комментарии Sergey Pavlov на форуме

VitNik, подписываюсь под каждым словом:)))

Replikant_mih, мои скрипты обрабатывают минутные данные, которые отдает тслаб. Минутки в агенте и в лабе одни и те же. Однако, один и тот же скрипт на одних и тех же минутках в агенте и в лабе ведет себя по-разному, если скрипт сложный (используются данные из разных торговых сессий и делается много преобразований). В результате в реале скрипт делает сделки, которых он же не делает на истории или наоборот. Если скрипт простой (используются данные только внутри текущей сессии и обработка простенькая), то таких расхождений нет.

VitNik, если у вас торговля через квик идет, то почему просто на луа не набросаете скрипты? Это же не особо труднее, чем сделать их в тслабе… зато после этого у вас исчезнет это звено и останутся уже только проблемы от самого квика…

Мне приятно, что мой опыт несколько расширился благодаря использованию тслаба в реальных торгах. Примерно полгода прошло уже. Т.е. с нескольких ключей к разным счетам я принес тслабу денюжку, а также некоторые результаты тестов при больших нагрузках, с которыми тслаб не справляется. По замыслу программа хорошая. По реализации многое сделано плохо. Основной минус на этапе вхождения в тслаб это «отсутствие» документации (она вроде есть, но толку от неё мало) и несоответствие документации некоторым реальным нюансам. Главный же минус на этапе реальных торгов для меня — жуткие расхождения торгов в агенте и в лаборатории. Из-за этого я уже отказался продлевать несколько ключей и до лета полностью перестану торговать через тслаб. В качестве исключения возможно оставлю лишь один ключ через экзанте. Что касается производительности. Сравнивал одинаковый тслаб из под финамовской виртуалки (пара ядер, три гига) с физическим сервером (16 ядер, 32 гига). Разницы нет. Падать может и там и там. Задержки в выставлении заявок одинаковые. Из любопытного. Брокер экзанте ставит заявки всегда быстрее, чем финам через тслаб. В любом случае не жалею времени, которое потратил на знакомство с этой программой. Жаль только денег, которые потерялись на расхождении. Жаль, что не сразу придал этому нюансу значение. Например, вчерашний день. В лабе тслаб делает лишь три убыточных сделки. Агент делает эти же три плюс к ним добавляет еще четыре убыточных. Иногда бывало наборот. В лабе он делал больше, чем в реале. Расхождения такие зверские, что невозможно оценить… какая вообще статистика и какая система по сути торгуется. Но есть простенькие системы, которые торгуются один в один что в агенте, что в лабе. Т.е. сложность для тслаба двоякое зло: во-первых, исполняется как попало, во-вторых, сама программа тслаб не выдерживает сложных нагрузок.