Maxim Sheyko

Читают

User-icon
51

Записи

82

Мои итоги. Июнь 2021.

Приветствую.
Результаты июня 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Июнь 2021.
Результаты хуже индекса. Основной причиной является то, что на начало месяца в портфеле удельная доля «нахлобученного» сектора была выше, чем соответсвующие доли компаний в индексе. Русал, ММК, НЛМК, ЭН+ состовляли в районе 20%. Сейчас все эти позиции закрыты. С НЛМК вышло довольно удачно, после дивидентного гэпа дали выйти в районе 253. По остальный металлургам получились убытки по стопам. В некотором смысле случившееся можно считать форс мажором, нерыночными и несистемными рисками, но к чему подобные оправдания, как говорят «счет на табло».

Также попилили счет золотодобытчики. Полюс и Полимет также закрыты по стопам. Не вижу смысла здесь расстраиваться, заложенные системой небольшие убытки защищают от больших и от необходимости «стать инвестором» на года в позиции под водой.

( Читать дальше )

Мои итоги. Май 2021. Don't sell in may and go away.

Приветствую.
Результаты мая 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Мои итоги. Май 2021. Don't sell in may and go away.

В мае не обошлось без перетрахувания парламента перетряхивания портфеля. Были закрыты по стопам Акрон, Система, Мосбиржа и Лукойл. Расставаться с последним было особенно жалко, так как стоп сработал на 5700, после чего бумага вернулась к росту. Но правила не переписываются под каждый конкретный случай, а их изменение — процесс долгосрочного перерасчёта на тестах. МТС закрыт по TP на 339 в конце месяца, но он и покупался для хода внутри канала,  Добавлены Русал, Совкомфлот и ФСК. В текущем виде портфель выглядит так:
Мои итоги. Май 2021. Don't sell in may and go away.

( Читать дальше )

Мои итоги. Апрель 2021

Приветствую.
Результаты апреля 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Апрель 2021

Апрель до своей последней декады был хорош. Бумажная прибыль обновляла годовые хаи. А потом случилась продразверстка и раскулачивание металлургов РЫНОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (это как?) цен на металлопродукцию. Конечно же такие улучшения всегда происходят по «просьбам трудящихся». Однако трудящимся тоже нужно дуржать ухо востро — легко может появиться идея отрегулировать и цены на строящуюся недвижимость. Котировки металлургов ожидаемо завалились, а у меня в портфеле ММК на 5% и НЛМК на 3%.

Также завалились (и закрылись по SL), бумаги Татнефти, обычные и префы. Совет директоров Татнефти урезал дивидендны, т.к. ранее было «рыночно отрегулировано» налогообложение по добыче сверхвязкой нефти. Обычки и префа у меня также было суммарно около 8% от портфеля. Sad but true.

( Читать дальше )

Мои итоги. Март 2021

Приветствую.
Результаты марта 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Март 2021
По прежнему пытаюсь понять методику расчёта доходности на Comon, если складывать показатели по каждому месяцу из показателей на сайте, то данные не совпадают с годовой суммой. Возможно в расчете за базу принимается СЧА на начало месяца.
Состав портфеля на начало апреля:
Мои итоги. Март 2021

( Читать дальше )

Мои итоги. Февраль 2021

Приветствую.
Февральские результаты торговой стратегии «рациональные инвестиции»
Мои итоги. Февраль 2021
С начала года наш рынок находится в довольно широком боковике. Т.к. стратегия по сути — инвест портфель (хоть и с тайминговыми входами и выходами и переодическим хэджем), она повторяет динамику индекса. Немного радует, что у доходности правое плечо повыше, за счет покупки доллара во второй половине февраля, когда в бумагах началось снижение, но в целом разница мала.
Мои итоги. Февраль 2021

( Читать дальше )

Take Profit в квике Финам

Ситуация. Есть несколько лотов афк система. Есть заявка на фиксацию прибыли по части позиции по достижению 34.00 Заявка со стандартными условиями, до отмены, отступ от min и спрэд устанавливаю минимально возможными, выбирая мышью ползунок вверх в форме заявки (устанавливаю заявки трезвым!). Сегодня в 11:07 заявка активируется, а в 18:45 снимается не выполненой… WTF? Проверяю, действительно 34.00 это максимум за день.
Начинаю читать справку квика:«Тэйк-профит» – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спреда». Величины «отступа» и «защитного спреда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.


