Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:


( Читать дальше )

Что ни пост — то «стаканы стали пустые, ликвидности нет».
Так ли это? Везде ли это?
По моим измерениям это не совсем так.
Замеренные проскальзывания от целевой цены «по рынку» в ри:

В си:


( Читать дальше )

Вроде «пила» (да еще и на высокой волатильности) в нефти закончилась:

Так сразу началась «пила» в других местах.
Например, ришка:


( Читать дальше )

В своем посте коллега @ВПК России — лучший  предложил формулу грааля (без учета издержек) на минутках.
Цитата:

Все это работает на коротком таймфрейме (1 min и ниже).
Любой резидент СЛ за 5 мин в Excel может проверить, что этот индикатор работает в плюс на любом активе. Более того, если ему лично претит Excel, он может проверить тот же факт в C#, Python, R, Matlab etc. В любом случае, много времени такой тест не занимает.

Тест сделан на основе итогового комментария:

Код в моём тестере получился такой:

if(sys==«id»)
{
h1=cls[n-1]-cls[n-2]
h2=cls[n-2]-cls[n-3]
h3=cls[n-3]-cls[n-4]
h4=cls[n-4]-cls[n-5]
i=h1*(h1*h4-h2*h3) + h2*(h2*h2-h1*h3)

if(i>=0) inl=T
if(i<0) outl=T
}

Далее кумулятивные эквити на минутках за 2020 год с данных мосбиржи без учета издержек.

РИ в пунктах:

Си в рублях:

Золото в долларах:


Так и должно быть или я что-то сделал не так?

Я тоже хочу на пенсию в 35.
Поэтому решил посчитать, какие возможности для этого давал наш рынок в прошлом по акциям и облигациям с 2003 года по н.вр.
MCFTR говорит, что в акциях после налогов и торговых издержек можно было получить не более
=0.85*((4781/331)^(1/19)-1)=12,8% годовых.
RGBITR говорит, что в облигациях можно было рассчитывать на не более
=0.85*((480/114)^(1/19)-1)=6,7% годовых.

С одной стороны, совсем не густо.
С другой стороны, доходность положительная в обоих классах активов.

Выводы: с выводами тут не густо. Нужны хорошие вводы и крепкие нервы.

Теперь спекуляции. Оценок тут не будет кроме общеизвестного: в «среднем по больнице» спекуляции дают отрицательную среднегодовую доходность.

финрез: -45% (минус).
комон: подвёл, введя для авторов стратегий в декабре двойное ГО.
здоровье: в жопу.
дети: хорошо.
алго: много всего, устранил ошибки в голове, нащупал много нового, перестроился на более медленный подход.
системы: теперь их называю «тупаны».
планы на 2022: не обосраться.
настроение: рабочее.
чю: на месте.

сорри, что с задержкой, но как знал: в нынешние тяжелые времена пусть инфа о моем убытке-2021 поддержит коллег, ведь
ничто так не бодрит как плохие дела у соседа:)

Имеется красивейшая эквити:

Эта эквити интересна не только тем, что у неё высокий шарп, но и тем, что она получена не на копеечном счете.
На стартовые 30 млн заработано 11 млн рублей.

Это опционная торговля, которая велась по трём базовым активам: RI, Si, BR.

Что я сделал для анализа? Скачал все сделки за конкурс и немного подшаманил файлик.
Видимо, там были открытые позиции на начало конкурса ну и остались открытые на момент окончания.
Чтобы всё закрывалось в ноль для финреза, я добавил в начала и в конец файла несколько строк с виртуальными сделками.

Тогда получилась такая картина.
Финрез по бренту (опционы+БА) порядка 230 долларов.
Финрез по сишке (опционы+БА) порядка 650 тыс рублей.
Финрез по ришке (опционы+БА) порядка 7,5 млн пунктов.
То есть можно сказать, что вся эквити получена на ришке.

Что меня интересовало?
1. Как получено?
2. Насколько устойчиво и насколько масштабируемо?

( Читать дальше )

Возьмём случайное блуждание и проверим на нём всю мощь нашей настойчивости в поиске работающей стратегии.
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.

На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:

или вот так:


( Читать дальше )

Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
RI заменил на меньшего брата.
Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

При моём методе торговли рыночными ордерами по стакану наиважнейшее значение имеет знание реального проскальзывания.
Эталонная цена для меня это закрытие завершенной (предыдущей) минуты. Как только минута закрылась и клоуз определился,
если есть сигнал на трейд, то у меня в стакан кидается лимитная заявка по биду-0,2% или по аску+0,2%. Ну и получается какая-то цена сделки.
От каждого трейда я измеряю проскальзывание.
Получилась любопытная статистика в этом году:

Это в одну сторону из без учета комиссий брокера и биржи.
Самый скользкий оказался брент. Однако! По нему в тестах мне надо закладываться на -0,04% с каждого трейда.
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно). По ней в тестах надо учитывать хотя бы -0,01% с трейда.

Такие дела.

Вообще по ощущениям ликвидность стала какой-то умной, если её сравнивть даже с 5-летней давностью.
Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.