взгляды на что привлекательно и что непривлектально.
 
— Грамотный инвестор, с моей точки зрения, будет смотреть не просто на доходность в год или месяц, а на risk-adjusted доходность. Простейшим популярным показателем, на который инвестор может захотеть взглянуть, может быть коэффициент Шарпа. Чем лучше сэмплинг,  тем лучше, на основе дневных данных должен подойти, но чаще публикуют с месячным сэмплингом, потому что отчетность по месяцам более доступна.

 Аннуализированный шарп 1 это хорошо, 2 это очень хорошо. :)

- Анализ скрытых рисков. История может показывать отличные результаты, но если ты торговал с 50м плечом при этом, может прилететь черный лебедь и в один прекрасный день от счета не останется ничего, а может быть даже долг брокеру. Поэтому грамотный инвестор задает про margin-to-equity ratio, например. Ищутся ответ вопросы «какие плечи?» «какой процент счета в ГО?». И в среднем и пиковые полезно знать.

( Читать дальше )

Отличить профессионала от любителя или продавца змеиного яда сложно. Один из критериев которые можнов взять на вооружение состоит в следующем. :)

Профессионал подобно Сократу знает то, что он ничего не знает. Рынок непредсказуем,  многогранен, существуют лишь вероятности, причем не порядка 90 к 10, а скорее 55 к 45, и это если повезет. :) И чем дальше профессионал на рынке, тем менее уверен он в том что будет в будущем.

У любителя же есть вполне определенный взгляд на рынок. Любитель рисует на графике тренды (существующие только в его воображении); линии фибоначчи для определения «поддержек и сопротивлений»; выкладывает графики из маркет дельты, и, в результате, дает — совершенно определенный ответ на вопрос «куда пойдет рынок».

Таким образом, если  кто то начинает на ваш вопрос что будет с рынком начинает мямлить нечто неопределенное; что какие то факторы за движение вверх, а какие то — за движение вниз и вы через полчаса не получили в результате внятного ответа, знайте - шансы за то что этот человек не шарлатан, как бы не странно это звучало. :)

( Читать дальше )

Ребята, где плюсы? Я тут распинаюсь и никто не плюсует.

Или присоединяемся к обсуждении моих топиков чтобы мой блог был в топе и я был заинтересован или обсуждайте на уровне детского сада куда пойдет ри самостоятельно. Уж я то знаю куда пойдет ри, поверьте мне на слово, потому как я там поднимаю, ну не как Юнайдет Трейдерс АКА Гриша Фишман, но вполне себе. Мог бы вам сказать если настроение хорошее, но без плюсов никуда.

Плюсуем, короче. 

Тролли велкам.

http://www.barclayhedge.com/cgi-bin/baid/details.cgi?prog_id=90004894&was_searched=1


Мой торговый резалт на западных рынках с историей в жалкие 11 месяцев опубликованый на Barclay Hedge, если кому интересно конечно.  Check out AUM (они называют их FUM), it is not fake.
 
Требуется регистрация.

In regard to RSA's post http://smart-lab.ru/blog/34603.php#comments

Привожу стату для моих моделей для серебра, которая показывает преимущество трендовых систем в серебре в прошлом времени...

Преимущество в полтора раза для сделки трендового характера (momentum) считая по формуле Kelly, например...