( Читать дальше )

Мои итоги. Январь 2021.

Приветствую!
Год назад я уже собирался писать в свой блог ежемесячные результаты по портфелю и его сравнение с индексом ММВБ, приблизительно как это делает уважаемый А.Г. Но через какое то время забросил. И дело не столько в лени, дисциплине или каких то ужасных результатах. Хотя в марте 2020 и была сильная просадка, выйти из которой удалось только к концу лета. Скорее подспудно мешало отсутствие, как это любят говорить, открытости и транспарентности результатов.

В конце декабря открыл отдельный счет в Финаме, на котором только собственные деньги и потом прилинковал к нему стратегию автоследования «рациональные инвестиции». С чистого листа по этому счету и буду вести мониторинг.

Мои итоги. Январь 2021.
Большая часть января была вполне успешна. Окончание месяца обнулило все достижения. Основной убыток пришелся на последний торговый день — пятницу 29, когда к равномерному снижению ммвб добавилось еще и синхронное падение Si. Обычно российские акции и фьюч доллара имеют обратную корреляцию, покупкой Si я хеджируюсь от распродажи портфеля. Чтож, так тоже бывает.

PS Я не адепт свечного анализа, но shutting star на старшем масштабе мне очень не нравится..
Мои итоги. Январь 2021.



 


Quik и рекламные баннеры от Открытия

Сегодня утром брокер Открытие решил, что я живу скучно. В моей жизни слишком мало адреналина и волнующих перспектив. Короче говоря, мне срочно нужно поучавствовать в конкурсе ЛЧИ 2020, запрыгнуть, так сказать, в последний вагон. И что бы мои сомнения окончательно рассеялись, в терминал quik вставили соответствующий баннер (ведет на регистрацию в конкурсе через сайт брокера).Причем, как можно заметить, это не классическая вкладка, которую можно по желанию отключить из меню.
Quik и рекламные баннеры от Открытия


Терминал я давно не обновлял, 7.27. Немного погуглив тему, нашел в корне программы quik файл banners.dat, однако в моем случае его удаление ничего не изменило.
Any ideas?

Ощущаю какое то неприятное послевкусие к брокеру «Открытие»…

Никогда такого не было и вот опять.. Немного о F63.0

Любой всплеск волатильности заканчивается этим. Градом постов на Смартлабе — «я слил и требую наказать всех виновных». Мое присутствие на финансовых ранках не очень велико — 12 лет, но я уже видел с десяток подобных волн. Аксакалы, которые «давно здесь сидим», наверное, вообще перестали обращать внимание на подобные «Плачи Ярославны».

Вроде бы все как обычно, но всегда есть небольшие нюансы и нотки отличия. Апрельский CL4.20 «повеселил» участников серьезными долгами. Если очень упрощенно, нюанс заключается в том, что «ладно бы, как обычно, депоху обнулили. Так уже тыщу раз делали. А в этот раз еще и долги. Это не по правилам». А почему вообще обнуляются депозиты? И почему фьючи и опционы? Это ведь инструменты для хеджирования рисков по базовому активу. Покупатель или поставщик хочет иметь предсказуемую стоимость нужного ему сырья в нужное время в нужном месте. Кстати, готовые сгонять в Кушинг в апреле с большой пустой бочкой, вернулись бы и с нефтью и с деньгами. Откуда берутся умники, которые уверены, что сделают деньги на хэджерах, ну или на крайний случай на других умниках, которые встали в неправильную сторону? И почему они считают, что у них, в долгосрочной перспективе будет все лучше чем у Майрона Шоулза или Роберта Мертона? Ответ неприятный, но его нужно озвучить.

( Читать дальше )

Мои итоги. Март 2020. Хроника пикирующего бомбардировщика.

Приветствую!
Мои итоги. Март 2020. Хроника пикирующего бомбардировщика.
18 — 19 марта заглядывать в квик было особенно неприятно. И даже наличие Сурпрефа, Полиметала и лонгов Si не помогло вытащить в плюс портфель, полный нефтяников.
Мои итоги. Март 2020. Хроника пикирующего бомбардировщика.

( Читать дальше )

теги блога Maxim Sheyko

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн