Ну что, продолжаю свое публикование части сделок онлайн почти :))







ЗЫ. плз не лечите меня о соотношении лося к тейку :) 

Мои терминаторы поздравили сегодня меня с праздником:))

3 дня в сделке провели. взяли мы и шорт и лонг по евре (одно время были открыты позиции и туда, и сюда)



хорошо идем… ))  

отвечу на самый распространненный вопрос:

тут 2 стратегии на 3х инструментах: GC, 6E, 6A

====================

завтра буду писать ТЗ на разработку части системы. Остальное  все уже готово. 

====================


это пока 2 стратегии и 3 инструмента. Планирую довести кол-во составляющих портфеля довести до 15 через 2 месяца. было бы  не плохо. 

Пашка там про лонги евры пишет — угу) так оно и есть

у меня робот с 1,3084 в лонге (1,3166 и 1,3000 — крайние точки сего знаменательного путешествия)

посмотрим, что там с ним будет, и куда это приведет))

========================================

одна из стратегий, которая 90% времени торгует в лонг, сегодня встала в шорт. 

средняя цена  1,3247
стоп  1,3333
тейк 1,3165


кто хочет присоединиться, велкам :)

сейчас она в минусе, у вас даже стоп меньше будет 

вчера сделал ТЗ по старой системе для торговли на РИ, которую делал с прошлой командой, а сегодня получил положительные результаты с первого прогона тестера… на нефти, т.е. там, где не особо вообще ждал прибыли.

вот чую надо будет устроить рейд по всем индексам и валютам.

завтра сделаю матрицу тестов, и буду в нее заносить все результаты. 

похоже, что из нее получится неплохой диверсифицированный портфель систем на разных бумагах.
======================

хотя в начале грубо протестирую ее на разных бумагах, потом попытаюсь улучшить выходы, а после этого уже начну масштабные финальные тесты. думаю, уже на трех ниньзях буду тестить.

======================
еще сейчас сделал ТЗ по интересной системе, ожидаю что-то около 2-5 сделок в день и 90% винрейт. отношение прибыль убыток — около 0,2

предлагаю устроить брейнсторминг на эту тему и совместно разработать макет робота на основе фибо, если кому интересно, пишите в личку

1) на каком ПО запускаете роботов?
2) на какой технике? (сервера и тд подробно)
3) дублируется ли интернет?
4) как обеспечивается сетевая безопасность (антивири, файрволы)
5) дублируются ли компы?
6) есть ли хедж на другой бирже, если возникнут нерыночные риски?

и тд

расскажите, это интересно

=====================

теоретики, можете помечать свои посты как теоретические, и размышлять как бы вы сделали, что вы считаете идеальным. такой ответ будет полезным и для вас!

и прошлый портфель из 4х систем был очень хорош, но мы приделали еще модуль ММ к системе. 




как люди со стороны, скажите, бросаются ли вам какие-нибудь различия в глаза? или те же яйца, тока в профиль? 

ЗЫ. каждая точка в грфике — это 1 неделя

З.З.Ы. особенно интересует мнение инвесторов, или алготрейдеров. 

З.З.Ы. изначальное эквити первого портфеля я умножил на 2, чтобы приблизить значения в цифрах к новому портфелю

==========

вечером, я расскажу, какие цели мы преследовали, и чего добились. вы увидите, что изменения получились действительно существенными.

сейчас буду оптимизировать ММ под портфель других систем, затем совмещу с этими.

началась финишная прямая

я вот сейчас этим каждый вечер с 18-02 занимаюсь, могу сказать, что диплом писать было легче. и исследований там в разы меньше.


уже доделал схемы ММ для двух оставшихся в портфеле систем. получил хорошие результаты. расписал все выводы. отдал программисту.  

доделал вторую схему ММ, которую сложно ручками проверить. расписать на флипчарте я смог ее за 10 мин, т.к. в голове она уже была. А вот перенос этого добра в Word, чтобы программист правильно меня понял, занял у меня 1,5 часа и почти 7 страниц текста с рисунками.

но это полезный труд: эти блоки ММ я смогу встраивать в каждую стратегию портфеля за 10 мин, когда речь будет заходить о настройке ММ.


сейчас я пропишу план реинвестирования в систему (Увеличения кол-ва торгуемых контрактов), и все. на сегодня я свободен